SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
BOSS
Вопрос касательно fut ОФЗ
- 10 декабря 2014, 15:14
- |
Рад всех приветствовать! Вопрос все тем, кто хеджировал портфель облигаций с помощью фьючерсов на ОФЗ, или что то знает о практической стороне вопроса. Плюсы и минусы. До падения долгового рынка РФ я слышал такие версии касательно данного инструмента хеджирования: 1) Нет ликвидности (хотя маркет – мейкеры стоят) 2) Короткие бумаги хеджировать незачем, так как они несут мало риска, однако, сегодняшняя ситуация показывает то, что и короткие бумаги могут падать достаточно сильно. Вобщем, рад слышать версии, мысли по данной теме. Всем волатильности и ликвидности!
теги блога Саня
- ATR
- CAPM
- DXY
- EMH
- FOREX
- Nikkei 225
- qpile
- qple
- quick
- Quik
- RI
- ROA
- ROE
- RUONIA
- SBER
- Si
- Smart-lab
- spread
- SSE
- VaR
- VBA
- volatility
- VTBR
- welth lab
- анализ отчетности
- аномалия
- Банк России
- Банковский сектор
- брокеры
- вопрос
- Вопросы
- Денежный рынок
- дивиденды
- долговой рынок
- доля нерезидентов
- Евро
- евродоллар
- жизнь
- интервенция
- инфляция
- исполнение заявок
- История котировок по фьючерсам
- Китай
- ликвидность
- МТС
- Новости
- Опционы
- пинг
- плечо
- размышление
- риски
- Рынок
- рынок ОФЗ
- стандартное отклонение
- Статистика
- статья
- ТА
- теория трейдинга
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- философия трейдинга
- фрактал
- хеджирование
- ЦБ Китая
- Экономика
- экспорт
м-м в стакане стоят, до первого шухера
м-м на ОТС прокотируют конечно, но до первого же шухера (потом резко меняется и объем котирования и цены)
для банка проще взять бумагу через репо и зашортить продав на споте
а короткие да, мало кто ждал такой инверсии на кривой
вот сейчас шухер на ролл и пришел
а в панику наборот покупать надо, это да
на шухере вам и закрыться не дадут нормально
и новый объем вы не откроете на нормальных условиях
и если шорт вы можете закрыть поставкой, то новый обьем набирать будет проблематично
я все правильно понял?