Блог им. gluhov

Обращение к руководству ММВБ - давайте отменим планки на фьючерсных контрактах наконец

    • 17 декабря 2014, 20:06
    • |
    • gluhov
  • Еще
Уважаемое руководство ММВБ.

Подумайте не имеет ли смысл поставить другую систему риск контроля позиции клиентов по сравнению с планками?

Каждый клиент у Вас и его позиция у вас и так ведуться отдельно в системе, брокер лишь будет соглашаться с автоматическим закрытием позциии по клиенту биржей в случае, если от Го скажем осталось 10-15%. 

Биржа просто ведет учет контрактов клиента и если видит что ГО менее 15% — сама закрывает позицию о рынок.

Это приведет к друм плюсам улучшениям:
1) клиент сможет брать то плече которое хочет при любом — даже очень волатийном рынке. Хочет 100 плечо сейчас на Si — нет проблем — просто его позиция будет закрываться уже при очень небольшом движении валюты.
2) Нет проблем с планками — не возможностью закрыться клиенту — проблем с брокерами которым клиенты остаются должны деньги.

Ничего технологически сложного в таком исполнении нет — смотрится блучший бид-оффер который закрывает позицию клиента и считается его ГО на данный тик если заявка исполнится по такой цене. Если все плохо и осталось 15% — то позиция принуительно закрывается самой биржей о лучший бид-оффер.

Это очень просто написыть в текущем софтовом решении биржи и большие вычислительные способности не понадобятся — можно обрабатывать клиентов с низким риском скажем раз в 10 секунд, а клиентов близких к маржинколу разв секунду. Такми образом с обрботкой справится 1 сервер.



16 комментариев
Давно пора уже. Только хрен они что отменят. У нас, что ЦБ, что руководство биржи импотенты полные.
avatar
Zorkiy, сайза не хватит на всех… придется крыть и под 20% если по рынку ударят за стопами
avatar
Тимофей Иванович, как ни крути а сишка тонкая.
avatar
Тимофей Иванович, не куй го повышать. надо наоборот снижать во время кризиса, что бы ликвидность подтягивалась
avatar
Биржа не ведет счета клиента.
У клиента могут быть операции с другими активами.
Счет может быть пополнен или уменьшен.
Это сумасшедший объем данных, который должен обновляться в режиме реального времени и только зря перегрузит сеть и сервера.
avatar
Шикардос предлагаете. Кукл будет очень, очень доволен. Шпилька вниз, шпилька вверх, забрал деньги вообще у всех, профит, елки… Опыт 19 лет да? Я тогда ничего не понимаю…
avatar
TovaL, не прокатит, арбитражеры набегут и нарубят бабло на этих шпильках.
avatar
Rotor78, не успеют, кукл не фраер. Он на том самом сервере и сидит.
avatar
маккейновский сульжык негодуэт
avatar
есть клиенты у которых и так позы тысячами контрактов измеряются, а если еще с плечами — любыми !- наберут ))) о какой бид офер закрывать их будут?
avatar
Orbus, а планка им чем помогает, когда они сидят и сделать ничего не могут. вон в евро вчера с 91 две планки народ ничего не мог делать. со спайками только вот бороться непонятно как, но планки, это хрень полная. Особенно, когда 15 минут сидишь, а потом сразу на новую планку попадаешь.
avatar
не плече, а плечо )) официальное письмо блин…
avatar
1. Никакие арбитражеры и маркетаны не набегут, просто физически не успеют если покроют человека с 100 000 контрактами скажем по маржинколу и рубль до скольки полетит до 1000 до 1000000?
чтоб дать им время набежать вводятся планки.
2. Если возникает планка, то значит никого нет с другой стороны и можно только ждать об кого крыться, пока этот кто то не придёт всё равно сделать ничего нельзя.
3. Фьючерсы имеют плечи, если планок не будет можно будет уходить в минус без проблем. А так останешся без депо и будешь счастлив.
4. Не нравятся планки, иди в акции, там возможны и флеш краши как в америке и падение цены в 0.

У тебя 19 лет опыта работы на фондовом, или овощевом рынке с такими предложениями?
avatar
Всё это уже пробовали. Лучше чем планка пока ничего не придумали.
avatar
а на америке планки есть? :)
avatar
владимир ин ин, нету, но остановить торги могут при форсмажоре
avatar

теги блога gluhov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн