Блог им. SciFi

Мой модельный портфель принес за неделю 5%

    • 17 января 2015, 05:27
    • |
    • SciFi
  • Еще
Мой модельный портфель принес за неделю почти 5%. Возможно, в долларах, не проверял еще )) Я его сформировал 10-го января на будущие 8 недель. Чтобы проверить, как он работает в боевых условиях.

Правда, при этом индекс ММВБ вырос примерно на столько же (1500 — 1590). Но портфель при этом имеет минимальную бету с индексом.

На картинке последние цены закрытия немного не те — Google Finance подглючивает, но результат расчитан правильно. Соотношения по акциям не указаны, больше всего там акций АЛРОСА — 18%.

Алгоритм формирования основан на минимизации риска по Марковицу с учетом ковариаций всех акций. Использовал недельные данные исторические для анализа доходностей. Задействовал программирование — сам программист. Пока рассматривал только топ 50 акций ММВБ при формировании. Из них отобрал 10 лучших. Если рассматривать 200 штук, то результат будет еще лучше. Но там проблемы с ликвидностью и выгрузкой котировок появляются. Выгружаю пока вручную с Финама. 
 
Расход личного времени — 1 час в день. Покупаем в понедельник, продаем в пятницу.

Хорошо бы еще написать робота, который будет избавляться от проседающих акций сам, если что. И продавать на недельных хаях. Потому что вот, например, GMKN я помню поднимался до 10000 за акцию. А сейчас по нему -3%. 

Если модель будет работать, то доходность составит около 1000% в год. 
Мой модельный портфель принес за неделю 5%


★3
8 комментариев
стремись к 2000%
avatar
vito333, спасибо, отличный совет! )
avatar
Денис К, данные по акциям где вводишь? чтобы смотреть такую табличку
slavyan174, finance.google.com, раздел Portfolios, но там много полезных инструментов, например, новостной анализ, фильтр компаний по критериям и т.д.
avatar
Индекс вырос на 5%, портфель близок к рыночному, бета стремится к единице. Логично что портфель вырос тоже на 5%. Только что будет при падении рынка? Согласно этой логике портфель будет равен доходности рынка. А доходность рынка не будет 1000%.
Или я что-то упускаю?)
avatar
Павел Асташев, этот портфель составлен из акций с минимальными бетами. То есть не рыночный. При падении должен быть тоже рост. В нем экспортеры долларовые в основном.
avatar
Павел Асташев, как видите, в нем нет Газпрома и Сбербанка, которые составляют первые процентов 20 от индекса ММВБ.
avatar
SciFi, со смартфона картинка — растровая графика, плохо видно. С компа по внимательнее посмотрю.
avatar

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн