С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты. Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым). В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))
Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?
PS. Понято, что игра может быть не такой простой, но все же :)
Увеличить процент прибыльных сделок можно, но как, это уже ваша проблема.
Сделок действительно маловато. К тому же 4 параметра оптимизации это высокий риск подгонки.
Проверьте на различных биржевых инструментах Вашу ТС. Если показатили эквити профита будут похожими, то это будет хорошим знаком.
Через что планируете проторговывать? Есть возможность эмуляции на реал-тайм данных?
При оптимизации и тестировании помните, что наиболее достоверные результаты будут при большом количестве сделок(несколько тысяч как минимум), малом историческом диапазоне и не большом количестве оптимизируемых параметров. И пользуйтесь Валкфорвардом, он хорошо отрезвляет)
Главное чтобы проторговка стратегии соответствавала условиям при тестировании. Про адекватность тестов Амиброкера, к сожалению, ничего сказать не могу.
Теперь нужно эмулировать на реал-тайм данных. Если есть соответствие с тестами, значит можно и в реал запускать.
Стратегии часто ведут себя по разному на разных таймфреймах. Нужно тестировать) А так чем больше сделок, тем более эффективно будет работать статистика.
1. когда входить (временной интревал) 2 при каких условиях 3. когда выходить 4. при каких условиях… наверное как то так? ?? ну не суть 4 параметра на 800 сделок теста вполне хорошо
А проверяли на других инструментах? Проверьте и если работает, то думаю можно рискнуть потестировать на реале 1 лотом и по мере уверненности в тс, и ее прибыли добавлять лоты