Про применение преобразования Фурье в торговых системах.

SECRET,
да я и сам как-то разложил тут цену в ряд Фурье.
Потом обратно собрал из спектра ту же цену один в один без искажений.
Потом выделил несущую частоту и снова собрал во временной области.
Полученная синусоида отлично вписывается в цену.
Вот теперь интересуюсь, может, кто дальше выделения несущей продвинулся и чего ещё наработал?

SECRET,
Две фундаментальные идеи:
1.Продолжение несущей дальше за пределы временного интервала разложения (экстраполяция) дает ли результат в трейдинге или нет?
2.Какую ещё информацию о текущем и дальнейшем движении рынка можно вытащить из несущей синусоиды?

дурочка снеГУРАчка,

11 июня 2012, 15:54|sam063rus
smart-lab.ru/blog/mytrading/60128.php#

25 апреля 2012, 22:41|The0bald
smart-lab.ru/blog/52162.php

Андрей Тенин,
Сравнение некорректное.
Я говорю об алгоритмах приема и обработки сигналов в радио и гидролокации, которые реализованы в радиоэлектронных приемных устройствах.
А микропроцессоры уже используются в трейдинге, например в виде персональных компьютеров, на которых установлены торговые терминалы.

Specialist,
Прорывные технологии мат. анализа, как только таковые появятся, первым делом будут внедрены в виде новых возможностей и функций в мобильных средствах связи, спутниковой связи и в компьютерных технологиях.
А трейдеры уже оттуда к себе в торговые системы что-нибудь перетащат.

Hedgehog,
основной вопрос:
Какую информацию о текущем и дальнейшем движении рынка можно вытащить из несущей синусоиды (частоты)?
В смысле из первой гармоники.

Hedgehog,
Допустим так.
Но только выше или ниже цены на момент расчета несущей будет находится будущая цена?
Что означает: купить или продать?

Pasha178rus,
Открытие Фурье как раз и заключается в том, что он, в отличии от своих предшественников доказал, что абсолютно любую функцию, даже «склеенную» из кусочков, можно абсолютно точно разложить и обратно воспроизвести в виде суммы тригонометрического ряда — ряда Фурье.
Я сам это проверил — так и есть ценовой ряд раскладывается в ряд Фурье в частотной области и обратно воспроизводится во временной области абсолютно точно.
-----
Под несущей частотой подразумевают первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет.
Несущая синусоида, во временной области имеет период равный периоду спектрального разложения.
То есть, если мы раскладываем цену на периоде 200 торговых часов, то у несущей синусоиды будет полный период, равный 200 торговых часов, и она будет смещена по оси времени так, чтобы максимально точно совпадать с ценовым рядом.
-----
Весь вопрос в том, как это можно применить в торговле?
И какую информацию о будущем движении цены можно вытащить из несущей синусоиды и её спектрального представления?

Pasha178rus,
смотрите мой пост выше:
-----
Под несущей частотой подразумевают первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет.
Несущая синусоида, во временной области имеет период равный периоду спектрального разложения.
То есть, если мы раскладываем цену на периоде 200 торговых часов, то у несущей синусоиды будет полный период, равный 200 торговых часов, и она будет смещена по оси времени так, чтобы максимально точно совпадать с ценовым рядом.
-----

Hedgehog,
ну вот, например, в радиолокации происходит прием суммарного сигнала от нескольких целей и компьютер радиолокатора легко выделяет из суммарного спектра сигнала спектры отдельных целей и далее их сопровождает до радиуса дальности действия радиолокатора.
Таким образом, можно предположить, что и в спектре ценового ряда, как в суммарном спектре сигнала, можно выделить какие-то параметры, по которым можно отслеживать и прогнозировать ближайшее будущее (хотя бы на 1 час) направление движения цены.

Pasha178rus,
Радиолокатор формирует импульсы и потом их же распознает именно в частотной области.
В современной радилокации вся работа по излучению и приему сигнала производится на неподвижной шарообразной антенной решетке.
Эффект вращения локатора по угловой координате достигается путем сдвигов фазы и имитации задержек прихода сигнала.
Все это происходит в частотной области путем применения прямого и обратного дискретного преобразования Фурье.
Сигнал в частотной области называется «спектр сигнала».

zidikaltus,
благодарю за инфу, приму к сведению вилы, волны и крюки.
Про крокодила Вильямса читал и пробовал торговать по нему.
Про нейросети пока только читал, но не разбирался в них.
Сейчас бы с Фурье разобраться.
Меня заинтересовало то, что все, что касается приема и обработки сигналов в итоге сводится к преобразованию Фурье (дискретному преобразованию Фурье) или его аналогам и разновидностям.
Сейчас вся электронная техника базируется на преобразовании сигналов из временной области в частотную область и обратно во временную область после микрокомпьютерной обработки.
И получается, что трейдинг — это одна из немногих областей компьютерной обработки, в которой не используется спектральный анализ в виде дискретного преобразования Фурье и его аналогов.

VDev,
давайте по теме.
Я ряды и прямое и обратное преобразование Фурье сам запрограммировал и тоже прокрутил во все стороны.
И мне показалось, что из первого спектрального отсчета можно извлечь информацию как минимум о текущем микротрендовом направлении движения цены.
Вы лично сами формулы Фурье программировали и проверяли на компьютере?
При использовании готовых математических пакетов и программ невозможно понять и почуствовать работу метода или алгоритма.
Исследования лучше проводить «вручную», лично программируя каждую формулу.

speculair,
некорректное сравнение.
Вы можете и километры с килограммами сравнить с таким же эффектом.
Сейчас многие трейдеры лично вручную программируют себе советников, сервисные скрипты и даже роботов.
Что и они тоже «сами коров выращивают»?
Если я могу программировать и разбираюсь в математике, то почему бы мне самому не запрограммировать и не погонять на компьютере исследуемый мною метод?
Здесь очень важен такой момент: исследования проводятся не для развлечения, а с целью получения торговой системы для зарабатывания на движении цены, в основе которой лежит метод оценки текущего и возможно будущего направления движения цены.
Понятно, что если метод работает неизвестно как, то как же тогда по нему торговать реальными деньгами.
А вдруг в чужой программе ошибка, которая проявится после входа трейдера в крупную сделку?
Ошибка чужая, а деньги свои.
Уж лучше самому проверить инструмент, который, возможно, удастся применить в торговле.

VDev,
какой Вы практик, если Вы толком ничего про спектральный анализ и ряды Фурье не знаете.
Ваш робот скальпер, которого никто никогда не видел, наверное только в сельской местности капусту на грядках рубит.
Предьявите Ваш уровень владения материалом — что Вы вообще про Фурье знаете?

VDev,
ну расскажите тогда, знаток матлаба не знающий математики — что такое обычное разложение?
Как Вы себе это представляете?
Как это происходит?

deadhead,
благодарю за ссылку.
Попробую узнать что-нибудь по теме.