Блог им. new_participator

Почему у фьючерсов Ri скачёк в зависимости от даты экспирации и почему Si не равен курсу доллара?

    • 17 января 2015, 11:03
    • |
    • V.V.
  • Еще

И какие значения Ri стоят в котировках финама, когда хочешь скачать все данные с 2005 года, например?

  • Ключевые слова:
  • Ri,
  • Si
2 комментария
1.В состав РИ входит много компонент, это делает его значение случайным с широкой дисперсией
2. Любой фуч отличается от базактива на ставку ЦБ
3. Согласно п.1 фуч РИ малоинформативен, его история мало кому нужна
avatar
risk monitor
скачОк только потому, что в котировках склеиваются данные предыдущего и последующего фьючей, проще взять отдельно каждый фьюч и посмотреть эту разницу, сам же в реале в дни экспираций не торгую или заранее перехожу в новый фьюч, на тесте по истории просто игнорируйте результаты в эти дни — их всего лишь 4 дня из 250 торговых или всего лишь 1,5% от всех дней…
avatar
vvkg

полезные записи за 24 часа

★12 23 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 12 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 84 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★2 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★2 4 Хазин. Почему растут американские биржевые индексы?
+115 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+99 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+78 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+71 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+68 36 Кризис пенсионера
+66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+65 84 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+63 43 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+52 15 нежданно-мохнатый плюс акций
+51 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

20к Я категорически не согласен!
2к Шольц поговорил и с Трампом
1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
1к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн