Блог им. jk555

Что двигает наш рынок последние 3 года!

    • 09 октября 2014, 21:07
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет!

Спред индекс ММВБ/Нефть — последние несколько лет мы ходим строго за нефтью. Политика, новости, войны… все фигня. Куда нефть туда и мы. За последние 3 года единственно правильный ориентир. Так что если индекс отстал от нефти, то он ее догонит, или наоборот. 


Что двигает наш рынок последние 3 года! 
последняя цена на 30.09.2014

Так что либо нам путь вниз по ММВБ, либо нефть вверх.

Я за лонг нефть + шорт индекс и ждать профита.


Ну а если есть более четкие правила, то можно и вот так торговать
Что двигает наш рынок последние 3 года! 


С конца 2010 вообще все четко.
 

Всем удачи.  
★15
42 комментария
NTG, я не спрашивал. и не хотел! :)
наш рынок за нефтью, а уж кто там нефть двигает все знают ))))))
avatar
jk555
NTG, удачи :)
avatar
jk555
Я глянул на лчи. Теперь я полностью уверен. Наш рынок двигают стопы и маржин коллы трейдеров.
avatar
Андрей К
Андрей К, Ага, а нефть за нашим рынком вслед ходит… ) Да, ЛЧИ это прикольно. Я два раза участвовал, и оба раза к концу НУ ОЧЕНЬ хотелось показать результат чуть лучше, а получалось чуть хуже. Нафиг этот ЛЧИ он плохо влияет на мою торговлю :))
avatar
jk555
+1
Важно учитывать, что цена нефти в рублях в последнее время никуда не падала
avatar
Engi
Engi, важно для чего?
avatar
jk555
+2
jk555, для бюджета, он у нас в рублях вообще-то.
Сами посмотрите, конец прошлого года brent 112, доллар 33 (грубо)
Сейчас brent 91 доллар 40
112*33=3696, 91*40=3640 руб. за баррель.
Вот вам и падение цен на нефть.
avatar
Engi
Engi, а, в этом смысле. я не спорю, для бюджета пока нормально, только вот на долго ли хватит?
avatar
jk555
jk555, зависит от того как долго будет продолжаться снижение и насколько долго цены будут оставаться внизу.
avatar
Engi
Engi, круто, когда от правительства вообще ничего не зависит
avatar
jk555
jk555, пока все удачи предыдущих лет как раз и связаны с высокими ценами на углеводороды, это же не правительство хорошо всем управляет. ))
avatar
Engi
jk555, да лучше бы с ртсом сравнивать
avatar
asteroid
asteroid, интересно, что если на бэктесте мамба/нефть вмест лонг шорт мамба.нефть де лать шорт лонг si
avatar
asteroid
asteroid, я сравнивал много с чем, кому интересно могут сами в ТСЛаб это легко, а выкладывать тут 25 листов с картинками не хочется.
avatar
jk555
Engi, Кредиты то в долларах возвращать а не в рублях.
avatar
Mario Pereira
Mario Pereira, ну так ЗВР для этого и нужны были
avatar
jk555
jk555,… плюс отток капитала.
avatar
Mario Pereira
+1
jk555, налицо нехватка денежной массы.
Денюжку надо не в ЗВР держать.
Надо(было) экономику перестраивать. А теперь даже и не знаю…
avatar
Mario Pereira
Mario Pereira, я думаю, что валютные резервы это то, под залог чего западные банки нам и давали кредиты, так что без них никуда.
avatar
jk555
Mario Pereira, речь о цене на нефть, про кредиты я не говорил
avatar
Engi
Mario Pereira, выручка-то в долларах у предприятий в сырьевой экономике, а не в рублях.
avatar
tradeformation
В какой программе построен первый график корреляции? Велс?
avatar
Pirosmani
Pirosmani, TSLab и первый, и второй
avatar
jk555
плюсанул на главную
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, спасибо!
avatar
jk555
+1
Я за лонг нефть + шорт индекс и ждать профита
вы так и сделали или это просто идея?
avatar
Igr
Igr, скрин портфеля на каждый день выкладывать нужно? я поделился тем, что есть у меня, а что с этим делать решает каждый сам.
avatar
jk555
Хорошее замечание. Только вот почему мы за нефтью сращу не пошли, раз до этого всегда ходили? В таких случаях полезно искать противоречия!!!
avatar
bitlz2011
bitlz2011, все противоречия покажет просадка по счету
avatar
jk555
Подскажи пожалуйста, система содержит стоп на случай прорыва диапазона колебаний спреда, или усредняемся до последнего? Рабочий таймфрейм дневки?
avatar
Евгений Макеев
Макеев Евгений, да, дневки. на первой картинке внизу спред, а на нем боллинджер, то что я сейчас показал — реверсивная система на колебаниях спреда внутри 1,5 стандартных отклонений разницы доходности нефти и индекса. можно и по другому сделать, вариантов пять разных можно придумать.
avatar
jk555
jk555, с бета коэфицентами на портфелях против индекса не связывался, случайно? Хотелось бы консультацию небольшую получить.
avatar
Евгений Макеев
Макеев Евгений, не связывался
avatar
jk555
jk555, ну, будем искать…
avatar
Евгений Макеев
jk555, есть ли какая страховка от разрыва спреда? Что-то типа стоп-лосса? Есть ли усреднения? Правильно ли я понял, что торгуете от границ Боллинжера? Тоже торгую спредами, но вопрос — что делать, если спред вырвется из диапазона?..
avatar
Drem
Drem, в данном случае нет ни лосса, ни усреднения. в системе боллинджер. но никто не мешает отступать от четких правил, написанных для тестирования на истории и усредняться, а иногда и пропускать сделки.
avatar
jk555
jk555, спасибо! Примерно так я и делаю. Но никак не могу придумать четкого алгоритма на случай разрыва спреда. Любая система со стоп-лососи на истории отрабатывается хуже, чем без него…
avatar
Drem
Блин людям очередной грааль бесплатно выложили. Опять всего 47+. На главной одна хрень, где же посты про трейдинг?!
avatar
Евгений Макеев
Макеев Евгений, Если бы Тимофей не вывел на главную, то 8+ было всего.
avatar
jk555
С другой стороны, чем больше лудоманов — тем лучше.
avatar
Евгений Макеев

полезные записи за 24 часа

★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 36 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 9 Куда надо топать?
★3 130 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
+187 77 Пенисов не будет!
+104 130 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+85 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+74 77 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+70 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+63 38 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+59 34 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+56 66 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+51 36 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

130к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
77к Пенисов не будет!
77к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
66к Кризис застройщиков потащит за собой банки
58к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
38к Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
39к Про Налог на инфляцию.
36к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
35к Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн