Тестер опционных позиций. Версия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

Распаковываем архив. Меняем расширение с csv на txt.

Запускаем мою программу. Нажимаем кнопку «Котировки».
Запустится такое окно:

Тыкаем в «Файл исходник», ищем там наш скаченный файл с расширением txt. 
Вводим Код опциона который необходимо найти. Разделитель оставляем ";".
Необходимо ввести дату экспирации. Дата экспирации определяется следующим образом. Для индекса РТС (с июня 2010 г. и позднее), это 15 число того месяца когда у него экспирация, если 15 число выпадает на не рабочий день, то берется следующая ближайшая рабочая дата.
В строчке «Какую историю формируем?» выбираем таймфрейм который необходимо сформировать. У меня сделано H1 — часовая, D — дневная, NULL — нет таймфрейма берется как есть в базе исходнике. Таймфрейм формируется по самой последней цене часа или дня, в зависимости от выбранного таймфрейма.
Разделитель — это тот символ который вам нужно чтобы отделял столбцы друг от друга. Можно оставить ";".
У меня получилась такая форма:

Нажимаем кнопку «Сформировать».
Программа сформирует файл с названием кода опциона (фьючерса), в нашем случае RIZ0, поместит его в ту папку где находится запущенная программа.
Формат записи вот такой:

Формат записи такой, по порядку:
1 Код инструмента, 2 дата экспирации, 3 дата бара, 4 время бара, 5 цена фьючерса на закрытии бара, остальные параметры улыбки как у биржи по порядку.
Зная параметры улыбки можно запросто определить волатильность любого страйка. Привожу формулу из методического пособия приведенный на бирже «Методика расчета кривой волатильности».


В дальнейшем с этими txt файликами работаем как хотим, например открываем в экселе и проводим там какиенибудь исследования или еще чегонибудь.

Скачать сам тестер можно тут.
Привожу пример как я сделал базу за 2010 г. квартальные опционы, таймфрейм день, скачать можно тут.

В следующих версиях тестера планирую добавить сам тестер и возможно какойто аналитический функционал. Сейчас надо пока базу набить.

С уважением Фатеев Виктор!