dr-mart

фьючерсы CME

Поскольку кухонька одна прокатила меня с шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?

Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.

Западные рынки не для нищебродов и не для нищетрейдинга. Показателен  DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500. 
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.

Невероятная ликвидность. Круглосуточность. Можно легко переносить овернайт и не парится, что стоп не сработает. Проторговав с полгода американские акции и закрыл все месяцы с убытком и только один в ноль, я конечно расстроился, что на NYSE надо так много работать с таким маленьким выхлопом. (Там если даже все правильно делать, я даже теоретически не увидел хороших возможностей для заработка). Наверное я еще поторгую следующий сезон отчетов, который начинается 8 апреля. Если ничего не получится, то больше не буду торговать NYSE интрадей.

p.s. нефть сейчас просто чудеса творит. Ее колбасит по доллару вверх-вниз...
p.p.s. кстати завтра, например, выходят нонфармы. Все биржи мира закрыты. Но фьючерсы CME будут работать до 9:15am по НЙку, так что отработать все движения дадут. 
p.p.p.s. счет открыл не для активного трейдинга, а для периодической отработки каких-то идей, как например зашортить S&P500 от 2100…
★24
102 комментария
Подключи себе ещё CFE (CBOE). Там викс торгуется. Очень техничный и намного демократичнее дакса. Тик стоит $50. Залог от 2500 до 7000 в моменты предельной волатильности. А от ES отличается здорово в пользу техничности. Там можно спокойно подумать и встать в стакан, потом убрать заявку. Тик может простоять несколько часов, а может начаться движуха и сразу на 10-20 тиков ускакать. Но надо знать подводные камни, могу в личку рассказать ежели интересно.
Fry (Антон), это у меня есть
Тимофей Мартынов, Фьючерсы на CME нужно торговать на таймфрейме от часовиков и выше, иначе можно опять начать тильтовать. Ищите, каждый трейдер должен просто найти свою нишу и подстроить стратегию под свой психотип, тогда все получится. Удачи!!!
Тимофей Мартынов, а что за брокер?
Зарубин Семён, один из брокеров
Fry (Антон), посмотрим счас.
Fry (Антон), чот не могу найти. На CBOE вижу только опционы
Тимофей Мартынов, секция CFE
Тимофей Мартынов, вот здесь маржа (залог):
cfe.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/publish/CFEMarginArchive/CFEMargins20150323.pdf&section=SEC_MARGINS&title=CBOE%20-%20CBOE

Это календарь экспираций:
www.cboe.com/framed/pdfframed.aspx?content=/aboutcboe/xcal2015.pdf&section=SEC_RESOURCES&title=2015+Options+Expiration+Calendar

Здесь спецификация контракта. Подробности могу рассказать нормальным русским языком, а не так как тут (фиг чё поймёшь):
cfe.cboe.com/Products/Products_VIX.aspx
Тимофей Мартынов, вот чел достаточно адекватно альтернативу расписал
tradethefutures.livejournal.com/94732.html
avatar
Fry (Антон), какой тикер?
Леха Мартьянов (my-trade), у CQG тикер VX. У других обычно тоже VX. Но бывает и VIX пишут в терминале.
Текущий контракт VXJ5 (далее как обычно на ежемесячниках KMNQUVXZ).
Fry (Антон), так это фьюч или опцион?
Тимофей Мартынов, я торгую фьючи, но есть и опционы. Они не квартальные! И фьючи и опционы экспирируются каждый месяц. Однако там на фьючах существует что-то вроде тетты. То есть если брать дальний, то надо переплачивать и с каждым днём он сгарает. Большинство из них протухают, то есть так было весь бычий тренд 6 лет.
Fry (Антон), «Что-то вроде тетты» называется «контанго».
avatar
Иван Митяев, контанго или бэкворд — это разница фюьча от индекса. а я хотел сказать именно про тету. Хотел заметить, что там много лет преобладает контанго с ~ равномерной величиной сближения. Это как раз то что я назвал «что-то вроде теты».
Ведь тета — это не сама разница фюьч-индекс, а именно мера сближения за единицу времени.
Fry (Антон), А где вы видели контанго без сближения ???
avatar
Иван Митяев, ну например дивидендное контанго не сближается.
где открыл счет, прорекламируй.
Что там с алготорговлей? Вроде же начинал как-то ТСлаб изучать, не?
avatar
Ну правильно это маржа если через ночь переносить внутри дня намного меньше
avatar
Залог ГО по 1 контракту DAX €22,355 будет выглядеть не очень внушительно по сравнению с ГО по 1 контракту MIX 23900р в случае если евро упадет до паритета с рублем )
avatar
SHCHUTUSHCHA, ахахахаха
на CME всегда крутые горки!
avatar
Дамир Хамидуллин, да не особо. Везде все одно и то же, если ты умеешь контролировать риск. А в плане ликвидности конечно там ваще
Тимофей Мартынов, десяточку хотяб желательно иметь
avatar
Дамир Хамидуллин, зачем тебе 10-ка? и меньше хватит
avatar
Байкал, торговал я трешкой — страшно когда в день 50% по золоту получается( чувствуешь себя богом трейдинга, эйфория не реальная(
avatar
Дамир Хамидуллин, ну так в плюс же не в минус
avatar
Байкал, крышу сносит, в итоге сливаешь
avatar
Дамир Хамидуллин, так и торгуй 3 лотами не увеличивай контракты
avatar
Байкал, поверь одним страшно
avatar
Дамир Хамидуллин, не золото мне не нравиться нефть да
avatar
Байкал, нефть не может не радовать) это да
avatar
Байкал, ну там даже 1 контрактом если торгуешь, то должен быть готов на убытки $500 в день минимум
Тимофей Мартынов, вот вот сипи вообще ужас сейчас
avatar
Дамир Хамидуллин, ну это однозначно
поэтому я и говорю, что не для нищеброддинга
Тимофей Мартынов, Сказал бы сразу,CME-не для СмартЛаба).
Дамир Хамидуллин, соточку, а лучше 200-300 килобаксов чтоб можно было среденесрочно несколько поз держать и мани менеджмент не нарушать при этом.
техничные ZS соя стоимость пункта 12.5 $ и волатильность отличная
avatar
Роман Белый, я бы наверное постоянно в рублях считал)
avatar
Роман Белый, посмотрел… не понял в чем технично
на каком таймфрейме технично?
Роман Белый, а лучше Soybean Meal. Маржа у меня $2310, доллар цены равен $100, движение на три-пять долларов — это небольшое
avatar
По даксу можно с опционами хорошо работать.
avatar
DA, с опционами со всем что ликвидно можно хорошо работать )
Нефть и в правду шикаарно ходит! Мне сейчас больше всех наших фьючей нравится!
avatar
CME для интрадея только с виду заманчива, большее время фьючи консолидируется, но когда ты попадаешь в ударные моменты, то это просто сказка)
avatar
6E 6E !!) вот где нонфармы раскачают
avatar
Bad Kingdom, это да
какие спреды там? нефть, сипи и сахар например
avatar
Consar, там спред ровно такой, как рынок в стакане стоит
Пользуясь случаем, может кто подскажет качественного дата провайдера с realtime датой для BRN.ICE который предоставляет API пригодное под linux?
avatar
кстати на CME ботрачить надо не меньше чем на NYSE
avatar
Дамир Хамидуллин, ну смотря как торгуешь. Если ты используешь какие фундаментальные идеи, то можно просто открывать сделку ставить дальний стоп и сидеть спокойно, главное не частить
Тимофей Мартынов, ну я же про интрадей, с коротким стопом все дела…
avatar
Фьючи на трежеря — тоже отличный инструмент, особенно если торгуешь идеи по фундаменталу.
avatar
DM88, надо посмотреть
Тимофей Мартынов, S&P mini (ES)обладает высокой ликвидностью и хорошее движение обеспечивает. Маржа $5060, сегодня движение было 20 пунктов — это $1000 или 20% от маржи.
avatar
margin, часовик там важе трындец, — пила полная.
Тимофей Мартынов, минутки посмотри вот где пила
avatar
Тимофей Мартынов, забить на ES
пшеница, нефть, бонды, валюты — ок
avatar
margin, ага, но в ночь на 1 апреля вся ликвидность прикинулась миражом. ММ-боты отключились и шарашило будь здоров. В стакане на глубину 5 пунктов было по 20-40 контрактов. И то это были вредные HFT-боты, которые резко снимались до касания (ловцы айсбергов по рынку). Здорово смотрелось (наблюдал стиснув зубы). Сделки одна от другой на 5-10 тиков летали =).

Вообще вся современная ликвидность очень спорная хрень. Например, на вид полный стакан и чё-то там торгуется туда сюда, но когда начинаешь сам влезать, быстро понимаешь, что много дутых моментов и все только и ждут когда кто-нибудь по глупости войдёт контрагентом против ММ извне и создаст перевес и под него сразу начнут капать =). Выходит, даже несколько жалких контрактов двигают рынок, только не в свою сторону, а против себя. Такое поведение фьючей и опционов вызывает весьма серьёзные сомнения в реальной ликвидности.
Особенно остро это понимаешь, когда грешным делом спрэд жирный по частям собирать пытаешься
Fry (Антон), вот то то и оно )
лёгкого бабла там нет, я тоже замечал похожие вещи.
бывает 1 контракт внутри спрэда поставищь и то сразу вокруг движуха начинается а ля он что-то знает )
Bass, ну что поделать, смысл то мне врать?
Bass, да нее) все же зарабатывают че ты!
avatar
«Голда — лот 100 контрактов» — Gold 100oz.
Micro (MGC) по 10oz — IM по $450 на CME-CMX.
avatar
кстати можно начать изучать новые приколюхи, например букмекерские ставки, самый прикол что ставки делаются онлайн в процессе игры, только надо выбрать вид спорта (теннис)
avatar
всё таки большой залог получается. Не пробовал CFD у Dukascopy, там 1 пункт — ~1 eur
avatar
мне больше всех нравится «NQ», самый «технический» из индексов
avatar
«Показателен DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!»

Ну его на фиг эту америку! Тут фьюч сбера так может попилить что мало не покажется! Хотя там ГО 1000 руб. и шаг 1 руб)
avatar
Di-trader, Что-то Тимофей напутал! 1тик в Даксе, который тикер FDAX и торгуется на Eurex = 0.5 пункта и стоит €12.50, а залог внутри дня $2,500
avatar
mandarinka01, блин, я ж говорю один пункт индекса столько стоит, а не 1тик
а как же NYSE? как успехи?
avatar
l-way, в вверху писал, дела плохо идут
avatar
l-way, никак, одни лоси
Пока нет рабочей торговой системы, что ММВБ, что NYSE, китайские, японские акции, CME и прочие биржи мира останутся тождественны игровым автоматам, одноруким бандитам, отбирающим деньги )))
ьньн, все верно
Эх, лудоманы. Фьючерсы гоняете, здоровье гробите, а денег ни хрена не заработаете:)
avatar
dmbes, аргументируй почему ты так считаешь
avatar


на заметку возьми для шорта
avatar
о да!
avatar
Mr.Igor, тоже)
Mr.Igor, не, я так не торгую
я тебе давно говорил «переходи на CME фьючи».
Если денег нет, для начала их и на Фортсе можно погонять.
Там все технично и хорошо со статой увязывается.
Под это дело даже готов открыть бойцовский клуб им. ТМ )
smart-lab.ru/blog/fun/92402.php

давай замутим, будет толково и прикольно!
avatar
с начала марта наслаждаюсь пшеницей
avatar
Я понимаю, что есть мастерство, но шорт на растущем тренде как-то странно.
avatar
tramontana, нефть, золото, ED — ликвидность абсолютная, в разы лучше чем мини-контракты на CME. Комиссия копеечная 1 руб за фьюч. Тут в отчете за день это видно на скрине
smart-lab.ru/blog/246125.php
минусы здесь smart-lab.ru/blog/245386.php#comment3734937
avatar
А я вот привык к es теперь нефтью сложно торговать. Быстрая как понос.
avatar
saxonez, нефть хорошо ходит, обычно стабильно предсказуемо, хотя последние дни чо-то вытворяет не приспособиться иногда, сипа тоже, но одновременно сложно торговать, ментально перестраиваться постоянно. Золото то нормально технично двигается, то ралли выдает на 5 баксов с нефига, то замирает вообще, то спайки, короче плохо ходит.
avatar
Тимофей Мартынов, посоветуйте брокера (не кухня) для торговли на CME futures.
avatar
Cocos1914, www.ampfutures.com/ амп 4 на круг по ес.Мультичартс реально удобен. Внутри дня самое-то.
avatar
Только Тимофей может зашортить SandP с дальней целью)
avatar
тимофей, посмотри еще фьючи на Платину и Палладий, хорошая корреляция с золотом, волатильность выше.
avatar
Если шортить сипу то только от 2200 имхо.
avatar
ДА, фьючи на СМЕ рулят ))

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн