Обзор новостного валютного фона от Bloomberg

Потери из-за Швейцарского Шока от Нью-Йорка до Новой Зеландии

FXCM Inc.обрабатывает около $ 1,4 трлн по торговле физических лиц за прошлый квартал, клиенты потеряли $ 225 млн. со своих счетов после решения Швейцарского Национального Банка отказаться от верхушки франка к евро, это взволновало рынки по всему миру. Глобальный Брокер NZ Ltd. сказал убытки от резкого роста франка заставляют его закрыть.

«Я был бы удивлен, если было меньше жертв», сказал по телефону Ник Парсонс, глава отдела исследований базирующегося в Лондоне и в Европе в National Australia Bank Ltd., «Это был 180-градусный поворот. Люди обижаются и все бросают ».

«Некоторые из наших методов управления рисками являются дискреционными по своей природе и основаны на собственной разработки элементов управления, а также наблюдения исторически сложившегося поведение рынка», сказал Дрю Нив глава FXCM’s исполнительного офиса. «Эти методы могут адекватно предотвратить потери, однако это не относится к экстремальному поведению на рынке.»

Рыночный кризис превратил Джона Хэнкока с управлением в 1.9 млрд $ в большого неудачника среди американских коллег. 

Волна по франку одна из крупнейших в истории

«Это нормально для рубля делать такого рода вещи, но мы говорим о швейцарском франке,» сказал Аксель Мерк, президент и основатель Пало-Альто, штат Калифорния Merk Investments, который имеет 20-летний опыт работы на валютном рынке. «Это довольно необычно и неслыханно.»

Краткий список крупнейших изменений котировок на валютном рынке.

— Мексика Текила кризис, декабрь 1994 года. На фоне увеличения от США по процентным ставкам помогло разжечь девальвацию песо. Песо потерял 53 % за 3 месяца;

— Тайский бат в июле 1997 года упал на 48 процентов в течение второй половины;

— Японская йена в октябре 1998 года. Во время азиатского финансового кризиса, японская валюта показала ралли 7,2  процента в день, в то время как хедж фонды бросились, чтобы ослабить керри трейд для погашения йены в такие высокодоходные валюты как Тайский бат и Российский рубль. Йена подскочила на 16 процентов в ту неделю.

— Турецкая лира в 2001 году. Разногласия между президентом Ахметом Неджетом и премьер министром Бюлент Эджевит, привели к массовому бегству капитала. Валюта потеряла 54 процента в стоимости в этом году, а инфляция подскочила до 69 процентов в декабре.

— Аргентинское песо июнь 2002 года. Временный президент Адольфо Родригес Саа объявил дефолт в сумме $ 95 млрд долговых обязательств в декабре 2001 года. В течение нескольких недель центральный банк отказался от законодательного вмешательства, что позволило песо упасть на 74 процента в июне 2002 года.

Российский рубль в декабрь 2014. Валюта упала на 34 процента за три недели до середины декабря, на фоне падения цен на нефть и международные санкции, толкнувшие Россию к рецессии.

Morgan Stanley сказал покупать доллар после снижения валютной пары евро-франк

«Это очень позитивно для доллара США в долгосрочной перспективе», сказал Ханс Редекер, базирующийся в Лондоне глава банка глобальной стратегии валюты в телефонном брифинге. «То, что сегодня швейцарский франк сделал ход, предоставило нам возможность, на наш взгляд, очень дешевых долларов США.»

Швейцарский франк помогает отправить Йену в восхождение против Евро

Японская валюта показала крупнейший недельный прирост к Евро с мая 2011 года на фоне ожиданий от ЕЦБ начать покупку облигаций на следующей неделе. Франк упал примерно на 3 процента сегодня по отношению к доллару и к евро, после роста на целых 38 процентов против доллара США и 41 процент по отношению к единой европейской валюте вчера. Датчик валютной волатильности поднялся на самый высокий уровень более, чем за год.

«Последствия этого еще не закончены», сказал Ричард Йетсенга, руководитель отдела исследований глобальных рынков в Австралии & Новой Зеландии Bank Group Ltd. в интервью Bloomberg. «У нас были огромные движения по валютам, которые загнали инвесторов в угол. Сегодня же можно отметить, что евро будет гораздо слабее, чем мы думали».