Плюсанул, но все же думаю автор преувеличивает, что такая конструкция просто так дала такую прибыль, думаю перед этим было еще много манипуляций и скорее всего совсем не нейтральных, а местами и с угадайкой направления :)
Конечно всё красиво, но видно же, что данная поза построена недавно, и при том, что основной профит уже был взят ранее. А в целом поза хорошая, выдерживает значительные движения, есть время подумать.
кубики из кубиков — и не такое можно соорудить. Я как-то скромнее строю — проще.Но в принципе поза красивая — ее даже особо хеджить не надо + низкое ГО. Если, что всегда есть возможность спрыгнуть. Причем ее по разному можно выстроить в зависимости от цен и ликвидности.
optimus, если так тогда только крыться — мудрить не получиться
в этом сценарии еще и вола выскачит она здесь не прикрыта — здесь по факту надо все в другую сторону разворачивать позу ( зона прибыли на падении а не в росте ) тогда точняк будет
usertrader, При движении БА вниз, волатильность растёт, а внутренняя волатильность путов падает, купленных коллов -растёт( см. улыбку волатильности). Профит от проданного фьюча компенсирует минус от проданных путов, так что поза ещё и плюсует.))) Или я не прав?
max2005, при резком движении вниз волатильность всяко вырастит и сама улыбка поднимется — а так надо длелать анализ «что будет если» и смотреть — мне сложно судить что будет — я делаю предположение что может быть при самом негативном сценарии когда уже не успеваешь крыться.
max2005, да хз его знает что лучше крыть или робот. я считаю что лучше крыть ибо робот это алгоритм и все прочие. тут же можно хеджить и все конструкцию а можно и часть — я лично ИМХО считаю что чем проще живешь тем дальше едешь
usertrader, кстати, если БА идёт вверх, так покупай фьюч. Компенсирует падение волатильности и опять таки, перестраивай позу, имея профит от БА, но ГО повышается. Но как и в предыдущем варианте, все действия с БА кратковременные.
в этом сценарии еще и вола выскачит она здесь не прикрыта — здесь по факту надо все в другую сторону разворачивать позу ( зона прибыли на падении а не в росте ) тогда точняк будет
Жаль, больше не пишете.
В какой платформе сейчас торгуете опционами?