Анализатор опционных позиций. Версия 4

Третья версия лежит тут.
В третьей версии я сделал полную поддержку «календарей». Теперь можно строить сколь угодно сложные календарные стратегии, как с различными оционными сериями у которых один фьючерсный контракт, так и с различными оционными сериями у которых разные фьючерсные контракты. Количество опционных серий неограничено, я правда не проверял более двух, но по идее должно работать. Кстати ответ тем кто в первых версиях задавал вопросы зачем делать свою прогу если есть уже готовые бесплатные анализаторы. Так вот, я выяснил, что они (3 шт. которые я смотрел) не корректно работают с календарями, если фьючерсы опционных серий разные, там возникают откуда невозмись прибыли или убытки на текущей цене и текущей дате. Думаю это связано с тем, что они не учитывают спред между этими разными фьючерсами. Уже на текущий момент по функционалу, косающемуся именно анализу опционных стратегий, я думаю что моя прога уже превзошла их (покрайней мере то, что именно меня интересовало). Я сравнивал работу таких анализаторов как option.ru, optioner.org и программа option предоставляемая биржей.

В данной статье также разберем мою позицию на выходные.

В четвертую версию программы вошли следующие изменения:
1. Полная поддержка календарных стратегий.
2. Доработал вкладку «Улыбка». Добавил панельку настройки отображения улыбки в право и лево от текущей цены. Добавил второй инструмент. приподнял ось «Х», а то страйки не видны были. Теперь можно на одной диаграмме сравнивать две улыбки различных опционных серий.
3. Добавил подгрузку доллара из КВИК по DDE, убрал курс доллара из вкладки «Настройки» во вкладку «Портфель». Настройки таблици с долларом и подключение DDE ниже на скриншоте:

4. Убрал настройки инструмента из вкладки «Настройки» и перенес их во вкладку «Портфель». Теперь вкладки «Настройки» совсем нет.
5. Добавил кнопку «Обновить» в текущем портфеле. Если её нажать, то программа возьмет из данных текущую цену фьючерса и волатильностьи пересчитает весь портфель. Кнопка «Рассчитать» в текущем портфеле предназначена для рассчета портфеля с введенными вашими ценами фьючерса и вашей волой.
6. Исправление мелких недоработок.

Кратко о планах:
1. Исправление косяков.
2. Добавление «нормальной» улыбки, к которой будет стремиться текущая улыбка и добавление этого условия в «менеджер условий». Это необходимо для того, чтобы посмотреть как изменится портфель, если текущая улыбка из например ухмылки превратится в нормильную улыбку. Думаю это очень полезно знать и учитывать в своей торговле.
3. Начну работать над историей сделок подгрузка их с КВИК, хранение и отображение на диаграмме в виде поднятия или опускания, в зависимостиот результата. Добавить в портфель столбцы по рассчету прибыли от совершенных сделок по данному инструменту.

Скачать анализатор можно тут.

Теперь рассмотрим мою позицию на выходные, если конечно это комуто интересно.

Из своих исследований я выяснил, что волатильность по понедельникам в основном растет. Статья опубликовани тут. Навивает закономерная идея по покупки стреддла в пятницу и продажей его в понедельник. Но тут вмешивается трех дневная тетта, которая нежилательным образом влияет на прибыль. Пришла идея сделать календарь, опционы из ближайшей серии продаем, а из дальней покупаем. Создаем таким образом, чтобы тета была около 0, вега положительная, дельта около 0. 
Так вот после прибыльной недели я решил перестроить свою позицию с учетом вышесказанных условий. Старался перестраивать так, чтоб поминимуму производить манипуляции с закрытием уже имеющихся позиций и открытием новых. Поэтому профиль немного не такой какой был бы если формировать с нуля. Но всеравно отражает идею. Итак посмотрим:

Позиции:


Улыбка кстати какраз нам наруку, в дальней опционной серии вола меньше чем в ближней:


Профиль на пятницу:


Допустим посмотрим как поведет себя портфель, если прогноз сбудится и на конец понедельника вола увеличится на 2.

Видно, что профиль подымается и мы практически гарантированно получаем прибыль. Синий цвет — профиль на пятницу, красный — профиль на понедельник с увеличенной волой.

Допустим цена в понедельник немного пошла вверх, а вола неизменилась.

Красная линия показывает, что если будем колбасится у цены закрытия пятницы и вола останится тойже, то убыток будет гдето около 0. Чего тоже неплохо.

Ну и теперь самый неприятный сценарий, в понедельник выходит какаянибуть новость и цена поперла вверх, а вола упала на 2.

Смотрим на красную линию. Если закроемся в понедельник гдето около цены открытия пятницы, то убыток составит гдето 5000 р., чего для моего депозита будет составлять примерно 2% (думаю маловероятное событие). Если закроемся значительно выше, то убыток будет приближаться к 0. 
Вот такие мои суждения пооткрытию позиции, в понедельник посмотрим, или просто закрою её или перестрою, в зависимости от рыночных условий.

Кому интересны мои сделки, можете посмотреть на ЛЧИ, ник на ЛЧИ у меня FateevVV в этом году, а в прошлом был FateevVV_SL (в прошлом году какраз начал знакомство с опционами).

С уважением Фатеев Виктор!