Статистика американской Securities and Exchange Comission приоткрывает тайну и частично дает ответ на вопрос, который не дает покоя многим: действительно ли 95% трейдеров на форексе сливаются.
Ответ делится на две части:
— все зависит от рассматриваемого срока (так как с ростом времени количество сливов растет)
— и от размера депозита (чем больше денег, тем больше ума (как правило), тем меньше сливов)
1. Разбивка по времени:
Это квартальные отчеты брокеров, предоставляющих возможность торговли на форексе в США. К сожалению, нет возможности узнать, какая часть счетов переходила из квартала в квартал; сколько слившихся слились в ноль, а сколько просто ишли немного в минус; какой был средний размер заработавших и слившихся счетов, но тем не менее это уже что-то.
Также неожиданной для меня оказалась разбивка по брокерам: в OANDA, GFT, FXDD и Alpari народ зарабатывает явно чаще, чем FX Club.
Лично для меня приятным стало первое место OANDA, может их графики действительно что-то дают не только мне.
2. По размеру счета:
Данные FXCM за 3 квартал 2010 (ничего свежее к сожалению не нашлось, но думаю что за год принципиально ничего не изменилось)
Equity Range % Profitable
$0 – $999 27.89%
$1,000 – $4,999 40.52%
$5,000 – $9,999 42.36%
$10,000+ 47.74%
Тут подтвердилось то, что и требовалось доказать: центовые счета сливают на ура, от 1К до 10К ситуация уже заметно лучше, выше 10К еще лучше. Я думаю, что если взять счета от 100К, там будет выше 50% профитных. Опять же, это только за 1 квартал, в долгосроке наверное чуть хуже. Но тем не менее факт: больше денег — больше мозгов.
Соответственно на наших просторах, где процветают всякие Калита-финансы со счетами от 10 баксов, процент сливающих наверняка значительно выше, чем в Америках, вполне возможно, что те самые 95%, о которых все говорят, на самом деле и есть.
Но если отсеять счета до 1Кбаксов как несерьезные, я думаю процент сливающих упадет до 85-90%, а от 10Кбаксов и выше эта цифра упадет до 75-80%.
Что еще раз подтверждает старую истину: с маленьким счетом шансы на стабильную прибыльную торговлю минимальны, потому что слишком уж велик соблазн заработать мильёны со ста баксов за месяц.
Но в любом случае всем удачи:) Предлагаю надрать задницу американцам и показать им, что их жалкие 25-30% прибыльных счетов — это детский результат ;)
Хотя может просто здесь собрался народ посмышленнее.
и огромного соблазна для лудомана превратиться из нищеброда в богача бомбанув с 500-м плечом.
Зато если 100пунктов плюс то ушестеряемся сходу))
представляю сколько адреналину получаешь от такой торговли.
Ну, технически разныца в том. что на форексе спот, а тут фьюч, но по сути основная разница думаю да, в плече. На фортсе вряд ли дадут 1:100 на еврофьюч.
Хотя в то же время и на форексе вряд ли многие выбирают всю муржу при плече 1:100.
Так что в общем похоже наверное.
Как оно там, холодно?
После выборов могут отпустить в свободное плавание.
размеры счетов наращиваются гораздо медленнее, чем падают. типичный случай: трейдер долго и упорно зарабатывает по копейке, чтобы за несколько дней слить большую часть заработанного.
другими словами, эти данные нужно понимать следующим образом: 20-35% зарабатываю мало пока 65-80% теряют много.
Прибыльные трейдеры ещё регулярно снимают денюшку.
Если не поменять вот эту перфекционистскую психологию, то ты будешь сливать счета любых размеров… до тех пор, пока не дойдет почему.
Конечно, согласитесь лучше в этом плане потратить 10 раз по 10 баксов и несколько месяцев, чем 3 раза по 1000 и в течение года-полутора.
Вот как раз ЛЧИ и воспитывает таких трайдеров.