SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. monte_carlo
Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)
- 16 октября 2014, 12:51
- |
Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
(http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
Для начала хотелось бы отметить следующий момент. Те, кто считает, что вероятность изменяется в равной пропорции к изменению соотношения TP/SL, подсознательно всё же понимают, что такие расчёты к реальной торговле не имеют никакого отношения и, следовательно, бесполезны. Поэтому они ВСЕГДА делают оговорку, что это ТЕОРЕТИЧЕСКИ, «математически», «при прочих равных условиях», «чисто по статистике» и как угодно ещё – главное, чтобы их не возможно было загнать в угол простым напоминанием о практике.
Вот что говорил Юрий Иванович (JC) в своём блоге, на который я уже раньше писал ответ (теперь там в качестве Автора почему-то указан Тимофей Мартынов):
///Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?
…
На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных///(http://smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php)
Заметьте – «чисто по статистике и теории вероятностей»… То, что прикрытие теорией – всего лишь отговорка, можно легко проверить. Достаточно просто заикнуться, что надо торговать с соотношением 3:1 и знатоки вам сразу же укажут, что вы будете получать 3 стопа на 1 тейк, даже не поинтересовавшись о какой торговой системе идёт речь. Т.е. все реально в это верят и сразу забывают, что это только «чисто теоретически» и «при прочих равных условиях». И в действительности считают, что это верно для ЛЮБЫХ условий.
Так вот я хочу сказать, что это глупость даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ!
Я люблю приводить пример с монеткой, так как он наиболее очевидно демонстрирует ложность этого тезиса. Но, по непонятной мне причине, люди реагируют на этот пример по принципу «смотрю в книгу, вижу – фигу». Обычно они просто говорят, что «пример с монеткой не катит», не вдаваясь в подробности)) Но вчера пользователь под ником Rodin Good всё-таки попытался объяснить почему не катит:
«Я всего лишь показал, что Ваш пример с монеткой не верен.
Размер Стопа и Тейка это количество тиков. Это расстояние, которое необходимо пройти. До Тейка оно в несколько раз больше.»
«Вероятность движения вверх/вниз = 50/50. (Для любимой Вами монетки — вверх будет Орёл, вниз Решка).
Предположим, цена пошла на один тик вверх, то есть, выпал Орёл. Бросаем ещё раз, опять Орёл, потом Решка, опять Решка….
Таким образом, вероятность достижения стопа при хаотичном движении выше в пять раз.»
Юрий Иванович также говорит про «бесчисленное множество вариантов» вверх-вниз, вниз-вверх. И почему-то считает, как и Родин Гуд, что это каким-то образом доказывает, что «вероятность в 5 раз выше»))
Ок. Не будем гадать и сделаем простой математический расчет. Воспользуемся классической формулой расчета вероятности и разделим число благоприятных исходов на общее число возможных исходов. Для начала рассчитаем вероятность для такого условия: TP=SL=1 тик.
Поскольку возможно только 2 варианта (один тик вверх и один тик вниз), вероятность будет равна ½. Думаю, для всех это очевидно.
Теперь давайте посмотрим, какая будет вероятность при увеличении тейка в 3 раза по сравнению со стопом. Т.е. ТР = 3 тика, а стоп по-прежнему – 1 тик. По логике большинства, вероятность срабатывания стопа «чисто теоретически» и «при прочих равных условиях» (т.е. когда движение вверх и вниз – равновероятно) должна быть равна 2/3, а тейка 1/3. Давайте посмотрим так ли это.
Для этого выявим все возможные варианты (траектории) для 3 тиков:
Но самое интересное – дальше. Если увеличить тейк в 4 раза по сравнению со стопом, то мы получим вероятность его срабатывания всего 1/16. А стопа 10/16. Что-то совсем уж неправдоподобно — скажете вы… Да потому что неправдоподобно оно и есть!!! И все огульные расчёты вероятностей для рыночной среды «при прочих равных условиях» и «чисто теоретически» — ЧУШЬ СОБАЧЬЯ! Какие равные условия? Спрос и предложение постоянно меняются, под влиянием различных факторов, попеременно перевешивая друг друга. И наша задача как трейдера – входить с перевесом, когда условия именно НЕ РАВНЫЕ!!! Вот по этим входам с перевесом, с неравными условиями, только и можно рассчитать вероятность!
Т.е. говорить о вероятности можно только относительно КОНКРЕТНЫХ ТОЧЕК ВХОДА! Например, я вхожу в рынок после формирования пин-бара на дневном графике (или прости, господи, после дивергенции стохастика, или после закрытия свечи за уровнем, или ещё как-то). Тогда проверив по истории отработку этого паттерна, я смогу рассчитать с какой вероятностью после его появления я заработаю 10:1 или 5:1, или может он вообще может дать только 1:1 но с вероятностью 60/40. Любые другие расчеты не имеют никакого смысла!
Почему-то когда речь заходит о вопросах теории вероятностей, у людей как будто выключается мозг. Для них выражение «бОльшая вероятность ложного пробоя», означает, что пробой сейчас будет непременно ложным. А если это неизвестно, то для них вероятность сразу = 50/50)) Именно они торгуют против тренда, полагая, что вероятность его продолжения или разворота в реал-тайме 50/50 и не понимая, как может быть вероятность продолжения выше вероятности разворота, если предыдущая сделка по тренду принесла лося. И сколько ни объясняй, что перевес можно определить только на дистанции – как об стенку горох. Раз теория вероятностей не может точно сказать, куда щас – вверх или вниз, делается вывод, что она — бесполезна. Особо бронированные даже заявляют, что на рынке «нет вероятности и мат. ожидания» )))))) или «мат. ожидание не работает, я проверял»))))))
Комментарии я отключаю, т.к. пообщался на эти темы с местной аудиторией более чем достаточно. Их точка зрения мне хорошо известна и неинтересна. Также я даже не надеюсь, что мне удастся кого-то из них переубедить. Но не прокомментировать безапелляционное и самоуверенное заявление от профессионального трейдера, я не смог))
(http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
Для начала хотелось бы отметить следующий момент. Те, кто считает, что вероятность изменяется в равной пропорции к изменению соотношения TP/SL, подсознательно всё же понимают, что такие расчёты к реальной торговле не имеют никакого отношения и, следовательно, бесполезны. Поэтому они ВСЕГДА делают оговорку, что это ТЕОРЕТИЧЕСКИ, «математически», «при прочих равных условиях», «чисто по статистике» и как угодно ещё – главное, чтобы их не возможно было загнать в угол простым напоминанием о практике.
Вот что говорил Юрий Иванович (JC) в своём блоге, на который я уже раньше писал ответ (теперь там в качестве Автора почему-то указан Тимофей Мартынов):
///Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?
…
На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных///(http://smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php)
Заметьте – «чисто по статистике и теории вероятностей»… То, что прикрытие теорией – всего лишь отговорка, можно легко проверить. Достаточно просто заикнуться, что надо торговать с соотношением 3:1 и знатоки вам сразу же укажут, что вы будете получать 3 стопа на 1 тейк, даже не поинтересовавшись о какой торговой системе идёт речь. Т.е. все реально в это верят и сразу забывают, что это только «чисто теоретически» и «при прочих равных условиях». И в действительности считают, что это верно для ЛЮБЫХ условий.
Так вот я хочу сказать, что это глупость даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ!
Я люблю приводить пример с монеткой, так как он наиболее очевидно демонстрирует ложность этого тезиса. Но, по непонятной мне причине, люди реагируют на этот пример по принципу «смотрю в книгу, вижу – фигу». Обычно они просто говорят, что «пример с монеткой не катит», не вдаваясь в подробности)) Но вчера пользователь под ником Rodin Good всё-таки попытался объяснить почему не катит:
«Я всего лишь показал, что Ваш пример с монеткой не верен.
Размер Стопа и Тейка это количество тиков. Это расстояние, которое необходимо пройти. До Тейка оно в несколько раз больше.»
«Вероятность движения вверх/вниз = 50/50. (Для любимой Вами монетки — вверх будет Орёл, вниз Решка).
Предположим, цена пошла на один тик вверх, то есть, выпал Орёл. Бросаем ещё раз, опять Орёл, потом Решка, опять Решка….
Таким образом, вероятность достижения стопа при хаотичном движении выше в пять раз.»
Юрий Иванович также говорит про «бесчисленное множество вариантов» вверх-вниз, вниз-вверх. И почему-то считает, как и Родин Гуд, что это каким-то образом доказывает, что «вероятность в 5 раз выше»))
Ок. Не будем гадать и сделаем простой математический расчет. Воспользуемся классической формулой расчета вероятности и разделим число благоприятных исходов на общее число возможных исходов. Для начала рассчитаем вероятность для такого условия: TP=SL=1 тик.
Поскольку возможно только 2 варианта (один тик вверх и один тик вниз), вероятность будет равна ½. Думаю, для всех это очевидно.
Теперь давайте посмотрим, какая будет вероятность при увеличении тейка в 3 раза по сравнению со стопом. Т.е. ТР = 3 тика, а стоп по-прежнему – 1 тик. По логике большинства, вероятность срабатывания стопа «чисто теоретически» и «при прочих равных условиях» (т.е. когда движение вверх и вниз – равновероятно) должна быть равна 2/3, а тейка 1/3. Давайте посмотрим так ли это.
Для этого выявим все возможные варианты (траектории) для 3 тиков:
- Три тика вверх
- Два тика вверх, один тик вниз
- Один тик вверх, два тика вниз
- Один тик вверх, один тик вниз, один тик вверх
- Три тика вниз
- Два тика вниз, один тик вверх
- Один тик вниз, два тика вверх
- Один тик вниз, один тик вверх, один тик вниз
Но самое интересное – дальше. Если увеличить тейк в 4 раза по сравнению со стопом, то мы получим вероятность его срабатывания всего 1/16. А стопа 10/16. Что-то совсем уж неправдоподобно — скажете вы… Да потому что неправдоподобно оно и есть!!! И все огульные расчёты вероятностей для рыночной среды «при прочих равных условиях» и «чисто теоретически» — ЧУШЬ СОБАЧЬЯ! Какие равные условия? Спрос и предложение постоянно меняются, под влиянием различных факторов, попеременно перевешивая друг друга. И наша задача как трейдера – входить с перевесом, когда условия именно НЕ РАВНЫЕ!!! Вот по этим входам с перевесом, с неравными условиями, только и можно рассчитать вероятность!
Т.е. говорить о вероятности можно только относительно КОНКРЕТНЫХ ТОЧЕК ВХОДА! Например, я вхожу в рынок после формирования пин-бара на дневном графике (или прости, господи, после дивергенции стохастика, или после закрытия свечи за уровнем, или ещё как-то). Тогда проверив по истории отработку этого паттерна, я смогу рассчитать с какой вероятностью после его появления я заработаю 10:1 или 5:1, или может он вообще может дать только 1:1 но с вероятностью 60/40. Любые другие расчеты не имеют никакого смысла!
Почему-то когда речь заходит о вопросах теории вероятностей, у людей как будто выключается мозг. Для них выражение «бОльшая вероятность ложного пробоя», означает, что пробой сейчас будет непременно ложным. А если это неизвестно, то для них вероятность сразу = 50/50)) Именно они торгуют против тренда, полагая, что вероятность его продолжения или разворота в реал-тайме 50/50 и не понимая, как может быть вероятность продолжения выше вероятности разворота, если предыдущая сделка по тренду принесла лося. И сколько ни объясняй, что перевес можно определить только на дистанции – как об стенку горох. Раз теория вероятностей не может точно сказать, куда щас – вверх или вниз, делается вывод, что она — бесполезна. Особо бронированные даже заявляют, что на рынке «нет вероятности и мат. ожидания» )))))) или «мат. ожидание не работает, я проверял»))))))
Комментарии я отключаю, т.к. пообщался на эти темы с местной аудиторией более чем достаточно. Их точка зрения мне хорошо известна и неинтересна. Также я даже не надеюсь, что мне удастся кого-то из них переубедить. Но не прокомментировать безапелляционное и самоуверенное заявление от профессионального трейдера, я не смог))
теги блога monte_carlo
- Geist
- Si
- Vanuta
- акции
- аналитика
- аналитики
- андреев
- апдейты
- аэрофлот
- бизнес
- биржа
- Ванюта
- венчурные инвестиции
- вероятность
- вероятность события
- веселье
- Вестников
- грааль
- дисциплина
- Дмитрий Краснов
- доверительное управление
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- жадность
- жизнь
- интрадей
- квалификация инвесторов
- квалифицированный инвестор
- Кинг Шульц
- книга
- книги
- книги о трейдинге
- контртренд
- Красный октябрь
- Кречетов
- литература
- математика
- математика торговли
- мегафон
- механизм трейдинга
- мобильная версия
- Новогоднее
- отзыв
- оффтоп
- перепись
- Постулаты
- прогнозы
- Промсвязьбанк
- психология
- пятница
- пятничное
- развлечение
- рейтер
- риск
- рутикер
- ручной трейдинг
- сбербанк
- сберпреф
- Свиридов
- Селигдар
- случайность
- смартлаб
- советы начинающим трейдерам
- Субботнее
- ТА
- Татнефть
- теория вероятностей
- технический анализ
- Торговля по тренду
- трейдинг
- уходи
- флешмоб
- футбол
- фьючерсы
- юзабилити
- юмор
Пользователь запретил комментарии к топику.