Блог им. PrimoCranera

Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:
  • если доллар растёт на 2% 
  • RIZ падает на 1% 
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.
11 комментариев
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
avatar
AlexeyTikhonov
Ну, Вы блин и математеГ...)
avatar
Владислав (Pilot)
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
avatar
Orbus
Спецификацию контракта почитайте
avatar
HugoRu
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
avatar
Афанасий Абломов
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA
avatar
Francesco Brunelli

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

avatar
Francesco Brunelli
Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
avatar
Rookie
Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?
avatar
Francesco Brunelli

полезные записи за 24 часа

★11 8 Самые надёжные облигации с ежемесячным купоном от аналитиков ГПБ Инвестиций
★7 12 Топ-7 акций на будущую пенсию
★6 34 Я купил квартиру в Таиланде за 8,4 млн ₽, живу тут 3 года и не жалею
★5 139 Ситуация на текущий момент
★5 8 Инфляция под конец апреля — укрепление рубля охладило инфляционное давление, проблему наполняемости бюджета хотят решить снижением отсечки
★5 5 Дима Цветков: «Как я скальпингом превращал 1600 рублей в финтех-компанию» (4 часть)
★4 3 Доход 30%, но есть нюанс. Свежие облигации МТС Банк 001Р-05
★4 6 Аукционы Минфина — спрос волатилен, но ликвидность от ЦБ льётся рекой, без неё и новых флоатеров план по размещению трудновыполним
★4 0 Татнефть - итоги 2024 года и сравнение с Лукойлом и Роснефтью
★4 2 Как Самолет избежал шторма на рынке недвижимости?
+305 160 В чём ценность публикаций на смартлабе? Это я тупая или???
+210 139 Ситуация на текущий момент
+106 36 А че, снижение процентной ставки ЦБ было бы разумно:
+76 92 Метод Геллы. День ИКС (индекс МБ)
+69 2 Акции пытаются выпрыгнуть из апрельской просадки
+64 10 Похоже, пока кто-то саботирует мир, рынок торгует надежду.
+64 32 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молоко.
+59 0 Татнефть - итоги 2024 года и сравнение с Лукойлом и Роснефтью
+58 3 Фух, заплатил налоги, теперь можно начинать постепенно зарабатывать + про ответственного собственника компании
+56 0 Пример динамического включения и отключения индикатора в источнике BotTabScreener. Индикаторы в OsEngine #18

самые обсуждаемые сегодня

17к А, хотите, я выступлю посредником в переговорах между "Россией" и "Украиной"?
15к В России за 7 лет кратно выросло количество родителей-мигрантов из Средней Азии
3к Редкоземельные надежды Европы. Не все таковым рады
2к Почему Набиуллина не снизила ставку ЦБ
1к Позиции на 28.04
1к Многообещающе. ️Трамп заявил, что вот, вот.
1к Пятничный поцелуй

теги блога Francesco Brunelli

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн