«По данным Московской биржи уже два года назад торговые роботы выставляли более 95% объема заявок на рынке акций, а в объеме торгов их доля составляла 40%. На срочном рынке FORTS доля роботов и вовсе была более 60%. И из года в год влияние роботов на мировых финансовых рынках только растет. Торговые решения принимаются такими автоматическими системами за доли секунды — в режиме ручного трейдинга подобная реакция на колебания котировок невозможна.
Особенно актуальным такой
высокочастотный трейдинг (HFT) становится в моменты сильных колебаний котировок — скорость реакции и минимальная задержка в исполнении сделок выходят на первый план. Вспомним хотя бы сверхволатильный конец 2014 года — »черный понедельник" 14 декабря и еще более «черный вторник» 15 декабря с последующим отскоком рубля. Расчетливые алготрейдеры наверняка существенно увеличили свой торговый счет в эти дни.
Как раз за несколько недель до этого на валютном рынке Московской биржи стала доступна
торговая платформа MetaTrader 5, поддерживающая HFT-трейдинг и торговых роботов. Трейдеры, использующие MOEX в качестве основной рабочей площадки, получили в распоряжение не просто популярное торговое решение, а универсальный аппарат «все-в-одном». Эта высокоскоростная платформа позволяет не только торговать на рублевых парах, зарабатывая на колебаниях курсов. Благодаря встроенным сервисам можно прямо в MetaTrader 5 покупать готовых роботов или заказывать у фрилансеров эксклюзивные советники, которые будут торговать по заданной стратегии.
MetaTrader 5 — это целая экосистема со множеством сервисов, облегчающих каждодневную деятельность трейдеров любого уровня подготовки. Важнейшим элементом этой экосистемы является магазин готовых торговых приложений
MetaTrader Market. Именно там вы можете купить роботов, торгующих по заданной автором стратегии, и технические индикаторы, в автоматическом режиме анализирующие рынок.
Самое главное — благодаря широкому распространению платформ MetaTrader такие роботы становятся доступны все большему количеству трейдеров. Это раньше нужно было быть опытным программистом, чтобы самостоятельно написать советника для автоматической торговли. Теперь же любого робота можно скачать во встроенном в MetaTrader 5 Маркете, работающем по принципу Apple App Store или Google Play. Помимо 1 100 советников и индикаторов там можно найти журналы и книги финансовой тематики. Словом, все необходимое для совершенствования своих навыков и знаний. В магазине представлены и
бесплатные продукты — качайте и используйте их в торговле совершенно свободно!
Созданный два года назад Маркет точно угадал текущие запросы трейдеров и стал «ходовым местом» — к лету 2014 года в магазине
было продано 6 300 продуктов общей стоимостью более 522 000 $, а услугами сервиса воспользовались 520 продавцов и 24 500 покупателей. Таким образом Маркет обрел статус главного места покупки торговых роботов в интернете: «Говорим — рынок советников, подразумеваем — MetaTrader Market».
Готовы использовать роботов для автоматизации своей торговли, но боитесь подступить к новому для себя делу? Тогда зайдите в Маркет и бесплатно скачайте какой-нибудь советник для MetaTrader 5. Запустите его в торговлю и оцените результаты. Возможно, это в итоге подтолкнет вас на дальнейшее знакомство с алготрейдингом и даст преимущество в виде HFT на Московской Бирже".
Источник: investfunds.ru,
«Где найти роботов для Московской биржи»
Почему инвестфандз об этом пишет — вот это самое интересное.
однако сама платформа МТ5 в качестве аналитической платформы с мощным языком MQL5 достойна внимания.
Так ли это? Или я ошибаюсь?
— Спасибо за ответ! Тогда имеет смысл поизучать, тем более, если там интегрированная среда распространения роботов.
Можно ли с помощью этой платформы организовать управление несколькими (20-30) брокерскими счетами, есть ли ограничение типа «одна машина = один брокерский счет = одна платформа MT5»
вполне возможно написать модуль делающий один МТ5 «сервером» источником торговых сигналов, а на всех остальных разместить модули приема этих сигналов…
Интересно что такое векторный язык — сам придумал??
скорее всего имелся в виду процедурный. Без ООП.
Не знаю, есть ли это в МТ, но, к примеру, весь Амиброкер на этом построен.
— Спасибо за отзыв, еще кто-нибудь пробовал?
Позиция единая, соответственно единый для позиции SL и TP. Не знаю как TSLab эти проблемы решает, но думаю что там все стопы и тейки программные.
Два робота. Оба торгуют одним Ri. Один купил по 71500. Стоп на 71000. Второй купил по 71200. Стоп 69500.
В результате, стоп по единой позиции будет на 69500 какой бы magic мы не указали. И стратегия первого робота нарушается. Единственный способ — это самостоятельно реализовывать стопы через посредство sell stop(в данном примере).
Как решаете вы такие ситуации?
любой робот совершающий какие либо действия должен «отчитаться» перед этим модулем, тот в свою очередь занесет данные открытого ордера в массив, и оповестит всех остальных роботов об этом событии… как то так.
есть более симпатичное решение: www.mql5.com/ru/articles/88
Но опять же, это все программно.
Что ваш метод, то указанный по ссылке VOM стопами управляет программно, что увеличивает риски.
Я к тому, что реализовать любой модуль, конечно можно, однако было бы удобнее если это было в стоковой комплектации, так сказать.
В MT4, как я понимаю, именно так и реализовано, а в MT5 от этого отказались и именно этот момент я считаю самый непростой.
конечно!
Это все есть в API.
Встоенный язык MQL5 можно вполне быстро изучить. Подробная документация и много статей этому способствуют. А вот, начинающему алготрейдеру, не знакомому с программированием, самостоятельно обучиться и написать что-нибудь на C# под ТСлаб-будет геморно из-за отсутствия информации в достаточном качестве.
На российском рынке из минусов — нельзя пока что торговать фондовую секцию и опционы. Скоро обещают ввести.
По скорости — рвет КВИК в разы.
2. Выше говорилось о торговле двумя роботами на один инструмент. В тслабе четко определенно какая стратегия на сколько вошла и где у нее стопы\тэйки. веселье начинается если сделки разнонаправленные, но тут не какая программа не спасет, в теории норм и на одном счету, но для лучшего понимания лучше уж разные счета завести.
3. Эдвард, вот наверное все дело в этом я прогер и с# мне роднее))
4- с МТ5 мало работал, не могу сказать, в тслабе одно бесит, если не замарачиваться, то обычные закрытия происходят на следующем шаге по таймфрейму.
4+ Тслаб очень порадовал легко набросать скрипт прогнать по тестить, + возможность написания блоков. То есть самому можно добавить блоки которые могут очень много. Ну и с# не такой уж и тяжелый, а кто не смог найти по нему литературу… не умеет пользоваться гуглом)
5. А уж если через апи лазить… то эт многие роботостроители становятся лучше:-D
П.С. о распространении роботов, есть функция создать контейнер с привязкой к портфелю, то есть кроме человека для которого вы сделали не кто не сможет воспользоваться.
ну и из контейнера пока ни кто не научился вынимать алгоритм.
— Я именно такую схему использую. Проблемы, правда, с этим подходом были серьезные: у большинства брокеров есть ограничения на кол-во используемых договоров в одной копии программы (на одной машине). Проблем не доставлял только АЛОР — подключай сколько хочешь
А вот недавно ввели новый транзак коннектор, который позволяет использовать до 4х договоров Финама в одной копии программы — буду запускаться по этой схеме с 01го февраля, не знаю, пока. Но большую часть проблем, свойственных этому подходу, это снимает — так мне потребуется в 4 раза меньше серверов и виртуальных машин.
Связки TSlab с QUIK — это ужас. Не хочу больше прикасаться к этому. А брокеров, позволяющих подключить TSLab без КВИКа, не так уж много…
Ну с положительными сделками чаще получится такая же доходность, а вот убытки чаще увеличиваются.
Тслаб считает доходность по сделкам, от начало входа и до закрытия. В реале как только вторая стратегия войдет в позицию, у нас реальная позиция равно 0, и доход не увеличивается. потом когда одна из стратегий закроется, у нас появляется реальная позиция. На словах сложно объяснить надо рисовать. С работы картинки заливать не куда(.
Тслаб в рамках торговли портфелем независимых стратегий все делает правильно.
Если стратегия1 показала результат +1000пт, а стратегия2 результат -1000пт то в итоге по счету результат будет нулевой (без учета слипов и комисов конечно).
И тут не важно как стратегии друг с другом пересекались, все-равно они работали отдельно друг от друга.
Если по обеим стратегиям убыточные сделки, убытки с большой вероятностью увеличатся, но я говорю это все от стратегий зависит.
Сорри...
Я у себя в открытии этого не замечал, сравнивал с квиком.
Мт5 всегда быстрее квика.