Вчера у нас был
пост про тиковые данные в финамовском транзаке.
Сегодня и у меня с ними вышел «разговор».
Были выставлены следующие стоп заяки
; Стоп-заявки — Исполненные Стоп-заявки
;Board, Security, Инструмент, Клиент, К/П, SL: Цена активации, SL: Цена заявки, SL: Кол-во, SL: Защ. время, SL: Примечание, TP: Цена активации, TP: Коррекция, TP: Спрэд, TP: Кол-во, TP: Защ. время, TP: Примечание, Период действия, Связ.заявка, Снять после, Идентификатор, Номер пакета, Время регистрации, Трейдер, Состояние, Номер сделки, Номер заявки, Время снятия, Локальный экстремум, Уровень коррекции, Площадка
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600ub7, К, 59398,, 27,,,,,,,,, торг. день,,, 391632,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905440,,, ,
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600wx2, К, 59399,, 20,,,,,,,,, торг. день,,, 391642,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905438,,, ,
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600wx3, К, 59399,, 26,,,,,,,,, торг. день,,, 391662,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905437,,, ,
Они все исполнились, но исполнились совершенно не в той очередности, что выставлялись. Что можно посмотреть в колонке номер заявки.
Вопрос: По логике первая выставленная стоп заявка должна и первой исполняться, тем более что у нее цена активации меньше. Есть ли какая-то внятная логика в очередности исполнения стоп заявок?
Внятный ответ от них такой:
Порядок исполнения СТОПов не зависит от номеров СТОПов.
Т.е. не гарантируется, что СТОПы с меньшими номерами будут выполнены раньше, чем СТОПы с бОльшими номерами.
Что я думаю по поводу всего этого:
1. Конечно заголовок кричащий, и не факт что тут финам «мутит» а не простые косяки в транзаке.
2. Официально финам и транзак две разные конторы, но меня смущают их адреса.
Транзак:
Адрес: 127006 г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2
Финам:
Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2
3. Может это и косяк в программе, а может и не косяк, и так все работают, если кому не лень, проверьте в квике такие вещи плиз.
4. Не хочу голословно обвинять, но поле для «бурной» деятельности с такими «выкрутасами» в принципе присутсвует. Тут не долго до того, что и данные свечей «не гарантируются»
В момент активации на биржу бросаются обычные маркет ордера.
А как они дойдут это никто не знает.
Все верно вам ответили.
или вопрос не в этом, тогда вообще ничо не понял.
В ветке я так понял у Вас подозрение, что брокер фронтранит ваши заявки, хронология исполнения ему не помешает этим заниматься, потому что фронтранить можно любые маркет ордера.
Не проще счет у нормального брокера открыть и все!!! Или такие много миллиардные прибыли, что налог не хочется платить =))
Тут фундаментальное непонимание различия в типах заявок.
Стоп заявка — это виртуальная заявка. Алгоритмическая, так сказать.
Она на биржу не попадает в тот момент когда вы ее отправляете брокеру. Она превращается в биржевую заявку в тот момент когда цена касается цены активации.
Абсолютно не никакой гарантии что одна стоп заявка дойдет раньше другой(если они стояли рядом). Это не особенность Финама.
Точно также у любого брокера.
Если вы хотите точную последовательность исполнения ордеров по нужным ценам, то используйте лимитные заявки.
Если они вам не подходят, то меняйте логику программы.
Еще раз — это предположение, что такое возможно, а не утверждение. Вот если бы стопы исполнялись по номерам стоп заявок, то мухлевать так было бы сложнее
Пытаться управлять этой ситуацией также странно, как, например, пытаться пенять на природу, что из миллиарда сперматазоидов оплодотворился именно этот определенный, а не тот посимпатичнее что во втором ряду слева.
Еще раз. Если есть сомнения, то не мучайте себя — используйте лимитники.
Они будут исполняться Just In Time.
скорее всего я, действительно, не до конца что-то понял.
Извините.
Судя по тому что вы написали про стопы с меньшей ценой которые исполнились ПОСЛЕ, вот в этом свете и нужны бы исходные данные.