Блог им. Hatetowait

Расчёт теор.цены опциона.

Есть доска опционов. Цена ФРТС равна 76220 (видно на картинке). Теор. цена Пута_70 равна 2510. Вопрос: Как посчитать сколько будет стоить ПУТ_70 если цена ФРТС станет равна, например, 80000? Хватит ли данных из доски? Что к чему прибавить и на что разделить ))? Прошу прощение за бестолковость )) Подскажите методику расчёта, пожалуйста.

Расчёт теор.цены опциона.

P/S Сам конечно могу вникнуть, но жалко время тратить. Уверен, что быстрее получу ответ здесь на форуме, поэтому это не лень, а рациональный подход )) Мне честно стыдно.
★11
33 комментария
+1
www.option.ru/analysis/option#calculator
avatar
Виталий
Спасибо, я себе в Эксель хочу )) Про этот сервис я знаю конечно.
avatar
Hatetowait
гугли блека-шоулза и смарт-лаб по тегу опционы. под эксель тоже было тут.
avatar
Mr. Bean
по формуле Блэка-Шоулза считается теор. цена опциона. данных доски хватит, если допустишь, что волатильность не изменится (или будешь знать какая будет) и будешь знать КОГДА базовый актив будет равен 80000. И еще, безрисковая ставка если допустишь, что останется прежней (или знаешь какая будет). Вообщем 3 переменные есть, которые спрогнозировать достаточно трудно
avatar
Финансовый трутень
cheralor, спасибо. Если предположить, что волатильность не меняется, время до экспирации тоже не меняется, как будет выглядеть формула?
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, а как может не поменяться время до экспирации?? фьюч мгновенно до 80000 вырастет? тогда уж точно IV вырастет до бесконечности :-)
Ну раз тебя в гугле забанили, то вот пример как считать теор.цену опционов www.market-journal.com/ekonomikaupravlenija/57.html
avatar
Финансовый трутень
+1
учитывай в формуле что на росте вола данного БА падает.
avatar
Виталий
Виталий, мне как можно проще без всяких допущений бы. Только вникаю в опционы.
avatar
Hatetowait
Hatetowait, каленкович наверное руки потирает: вот оно, свежее мясо ;-)
avatar
Финансовый трутень
Виталий, не всегда так бывает. при даунтрендах коррекции резкие (выносы вверх) и вола тоже может расти
avatar
Финансовый трутень
Если прочие параметры не меняются, то цена опциона при изменении цены базового актива считается через дельту этого опциона. Для пута 70:
(начальная цена БА — конечная цена БА)*дельта пута 70 +
+ начальная цена пута 70 = (76220-80000)*дельта+2510.
Как-то так, если ничо не напутал :)
avatar
Ali
+1
для цены кола формула в эксель: EXP(-rate*time)*(fut*НОРМРАСП((LN(fut/str)+0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА)-str*НОРМРАСП((LN(fut/str)-0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА))
avatar
imitator
+1
imitator, для пута =(цена кола по этому страйку)+EXP(-rate*time)*(str-fut)
time — дней до экспирации разделить на 365
str — страйк
fut — текущая цена фьючерса
vol — волатильность на страйке
avatar
imitator
imitator, rate я ставлю 0
avatar
imitator
imitator, Собрал формулу. Считает что-то не так (( Где я ошибся?

avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, vol должно быть в %. Поэтому добавьте после 52 знак % или запишите не 52, а 0,52
avatar
imitator
imitator, Всё отлично и корректно считает. Спасибо.
avatar
Hatetowait
imitator, Истина где-то рядом, спасибо
avatar
Hatetowait
+1
Можно в опционном аналитике РТС тоже подсчитать, там программка сама считает в Ехел. Все параметрыо чень просто заводятся. меняй любой и получи результат))
avatar
Борис
+2
Спасибо всем за подсказки! Куда копать я понял ) Дальше сам )

P.S. В разделе ОПЦИОНЫ, хочу заметить, очень интеллигентная и доброжелательная публика, что разительно отличает его (раздел) от титульной страницы С-Лаба, где одна политика.
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, в разделе опционы воспитанные математики :)
avatar
Виталий
+1
Можете посмотреть у меня в опционном анализаторе smart-lab.ru/blog/226006.php
Во вкладке калькулятор сначала посчитаем волу при цене 2510
yadi.sk/i/dbj7Rk-4e3Tkj
У меня получилась 59,16
Если предположить что вола не изменится, то в калькуляторе подставляем её и пишем новую цену 80000
yadi.sk/i/YgWll4Jve3TqU
У меня получилась цена 1618.
Кстати анализатор как раз написан в экселе, можете сами посмотреть все формулы в макросах.
avatar
FateevVV
FateevVV, Спасибо. Слежу за Вашими разработками, всё очень нравится. Для себя оставлял как последнюю надежду обратиться к Вам напрямую, если уж совсем затуплю )) Но вроде в мозгах просветление какое никакое наступает ))

Мне это нужно для расчёта Хеджа Зигзага. Чтобы из Квика в Эксель транслировалось, а файлик всё налету рассчитывал. Сколько Фьючерсов покупать продавать.

В полу-ручном режиме у меня уже получается. Но лень двигатель прогресса — хочется автомат полный ))
avatar
Hatetowait

полезные записи за 24 часа

★11 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★11 41 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★9 89 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
★8 16 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★7 24 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 9 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★6 56 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
★5 16 Накопительные счета💰
★5 9 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 93 Ситуация на текущий момент
+234 89 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
+234 7 И все же главное это правильно все объяснить
+225 93 Ситуация на текущий момент
+176 41 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+144 49 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+134 19 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+126 56 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+124 79 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
+115 79 Азия. Вторник.
+115 111 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

281к В России кризис
130к Метод Геллы. Стопицот (bitcoin)
110к Индекс МБ сегодня
93к Ситуация на текущий момент
89к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
79к Азия. Вторник.
79к Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
79к Кому? Ну кому вы будете продавать?
50к -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
42к Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!

теги блога Hatetowait

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн