SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schetprofits
Главная ошибка представления движения цены, как движения волны.
- 17 февраля 2015, 00:25
- |
Забавное чтиво иногда случается читать на форумах про движение цены, как движение волны.
Волна вообще-то распространяется в пространстве.
Но движение цены — это сложное колебание, а не перемещение материальных точек и тел в прострастве.
Поэтому неправильно приравнивать графики значений цены во времени к графикам движения материальной точки в пространстве.
Это не одно и то же.
Поэтому методы статистичего анализа, равно, как и методы прогнозирования цены в виде экстраполяции движения в пространстве
не могут давать адекватные результаты.
Особенно прикольно представление цены в виде модели «случайного блуждания»,
если речь вести о колебании механического мятника, как о простейшей модели движения цены.
Волна вообще-то распространяется в пространстве.
Но движение цены — это сложное колебание, а не перемещение материальных точек и тел в прострастве.
Поэтому неправильно приравнивать графики значений цены во времени к графикам движения материальной точки в пространстве.
Это не одно и то же.
Поэтому методы статистичего анализа, равно, как и методы прогнозирования цены в виде экстраполяции движения в пространстве
не могут давать адекватные результаты.
Особенно прикольно представление цены в виде модели «случайного блуждания»,
если речь вести о колебании механического мятника, как о простейшей модели движения цены.
теги блога Schetprofits
- audjpy
- audusd
- cadjpy
- eurjpy
- eurusd
- GBPUSD
- GOLD
- nzdjpy
- nzdusd
- rts 12.14
- USDJPY
- USDRUR
- Акции
- анализ
- арбитраж
- баксорубль
- валютные пары
- валюты
- Ванюта
- вопрос
- втб
- ВТБ ао
- газпром
- ГМК НорНикель
- грааль
- график
- графики
- Гусев
- Движение цены
- динамика
- доллар
- загадка
- золото
- Золото фьючерс
- инвестиционный
- Индикаторы
- Итоги торговли
- котировки
- кросс-курсы валют
- кукл
- курс доллара
- личность
- Лукойл
- Магнит ао
- метод
- методология
- мечел ао
- Московская Биржа
- направление движения
- направления движения
- Нефть Brent
- Норильский Никель
- опрос
- осцилляторы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- паттерны
- позиция
- портфели
- портфель
- портфель активов
- портфель инвестора
- портфельная торговля
- Прибыль
- прибыльная торговля
- Прогноз
- прогнозы
- расчеты
- Роснефть
- Российский рынок
- рубль
- рынки
- рынок
- Сбербанк
- Сбербанк преф
- Севст
- СевСт-ао
- Севсталь
- система
- спектральный анализ
- спреды
- тайм-фрейм
- торговая система
- торговля
- торговля на форекс
- торговые сигналы
- торговый терминал
- трейдер
- трейдинг
- уровни
- финансовые
- Форекс
- формирование портфеля
- Фурье
- Фурье-анализ
- фьючерс на RTS
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС прогноз
- фьючерсы
- цены
Да я и так зарабатываю на рынке по своим методам.
Я волновыми и случайными колебательными процессами занимаюсь больше времени, чем Вы торгуете.
У меня уже давно все формализовано и изучено — иначе я не стал бы и писать об этом.
Нет на рынке никаких волн.
Волны на рынке существуют только лишь в вашем воображении и торговых фантазиях.
волн нет,
случайное блуждание — туфта
ну круто, че?
А теперь докажите это ваше утверждение, и мы поглядим что стоит ваше «Я волновыми и случайными колебательными процессами занимаюсь больше времени, чем Вы торгуете.»
А вы, что — Василий Олейник, что ли?
Вы сами-то кто?
С чего бы это мне вам что-то доказывать?
Вы сначала предъявите свой уровень владения материалом.
Если ваш уровень соответствует тематике моего поста — тогда и поговорим.
Вы цену и случайно блуждание сравнивали для начала, хотя бы, чтобы так громко сказать о том что «не он и не похож»?
Разложение случайного (а рынок он такой) сигнала на составляющие не даст искомого полезного сигнала — потому что его там нет. С радарами не работали, нет?
Так и быть приоткрою завесу тайны:
Мой пост про преобразование Фурье — это и есть как излучение радара.
Я хотел узнать, кто ещё серьёзно занимается этой тематикой на Форуме.
Так вот по крайней мере на этом форуме и на других форумах у меня конкурентов нет — никто серьезно не занимается гармоническим анализом ценового процесса.
Этот пост также является проверкой существования на форуме специалистов в этой области.
вот, Николай Скриган
я читал на многих сайтах его труды.
везде уже последние десять лет он пишет одно и то же — никакого прогресса.
И к сожалению он так же воспринимает движение цены, как движение волны.
И даже разложил типа тренды на временные периоды — тайм-фреймы.
Так, что он мне не только не конкурент, но даже и не собеседник.
Как Вы воспринимаете движение цены, по Вашему это что?
Тайм-фрейм — устоявшееся словосочетание в трейдинге — если хотите, чтобы мы, торгаши, Вас понимали, следует обратить внимание на наш слнег :)
Я вообще-то и сам торгую.
Чем это вы меня хотите удивить?
Что значение цены в каждый момент времени на графиках рисуют с шагом 1м, 5м, 15м, 60м, 1день и т.д.?
Ну поржите, хотя здесь как бы и не конюшня.
я вообще-то давно на форуме.
Выуживаю инфу про брокеров-дилеров, про способы работы с инвесторами и прочие сведения, полезные для торговли.
Кроме того, как я уже писал, хочу узнать, кто ещё торгует по данным гармонического анализа.
Я тоже присоединяюсь к главному постулату теханализа, что «цена учитывает всё».
Витает в воздухе вопрос:
Чем гармонический анализ отличается в лучшую сторону от, например, обычных скользящих средних?
Вот некоторые отличия:
1.Вы переходите в другую систему (в частотную область) представления цены, отбрасываете лишнее и возвращаясь обратно во временную область, получаете аналог скользящей средней, только без запаздывания во времени.
Поэтому можете торговать прямо по направлению результирующей линии, тогда как при торговле по скользящим средним вы ловите точки пересечения скользящих средних с ценой и между собой, так называемые точки входа в сделку.
2.Кроме того представление цены в виде комплексного числа дает дополнительные преимущества, аналогично прибору ночного видения или тепловизора.
То есть помимо того, что видят все, наблюдатель результатов гармонического анализа видит и другие параметры цены.
после разложения цены в ряд Фурье на временном периоде [0,T=N*Δt], у вас получатся комплексные спектральные отсчеты.
Чистите спектр от высокочастотного хлама, то есть от шума.
А можете и не чистить.
Потом собираете из спектральных отсчетов отдельно реальную часть цены и мнимую часть цены для нужного вам момента времени.
Вот это и есть комплексное представление цены в интересующий вас момент времени t=i*Δt.
Собственно для этого изначально и задумывался ряд Фурья для максимально точного воспроизведения функции в любой произвольной точке отрезка [0, 2π], то есть для интерполяции практически любой функции, в том числе функции, «склееной» из кусочков разных функций.
на эти ваши вопросы отвечу, а на возможные будущие увы, отвечать не стану.
Вы пытаетесь войти в царство граалей.
-------------------------------------
Реальная часть цены подобна самой цене, если её воспроизвести во временной области без вырезания высоких частот.
Отличие реальной части цены от самой цены — это то, что она есть сумма гармоник, усредненная на временном интервале, а не сама цена.
А вот мнимая часть вообще не имеет никаких аналогий в графиках цены.
Дальше — грааль.
Лучше вам туда идти одному.
Практики знают что это такое — ЦЕНА.
ловко однако, воду замутили.
Ну так и что же это такое — ЦЕНА?
Но, для нас практиков, цена это просто цифрка в стакане за которую покупаем или продаем. И все. Без всяких трех-членов… и остальной мантрируемой лабуды.
Почему, зачем, для чего и как мы решили что это цена которую надо заплатить и взять с кого то?
Знаем мы просто это. Мы же практики. С опытом!))
вот только что заметил ваш пост.
Ну, мозг вы себе «щинкуете» — я по таким ссылкам на википедию перехожу только из поисковиков.
Вы (во множественном числе о себе) — это един в многих лицах или сколько вас таких, посвященных?
Откуда у вас тайное знание о ЦЕНЕ?
вы повнимательнее прочитайте, что такое волна.
А если говорить о полях, то почитайте про энергетические характеристики.
Звук в воде, например.
дело не в толпе, которая меняет цену.
А дело в том, что пространственную угловую координату синуса от 0 до 2*Пи многие отождествляют с неким временным периодом.
Я вообще об этом ничего не говорил.
Изложите четче ваш замысел вопроса.
то есть расстояние от корабля до корабля — это не пространство?
Я там ниже привел аналогию, могу еще одну, Землетрясение — S волны, разложив по спектрам в одном приемнике — ну ровным счетом ничего не узнаете, ни о породах по которым прошла волна, ни об источнике, ни о том где она затухнет, кроме максимальной амплитуды на поверхности ну ровным счетом НИшиША :)
На рынке каждый чих ЦБ любой страны — уже толчок, а после него идут афтершоки в виде действий крупных фондов. — нет несущей. Система открыта, во всяком случае слишком вариативна, чтобы считать ее замкнутой и постоянной…
Вы сами хоть раз разложили цену в ряд Фурье?
А потом собрали обратно во временной области?
Бесконечный спектр — бывает только у реально несуществующего абсолютно белого шума.
Если бы цена была белым шумом, то все скользящие средние были бы прямыми линиями.
Как бы вы тогда торговали?
Вообще-то у нас на Земле нет ничем не заполненного пространства.
Если вы инопланетянин, то так и скажите — у нас на планете вакуум и звуковые волны не распространяются.
и что, эта пустота соизмерима с размером корабля?
Это правда.
Только образование — оно разное бывает и опыт работы в области спектрального анализа тоже нужен.
И надо своими руками разложить на цену в ряд Фурье, чтобы понять в чем фишка.
Когда фишка найдена, то направление движения цены больше не является загадкой, тайной и секретом.
Тем более, что направлений всего два — либо вверх, либо вниз.
Редко бывает краткосрочная неопределенность направления из-за краткосрочных равномерных колебаний, именуемых терминами «боковик» и «флет».
вообще-то моя цель выявить конкурентов, а не демонстрировать свои достижения.
И как вы себе представляете показ примеров или результатов?
Что, поторговать на каком-нибудь счете?
1)Конкурентов у вас нет торгуйте спокойно.
2)Ну думаю какие то выкладки показать можно.
3)На счете торговать не надо, верим и так, думал деньги всем разошлете и на этом разойдемся.
и том спасибо.
Конкурентов нет, торговать не надо.
Ну а какие выкладки показать — вот это поясните.
а при чем тут орлянка, то есть случайный выбор направления, если у меня точное знание направления?
когда сольете счет, зная точное направление, черкните что ли, я вам расскажу причем тут орлянка.
неужто уже первую главу учебника по теории вероятностей только что прочитали?
не секрет — из ряда Фурье от цены в часовках.
Только надо сначала произвести предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера, а потом пространственно-временную постобработку результата.
хорошо, у вас есть цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье.
И что дальше?
Как вы узнаете куда идет цена?
Я вообще-то про расстояние между кораблями говорю.
Сколько там атомов на километр воды приходится?
На глубине 100 метров по прямой линии.
ну а как вы используете цифровой фильтр для этого — какую информацию вы получаете на выходе из фильтра?
так а зачем вам тогда цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье, если вы его не используете?
Иными словами, вы торгуете другими методами.
у вас форум закрытый, ещё и регистрироваться надо.
Мне пока лень этим заниматься.
Хотя меня персонально и не приглашали на тот форум.
чтобы поисковиками сайт не индексировался достаточно запретить его индексацию одной командой в файле robots.txt.
Но вы, видимо не осведомлены о таких простых вещах.
уже получил и не только интересное, но практически полезное.
А в цифровой обработкой сигналов я занимался профессионально — разрабатывал ПО для бортовых навигационных и локационных систем.
пространственно-временная постобработка — это восстановление во временной области обработанных компонентов исходной ценового колебания.
То есть развертка по оси времени обработанных параметров цены.
А вы что, никогда не видели формулу ряда Фурье?
Она разве не из синусов и косинусов состоит?
А на какие по-вашему функции раскладывается ценовой ряд в ряде Фурье?
как к тому же ещё и сео-специалист поясняю:
все поисковики обязаны выполнять все команды файла robots.txt.
Почитайте рекомендации веб-мастерам от яндекса и гугла.
Выполнение поисковиками всех команд в файле robots.txt проверено мною лично неоднократно.
скажу только за себя, а не всех трейдеров:
мне не нужны точки входа, так как я не ловлю развороты цены на графике и отскоки цены от уровней.
Я вхожу в сделки в любое время при наличии явного движения.