Поскольку кухонька одна
прокатила меня с
шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?
Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть
Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.
Западные рынки не для нищебродов и не для нище
трейдинга. Показателен DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500.
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.
Невероятная
ликвидность. Круглосуточность. Можно легко переносить овернайт и не парится, что стоп не сработает. Проторговав с полгода американские
акции и закрыл все месяцы с убытком и только один в ноль, я конечно расстроился, что на NYSE надо так много работать с таким маленьким выхлопом. (Там если даже все правильно делать, я даже теоретически не увидел хороших возможностей для заработка). Наверное я еще поторгую следующий сезон отчетов, который начинается 8 апреля. Если ничего не получится, то больше не буду торговать NYSE интрадей.
p.s. нефть сейчас просто чудеса творит. Ее колбасит по
доллару вверх-вниз...
p.p.s. кстати завтра, например, выходят нонфармы. Все
биржи мира закрыты. Но фьючерсы
CME будут работать до 9:15am по НЙку, так что отработать все движения дадут.
p.p.p.s. счет открыл не для активного трейдинга, а для периодической отработки каких-то идей, как например зашортить S&P500 от 2100…
cfe.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/publish/CFEMarginArchive/CFEMargins20150323.pdf§ion=SEC_MARGINS&title=CBOE%20-%20CBOE
Это календарь экспираций:
www.cboe.com/framed/pdfframed.aspx?content=/aboutcboe/xcal2015.pdf§ion=SEC_RESOURCES&title=2015+Options+Expiration+Calendar
Здесь спецификация контракта. Подробности могу рассказать нормальным русским языком, а не так как тут (фиг чё поймёшь):
cfe.cboe.com/Products/Products_VIX.aspx
tradethefutures.livejournal.com/94732.html
Текущий контракт VXJ5 (далее как обычно на ежемесячниках KMNQUVXZ).
Ведь тета — это не сама разница фюьч-индекс, а именно мера сближения за единицу времени.
поэтому я и говорю, что не для нищеброддинга
на каком таймфрейме технично?
www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/30-year-us-treasury-bond.html
пшеница, нефть, бонды, валюты — ок
Вообще вся современная ликвидность очень спорная хрень. Например, на вид полный стакан и чё-то там торгуется туда сюда, но когда начинаешь сам влезать, быстро понимаешь, что много дутых моментов и все только и ждут когда кто-нибудь по глупости войдёт контрагентом против ММ извне и создаст перевес и под него сразу начнут капать =). Выходит, даже несколько жалких контрактов двигают рынок, только не в свою сторону, а против себя. Такое поведение фьючей и опционов вызывает весьма серьёзные сомнения в реальной ликвидности.
Особенно остро это понимаешь, когда грешным делом спрэд жирный по частям собирать пытаешься
лёгкого бабла там нет, я тоже замечал похожие вещи.
бывает 1 контракт внутри спрэда поставищь и то сразу вокруг движуха начинается а ля он что-то знает )
Micro (MGC) по 10oz — IM по $450 на CME-CMX.
Ну его на фиг эту америку! Тут фьюч сбера так может попилить что мало не покажется! Хотя там ГО 1000 руб. и шаг 1 руб)
на заметку возьми для шорта
Если денег нет, для начала их и на Фортсе можно погонять.
Там все технично и хорошо со статой увязывается.
Под это дело даже готов открыть бойцовский клуб им. ТМ )
smart-lab.ru/blog/fun/92402.php
давай замутим, будет толково и прикольно!
smart-lab.ru/blog/246125.php
минусы здесь smart-lab.ru/blog/245386.php#comment3734937