Блог им. Cheshirscy

Финам превращается в кухню 2.

Вчера у нас был пост про тиковые данные в финамовском транзаке.
Сегодня и у меня с ними вышел «разговор».

Были выставлены следующие стоп заяки
; Стоп-заявки — Исполненные Стоп-заявки 
;Board, Security, Инструмент, Клиент, К/П, SL: Цена активации, SL: Цена заявки, SL: Кол-во, SL: Защ. время, SL: Примечание, TP: Цена активации, TP: Коррекция, TP: Спрэд, TP: Кол-во, TP: Защ. время, TP: Примечание, Период действия, Связ.заявка, Снять после, Идентификатор, Номер пакета, Время регистрации, Трейдер, Состояние, Номер сделки, Номер заявки, Время снятия, Локальный экстремум, Уровень коррекции, Площадка
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600ub7, К, 59398,, 27,,,,,,,,, торг. день,,, 391632,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905440,,, , 
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600wx2, К, 59399,, 20,,,,,,,,, торг. день,,, 391642,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905438,,, , 
FUT,EuZ4,Eu-12.14, 7600wx3, К, 59399,, 26,,,,,,,,, торг. день,,, 391662,, 11:00:01, FZTR3454A, SL исполнен, 976288315, 13795905437,,, , 

Они все исполнились, но исполнились совершенно не в той очередности, что выставлялись. Что можно посмотреть в колонке номер заявки.
Вопрос: По логике первая выставленная стоп заявка должна и первой исполняться, тем более что у нее цена активации меньше. Есть ли какая-то внятная логика в очередности исполнения стоп заявок?


Внятный ответ от них такой:

Порядок исполнения СТОПов не зависит от номеров СТОПов.
Т.е. не гарантируется, что СТОПы с меньшими номерами будут выполнены раньше, чем СТОПы с бОльшими номерами.


Что я думаю по поводу всего этого:
1. Конечно заголовок кричащий, и не факт что тут финам «мутит» а не простые косяки в транзаке.
2. Официально финам и транзак две разные конторы, но меня смущают их адреса.
    Транзак: Адрес: 127006 г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2
    Финам:   Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2 
3. Может это и косяк в программе, а может и не косяк, и так все работают, если кому не лень, проверьте в квике такие вещи плиз.
4. Не хочу голословно обвинять, но поле для «бурной» деятельности с такими «выкрутасами» в принципе присутсвует. Тут не долго до того, что и данные свечей «не гарантируются»
 
★1
25 комментариев
Стоп ордера — это же не лимитники.
В момент активации на биржу бросаются обычные маркет ордера.
А как они дойдут это никто не знает.
Все верно вам ответили.
avatar
Redline, Да я не против в обычных маркет ордеров, я против последовательности, в которой они бросаются
avatar
у меня логика такая, если я отправляю 3 заявки на покупку (обычные заявки), в которых не указана цена, то я ожидаю, что первым исполнится тот, что я первым и послал. ТО же самое я ожидаю от стопов, если есть 3 одинаковых стопа (одинаковая цена активации), то они, если цена дойдет до условной, по-моему должны исполнится в той же последовательности.
avatar
Cheshirscy, не понял логики, почему стоп-ордера должны исполняться в хронологическом порядке их выставления.
или вопрос не в этом, тогда вообще ничо не понял.
avatar
Elverus, потому же, почему обычные биржевые заявки с одной ценой исполняются в хронологическом порядке
avatar
Cheshirscy, у биржевой заявки «тригер» время выставления, а у стоп заявки цена. Брокер вам правильно ответил, что очередность исполнения стопов он не ведет, если он это будет делать хуже будет только клиентам.
В ветке я так понял у Вас подозрение, что брокер фронтранит ваши заявки, хронология исполнения ему не помешает этим заниматься, потому что фронтранить можно любые маркет ордера.
avatar
Elverus, объясни пжл почему будет хуже?
avatar
Elverus, и почему на бирже от этого хуже не становится
avatar
Cheshirscy, упадет скорость исполнения стоп-заявок.
avatar
Elverus, издеваешься? упорядочить массив пусть даже из 10 000 элементов… на счетах что ль считают?
avatar
Cheshirscy, да и в таблице, судя по всему эти стопы изначально по номеру заявки упорядочены, да и проиндексированы
avatar
Вы чего мазохисты, знаете что кухня и продолжаете ловить кайф от того что вас выигрывают =))))

Не проще счет у нормального брокера открыть и все!!! Или такие много миллиардные прибыли, что налог не хочется платить =))
avatar
MadTrade, Я не уверен что это кухня, есть подозрения, что со стопами можно «помудрить»
avatar
Cheshirscy, Если будут стопы проскальзовать или графики разниться с БКС или Открытием значит кухня!!! В прошлом году ловил ХуТрейдс на том что на фортсе графики разнились не много .) Так что смотрите сами!!!
avatar
Счастливый Конец, с этим все впорядке, и заявки есть и сделки в общей «ленте»
avatar
Кухня не кухня — это вам только решать.
Тут фундаментальное непонимание различия в типах заявок.
Стоп заявка — это виртуальная заявка. Алгоритмическая, так сказать.
Она на биржу не попадает в тот момент когда вы ее отправляете брокеру. Она превращается в биржевую заявку в тот момент когда цена касается цены активации.
Абсолютно не никакой гарантии что одна стоп заявка дойдет раньше другой(если они стояли рядом). Это не особенность Финама.
Точно также у любого брокера.

Если вы хотите точную последовательность исполнения ордеров по нужным ценам, то используйте лимитные заявки.
Если они вам не подходят, то меняйте логику программы.
avatar
Redline, да понимаю я это. Вопрос в другом, вот наступил момент на сервере ТРАНЗАКА а не биржи, когда надо отсылать реальные заявки по сработавшим стопам. Вот есть у нас 10 000 таких заявок. и все «по рынку», и инструмент какой-нить не ликвидный. И мы точно знаем, что цена исполнения первой сотни из этих 10 000 будет очень сильно отличаться от цены исполнения последней сотни. Вопрос, как нам выбрать тех счастливчиков, которые попадут в первую сотню? Как по мне — так именно по номеру стоп заявки, кто раньше встал того и тапки
avatar
Объясняю, как это так можно «помудрить». У клиента висят стоп заявки. Наступает цена активации, и многоуважаемый брокер, перед тем как послать на биржу ордера по моим стопам, шлет свои. Причем у брокера на этот момент есть инфа и о том, что творится в стакане и об объеме всех моих стопов. Мы вместе сброкером расхерачиваем весть стакан. (реально заявки стояли на 59398 а исполнились по 59475), после чего брокер культурно закрывается.
Еще раз — это предположение, что такое возможно, а не утверждение. Вот если бы стопы исполнялись по номерам стоп заявок, то мухлевать так было бы сложнее
avatar
Можно выбирать счастливчиков, можете не выбирать. Но на рынке есть не только ваши заявки и не только брокер Финам. Если есть сильная свеча, то стопы активируются у всех брокеров. И целая куча приказов почти одновременно влетает на сервера биржи и попадают в алгоритм сведения заявок. Затык и неразбериха может случиться в этом месте, например.
Пытаться управлять этой ситуацией также странно, как, например, пытаться пенять на природу, что из миллиарда сперматазоидов оплодотворился именно этот определенный, а не тот посимпатичнее что во втором ряду слева.

Еще раз. Если есть сомнения, то не мучайте себя — используйте лимитники.
Они будут исполняться Just In Time.
avatar
Redline, Вы конечно, извините, но видать вы не очень в теме. Или наоборот слишком в теме на стороне брокера. Это все равно что, оспаривать, что из двух биржевых заявок по одной цене первой должна исполняться та, у которой меньше номер.
avatar
Cheshirscy,
скорее всего я, действительно, не до конца что-то понял.
Извините.

avatar
ну селект у них без order by написан )))
avatar
netlink, ну а я о чем… просто по другому будут год исправлять
avatar
тоже интересно. Весьма. Только не хватает нормального списочка со стоп заявками. Цена, проскальзывание. И нормального списочка сделок.
Судя по тому что вы написали про стопы с меньшей ценой которые исполнились ПОСЛЕ, вот в этом свете и нужны бы исходные данные.
avatar

теги блога Cheshirscy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн