SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
позороторговля роботами стейт
- 04 сентября 2014, 08:28
- |
вчера ныл на форуме… smart-lab.ru/blog/202203.php с лосами смириться можно но когда из-за собственной криворукости теряешь половину годового профита это писец как деморализует...
стейт роботорговца за неполный 2014г… предыдущие стейты с 2010г у мя лежат в блогах… лично сделал ботами с 40к — 2.8мио за 4.5года
стейт роботорговца за неполный 2014г… предыдущие стейты с 2010г у мя лежат в блогах… лично сделал ботами с 40к — 2.8мио за 4.5года
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
совсем не дурно!
Так что не сочувствую, а поздравляю)))
доход со всего депо или только с той части которая используется под ГО? как вы строите эквити?
например если брать фьюч ртс цена контракта 90тыс. При работе с плечом 1:3 грубо говоря на 100 тыс вы покупаете 3 контракта. При этом на ГО требуется только 36 тыс. Оставив денег с запасом на роботов, появляется возможность оставшиеся 50 тыс. упаковать куда нибудь в ОФЗ, а при необходимости побыстрому перебрасывать обратно на фортс. Они как бы генерируют дополнительную прибыль.
Но тут возникает вопрос как строить эквити, если чисто по сделкам от суммы которая используется под ГО то выходит 75%, но считать надо от всей суммы в том числе которая времено в облигах. 75% конечно красиво, но это выходит что плечо не 1:3 а почти 1:10
эт я без претензий к вашему графику! недавно построил эквити чисто по сделкам с начала года и прям обрадовался) но в пересчете на весь депозит доходность уменьшилась почти вдвое, хотя и сгладилась…
1 эту эквити строит терминал брокера смарттрейд про… это реальные деньги на счету…
2 плечо по деньгам примерно 2.5-3… иногда доходит до 4ех… но там по-хитрому… т.к плечо в си =2 нормальное дело, как и в парном трейдинге плечо = 2 тож нормально… короче, по плечам у меня недобор в пользу более мелкого риска
если эквити от всей суммы (ГО + временно свободная в облигах) и честное плечо 1:3, то у вас деверсификация не алгоритмов, а граалей! либо вы нашли способ победить проскальзывание! круто… самое время разрешаить технические проблемы)
1 я же писал выше что у мя есть еще второй инвестиционный счет… там тоже боты работают на споте… но без плеч… в конце года напишу подробнее…
2 граалей стало так много, что в тслаб все не влазит
а от вас буду ждать пост на см с годовым 2014… очень интересно!
Ваш психологический настрой смотрит вниз. Это печально. Так ниче не получится.