SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rustem
«Грааль выходит» - Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX
- 18 сентября 2014, 13:23
- |
Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
Причина сезонности (на сколько понимаю на данный момент)
На фондовом рынке — ежегодный сезон выхода отчетностей, дивидентные отсечки, предновогоднее ралли и т.д.
На валютном рынке – начало и окончание финансового года, распределение бюджета организаций, корпораций и стран, торговая и туристическая активность.
На сырьевом рынке – сезон сбора урожая, зимой — отопительный период и т.д. (периоды повышенного спроса и предложения на определенный товар).
Принцип расчета: проводим линию внутри года — тренд, начальная точка линии — цена открытия года, конечная точка — цена закрытия года, запоминаем величину отклонения от данной линии до цены закрытия в определенные моменты. Далее усередняется величина отклонений в заданные моменты времени года. Полученный результат дублируется за все представленные годы.
При этом последний год не участвует в расчете. Есть прогнозный эффект.
Есть разные вариации данного индикатора, как по принципам расчета, так и по названию. Наилучшие полученные скрипты привел в этом посте.
Можно встретить такие названия – сезонный индекс, сезонный тренд, сезонная карта. Буду называть его – сезонный тренд, больше подходит с т.з. вышеобозначенных принципов расчета.
В данном посте я приведу сезонные тренды только для фьючерсов RTS и Si (курс USD/RUB).
Сезоный тренд RTS (дневные бары) -
Месячная динамика RTS -
Сезоный тренд Si (дневные бары) -
Месячная динамика Si -
В качастве бонуса RTSVX –
Месячная динамика RTSVX -
Что бы вам увидеть по другим инструментам сезонность, нужно будет установить программу WLD (Wealth-Lab) или что-то подобное.
Приемущества скрипта:
— просмотр на Daily, Weekly, Monthly;
— любой инструмент, где есть история графиков минимум 2 года;
— если есть продолжительная история, то можете посмотреть за выбранный вами период и интервал выявления тренда
— лучше смотреть в начале года, что бы отметить потенциально хорошие моменты времени для планирования трейда.
Личное применение и дополнительные комментарии:
— В среднем смотрю раз в квартал, что бы проверить и напомнить себе, есть ли потенциально хорошие моменты для входа.
— Оценка текущего тренда — может ли в определенном направлении развиться тренд в выделеные моменты времени, есть ли признаки разворота.
— Оптимальный период для отслеживания относительно разворотной точки – плюс, минус 1 неделя.
— На начало года выделил следующие моменты по RTS, шорт – в течение марта, ожидать лонг – в течение августа и ноября.
— Сезонность не срабатывает каждый год. Наглядный пример этот 2014 год по RTS и Si. В этом году пока идем с опережением на месяц.
— На российском рынке, опять все по-своему, период дивидентных отсечек перенесли на июнь, поэтому динамика годовой сезонности в следующие годы RTS может скорректироваться.
— Наилучшее применение это сочетание входов согласно торговой активности внутри месяца (см. предыдущие посты по этой теме).
— На данный момент на RTS обощенная рекомендательная формула, рассматриваем шорт в первое полугодие, лонг – второе полугодие. По месячной динамике лонг в начале месяца, шорт – вторая половина месяца.
— Не на каждом инструменте есть сезонность, лучше всего наложить представленные скрипты, и оценить наличие сезонности.
Код написан на языке программирования Паскаль в Wealth-Lab 4, исходный код здесь.
Простая версия скрипта – Seasonal Trend.
Более сложная версия, в ней используется адаптивное скользящее временное окно, на каждый последующий год сезонный тренд пересчитывается – Seasonal Trend — adaptive.
По обоим скриптам интервал выявления сезонности меняется в строке:
//Plot Seasonal Trend
cycle:= 6; (cycleFT:= 6; — во втором скрипте)
По-умолчанию цикл равен — 6 лет.
Seasonal_Trend.WS — в виде индикатора, интервал времени можно скорректировать.
Если кто-нибудь переконвертирует на C# (Си шарп) и проверит, что все работает, буду рад, прилеплю скрипты к данному посту. Тогда можно будет посмотреть сезонность в Wealth-Lab 6.0 и более, и в TS-Lab.
Есть один вариант развития данного подхода – суммировать отдельно падающие и ростущие годы. Пока мне текущего варианта достаточно.
Для меня грааль в спекуляциях состоит из 2 компонентов – выбор момента времени (когда) и определение уровня входа (где). Первый компонент для меня приоритетнее. Незнаю на данный момент, какие были ожидания. Косвенно буду оценивать соотношение компонентов по относительному соотношению количества плюсов за данный пост к предыдущему.
Для меня это больше грааль, так как открыть позицию на ликвидном инструменте легко, а вот определить когда более интересная задача. Этот пост относится к поиску ответа на вопрос когда следует искать точку входа. Скорее всего, по сезонности пост заключительный.
В итоге, у вас есть не просто картинки, а есть скрипты по обнаружению годовых сезонных тенденций. Вы же пришли на рынок не на один год и торгуете не одним инструментом? А рынок не куда не убежит. Надеюсь, что кому-то помогут данные скрипты при оценке рынков и планировании торговли.
Если считаете, что данный пост оправдал ваши ожидания, информация была полезной, поиск оптимальных моментов приоритетнее, то ставте плюс.
Если пост наберет более 140 плюсов (более 50% от предыдущего поста-предложения), лично буду считать, что минимальную задачу выполнил. Если будет столько же плюсов – супер-результат, все довольны.
теги блога Rustem
- CRB
- fRTS
- fSi
- RTS
- RTSVX
- Si
- volume profile
- банкротство
- война и рынки
- глобал макро
- ГО
- датамайнинг
- исследование рынка
- историческая аналогия
- кластерный анализ
- маржин колл
- нищетрейдинг
- новости рынков
- открытые позиции РИ
- психология трейдинга
- Психология трейдинга и не только
- рубль
- сезонная торговля
- сезонность
- Си
- Страхование
- торговая система
- торговая стратегия
- торговля волатильностью
- фРТС
Биржа это не поле пшеницы, которую можно пощупать и дать точную цену.
Насчет плюсов, моя цена была 47 плюсов. То что больше, действительно частично говорит о спросе на граали, может быть это троллинг и любопытство.
Плюс могу вернуть, если бы знал как :)
Если да, то этот пост удовлетворяет этому критерию. Была проверка сезонности. По годовым трендам получаются 2-4 трейда, да мало, не так впечатляюще, как ежедневная торговля.
Но неужели вам за не большую публикацию (со скриптами) жалко плюсов?
Если нужен грааль в виде конкретных уровней входа, например:
1) вход на пробой уровней 3-20 дней
2) пробой волатильности
Можно ещё ряд методов входа придумать. По ним код значительно короче, но применение только их не максимизирует шансы.
А поиск дополнительных условий, как например сезонности, увеличивает вероятности прибыльного трейда.
Согласно статистике хедж-фондов торгующих по тренду, последние 2 года, были не очень прибыльными. Конечно там много причин такого результата. Но просто техники входа по уровню не достаточно.
Раз один январь положительный, значит тогда часто образовывался относительный максимум года (июнь и декабрь тоже претенденты на максимумы).
pratrader.livejournal.com/237029.html
и здесь
pratrader.livejournal.com/236724.html
плюс напомню о сезонности золота(ключевые слова: индийские свадьбы)
Применимость описанного у вас-под сомнением.
Если бы я привел с конкретной системой, вход — выход, сказали бы, что подгонка под историю, хотя все системы создаются из тестов на истории. История не гарантирует будущие результаты. Пример, этот год на РТС для годовой сезонности.
Хотел больше сделать акцент на механике выявления сезонности для быстрого выявления. После этого нужно разбираться стоит ли вообще её рассматривать на выбранном активе, и далее прорабатывать детали ТС.
Вы приводите хорошие рекомендации про эффективность и понимание сезонности.
===
Критически важно понимать почему та или иная сезонная фишечка работает.Сезонность всегда завязана на фундаменталку.Найти и понять причины сложности не представляет и хорошо если причины вы обнаруживаете раньше, чем создаете систему.Без понимания причин торговать эту, да и любую другую систему, нельзя.
===
Читал ваш ЖЖ. Было полезно. Про сезонность — не читал, надо ещё раз пересмотреть ваш ЖЖ.