Методичка ABC от blastarr_no_1 "Основные принципы спекуляции" (часть 2)

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) -  короче, плотно на нем полежат.

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

5.      Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !

6.      Детализация п.5: Опять же, не старайся предвосхитить поведение рынка: если цена долго ползет по уровню, то в принципе неизвестно, куда она пойдет – за уровень или от уровня — и поэтому не входи в позу заранее, в предвосхищении последующего движения (особенно против того тренда, в котором цена подошла к уровню).

Пример — 1 (5-минутный график): цена дошла в downtrend’е до сильной поддержки, в результате тренд сломался (а на самом деле – только скорректировался, оставаясь в силе !) и пошёл боковик. Через час с лишним (!) на третьем соприкосновении с поддержкой (!) я купил лонг и еще через 15 минут цена пробила поддержку и пошла дальше вниз.Вывод: ни время в боковике, ни количество тестирований не есть гарантия непробития уровня. Я поспешил, т.к. был уверен, что цена не пробьет подержку и пойдет вверх. А на самом деле надо было пользоваться пунктом 5: вообще забыть про лонг и брать только ясный шорт в случае пробоя вниз (каковой и случился !). А если бы пошло вверх, то там можно было бы искать новые пробои, аптренды и там уж и входить.

 Пример-2 (5-минутка, в тот же день !): цена долго шла в боковике (но, опять же, глобальный даунтренд оставался в силе !), причем жалась к верхней границе и даже пробила ее на 200 пунктов (правда, эта 5-минутка закрылась внутри диапазона). А уже в следующие 5 минут цена просвистела вниз и пробилась вниз из диапазона. Вывод: на этом пробое вверх нельзя сразу брать, хотя объем на этом пробое несомненно велик, т.к. во-первых, глобальный даунтренд оставался в силе, во-вторых, пробой мелкий (200 пунктов), в-третьих, свечка закрылась внутри диапазона, в-четвертых, чтобы пробой разгорелся, надо дождаться как минимум закрытия вне диапазона, а еще надежнее – входить на пробое 55750 (следующий и более серьезный уровень). Очень похоже на вынос шортистских стопов (см. главку о стопоснимателях) по наивысшей цене, чтобы хорошим сайзом удобно войти там в шорт.

 Пример-3: цена дошла в downtrend’е до очень важного уровня (даже на дневных графиках он важен!)


 

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:

1.      Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.

2.      Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки — можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !

3.      Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону. Плюсы: а) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta). Минусы: а) Это контртрендовый вход и ловля ножа. б) Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.

4.      Третий вариант – самый безопасный. Суть – после пробоя уровня и возвращения цены (см. п. 2) выловить момент, когда цена уже выдохлась, уровень пробивать не будет, и в этот момент поставить стоп-ордер чуть ниже и в сторону первоначального пробоя. Если цена действительно не собирается пробивать обратно, то она покатится в сторону первоначального пробоя и ты войдешь в позу. Плюсы: а) Это вход по тренду, б) Подтверждение того, что цена не собирается обратно прорываться за пробитый уровень. в) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, аналогичные п. 2 (delta). Минусы: а) Нужно караулить момент, когда можно поставить ордер на вход. б) Самая большая вероятность пропустить вход.

5.      По рынку входить – вообще стремно, т.к. мануально вводить приказ – не успеешь, на пробое цена улетает и купишь задорого. Да и опять же, после пробоя часто следует откат, поэтому можно купить дешевле. По рынку надо входить только на сильных движениях, а сильное оно будет или нет – поначалу неизвестно. И в крайнем случае, как уже говорилось,лучше вообще не купить, чем войти по рынку на хае и попасть на деньги.

6.      В любом случае стоп безусловно надо ставить сразу вместе с ордером на вход.

7.      Стоп – на 200-300 пунктов под уровень, дальше не надо.

8.      В принципе, можно попробовать комбинировать варианты 1 и 2/3 (1 – не пропустишь резкий пробой, 2/3 – добавишь позу при малом увеличении риска из-за близкого стопа). Но по сути это — разбавление позы, что есть противу всех основ…