Блог им. PrimoCranera

Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:
  • если доллар растёт на 2% 
  • RIZ падает на 1% 
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.
11 комментариев
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
avatar
AlexeyTikhonov
Ну, Вы блин и математеГ...)
avatar
Владислав (Pilot)
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
avatar
Orbus
Спецификацию контракта почитайте
avatar
HugoRu
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
avatar
Афанасий Абломов
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA
avatar
Francesco Brunelli

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

avatar
Francesco Brunelli
Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
avatar
Rookie
Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?
avatar
Francesco Brunelli

полезные записи за 24 часа

★14 129 Я продала дом в Сибири и купила дом в Португалии за 5 млн ₽. Мёрзну, но не жалею
★11 2 Топ-7 облигаций с ежемесячным начислением купонов от 26% до 30%
★10 1 Выгодные накопительные счета (до 23,5%) и другие варианты (до 30%) парковки денег на короткий срок в апреле
★10 12 Продолжаю инвестировать в крипту. Пенсионный криптофонд. Месяц 23
★10 20 🌀 Замещающие облигации и длинные ОФЗ. Почему каждый выбор кажется правильным, пока не станет поздно? Кто выиграет на дистанции?
★9 2 Кейс про сальдирование убытков РЕПО и отказ налоговой
★7 2 Итоги недели 03.04.2025. Новые тарифы Трампа. Курс доллара и нефть
★6 0 Транснефть отчиталась за 2024 г. — обесценение и налог на прибыль внесли свои коррективы в фин.результаты, но дивиденды всё равно увесистый⁠⁠
★6 0 Как самому рассчитать ликвидность эмитента
★5 4 Индекс растет, а вы — нет: пассивное инвестирование в России. Хомяк против мажора
+213 373 Ситуация на текущий момент
+142 129 Я продала дом в Сибири и купила дом в Португалии за 5 млн ₽. Мёрзну, но не жалею
+131 15 World trade war🔥Акции и инвестиции
+128 137 Азия. Четверг.
+107 14 Ну наконец то хватило мозгов исправить очевидную глупость в НК РФ..
+98 37 ❤️Господи, какое счастье вернуться за свой рабочий десктоп после двух,5 дней отсутствия!!!❤️
+95 14 Кто управляет котировками акций на бирже
+93 126 Индекс МБ сегодня
+90 13 Максим Орловский на РБК: Делимобиль, Газпром и прочие нерезиденты
+81 31 Денежная масса М2 в России и в США. Анализ свежих данных и выводы

самые обсуждаемые сегодня

14к Во всем виноваты инвесторы....!!!
9к Новости: природный газ Henry Hub... 04.04.25
3к Почему Китай уходит под воду? Дело не только в глобальном потеплении
2к Что росло на этом падении?
2к Когда на smart-lab говорят надо покупать акции - беги продавать!
3к Сначала время-деньги, а потом деньги-время... Или у вас господа есть другие мнения по этому поводу?
1к imoex2
2к Нефть падает
1к Алтайские ленточные боры растут на песке, который образовался от огромных потоков воды потопа или при таянии ледника
1к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰

теги блога Francesco Brunelli

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн