Блог им. smoketrader

Идея "Fix"!? (спекулируем коротким портфелем облигаций)

Рынки акций «ходят» непонятно, движения зачастую хаотичны и труднопредсказуемы, на всем этом «поле» я бы рекомендовал перейти от спекуляций на рынке акций к спекуляциям на рынке облигаций. 

Тут, наверное, сложно говорить о какой-то инвестстратегии, поскольку горизонт более 3-х лет пока не очевиден и слишком много всяких «но»… Возможные страновые дефолты фактически ограничивают размещение средств «на долгосрок» (инвестиционно), но при этом, дабы не потерять на колебаниях и «пересидеть пилу» — можно в относительно «коротких» бумагах.

Итак, сегодня я бы обратил внимание на банковский сектор:
Это бумаги из списков А1 и внесписочные.
Оферта — 12-13 годы
Погашение 12-14, т.е. относительно «короткие» бумаги, которые более «четко» реагируют на колебания ставок ЦБРа и внешние факторы — на них можно спекулятивно поиграть.

График доходности (дюрация «для наглядности» в днях):

traderplanet.ru/blogs/Smoketrader/137/

Факультативно: для «частников», спекулятино покупать — а в случае снижения цен — хеджировать шортом фьючерса ОФЗ;
«профики» — покупка + при снижении более оперативно «перекладывать» портфели в режиме РПС, также можно кредитоваться в ЦБР под эти бумаги + РЕПО (см. ломбардный список ЦБР и параметры кредитования).
★6
3 комментария
1) фьюч ОФЗ неликвид случись шухер — увидишь пустой стакан
2) имхо счас фундаментал в облигах хреновый — ставка ЦБРФ растет… облиги надо покупать когда падает… www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm было 8% а стала 8.25%
avatar
ves2010
ves2010, спекулировать — вполне… Тем более предложены бумаги которые имеют неплохую доху за счет цены ниже номинала…
Про фьюч, что неликвид — ну несогласен — маркетмейкеры стоят. Реннис мне сказал, что удовлетворил любой мой запрос… Я думаю в пределах 50-100 млн. удвлетворят…
avatar
Smoketrader
Если не сложно, разъясните некоторые моменты:

Что такое фьючерс ОФЗ?

Как технически выглядит это РЕПО? Его может проводить любой? Даже частник? Зачем его применяют?

Что такое «оперативно «перекладывать» портфели в режиме РПС»?

Можно в виде отдельного поста. :)
Спасибо.
avatar
Сармин Алексей (escoman)

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 36 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 93 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 69 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 12 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+251 287 Ситуация на текущий момент
+168 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+165 92 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+79 69 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+78 93 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

14к Шорт
13к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
5к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
3к Сентимент рынка
3к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%
2к Дно Мартынова уже что ли?
2к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн