Играемся с НЧ-фильтрами и уровнями поддержки/сопротивления

    Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

    Для наглядности: SMA (красная) и FIR (синяя) пытаются зафитить квадратный сигнал.

    Для построения СС будем использовать только цены открытия дабы избежать перерисовки во время работы.
    Для поиска уровней будем: 1. определитять локальные экстремумы СС. 2. зная, что СС всегда лагает, брать минимальное значение цены по небольшому оффсету назад по цене.

    Теперь суть системы: пробой уровня построенного на локальных экстремумах. Примеры для сильного, слабого и бокового трендов соответственно:



    Исходники графиков:    Сильный    Слабый    Боковой
    Как видно, возможно что-то из этого получится извлечь. Внимание, вопрос: когда входить и выходить? Или это дырявые штаны? :)