Блог им. 3XTR

Вопрос знатокам Теорвера...

Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?


Вопрос знатокам Теорвера...

Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?
6 комментариев
Андрей Ерохин, имеет место быть, но приращение, это один из возможных параметров для анализа. Их можно миллион найти чтоб характеризовать состояние рынка с точки зрения вероятностей.
Можно. На положительных приращениях торгуется небольшой капитал, а на отрицательных — большой.
avatar
При случайном распределении, на большом таймфрейме перекос все равно выравнится. Угадывать, когда произойдет переход к норме -глупо.
В реальности, на малых таймфреймах- случайность, на больших -закономерность. Иначе, совершенно случайно бакс мог бы сходить на 30, но мы то понимаем, что курс совсем не случаен…
avatar
Если процесс стационарен, то есть два возможных типа таких процессов, из которых можно извлечь деньги:
1) Ненулевой первый момент распределения приращений цен (При этом график цены будет в среднем расти или падать
2) Процессы с памятью. Корреляция приращений, например, или что посложнее.

Но это все сферический конь в вакууме, к реальному построению реальной торговой системы имеющий очень отдаленное отношение.
avatar
рынок предварительно бы надо разделить на состояния (режимы), а уж потом считать приращения и отклонения.
avatar

теги блога Cristopher Robin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн