Аккуратнее с лонгами СИ

Капитан Сильвер, юрики открыли вынужденно, так как физики открылись наверх, а сейчас кто кого…

Капитан Сильвер, хеджи как учитываешь?

на самом деле у вас очень хреново с аналитическим мышлением. вот вам сабж для Sim5 30 января 2015 — второй хай с разворотом до сегоднешнего дня вниз… где там юрики что указывали? наоборот юриков имеют — у них бабла больше (если анализировать кто за последнюю неделю в какое направление стал да и количество позиций в конкретную сторону физик против юриков — юрики слились по всем статьям)

Капитан Сильвер, вы только что утверждали обратное мол тренд идет против физиков

palka, нет юрики набирали позу и отвечали физикам против их лонгов

ilya33, о кого простите они свои 1.540.000 контрактов лонга крыли? и на каких уровнях?

palka, принесли деньги физики на биржу- открыли все дружно позу, например, в пользу бакса, под влиянием рбк и др. сми, а кто-то им обязан продать эту позицию — маркет- но, если он им даст пофиксить прибыль, значит он останется в минусе — маркетов поэтому и несколько на каждом инструменте. вопрос в том что будут делать физики со своей позой

palka, юриков не имеют, это хэдж. Тут уже разжевали все по три раза, уже чуть ли не по слогам говорят, но до некоторых доходит как до жирафа, поэтому спорить бесполезно.

Анастасия Сухонская, то есть крутит рынком таки спот?

palka, конечно, объемы сравните, они отличаются чуть ли не на порядок.

Спот всегда первичен, если смотрите на фьючерс, то сравните динамику ОИ, насколько рос, насколько падал и когда.

Капитан Сильвер, в огороде бузина, а в Киеве дядька? Причем тут это?

Анастасия Сухонская, Лонг фьюча хэджит шорт спота… если дальше пошло движение какой смысл хэджировать начинающую зарабатывать шортовую спотовскую позицию??? о_О стало быть раз направление угадано то фьюч надо крыть… или я дурак? и они «хэджились» ничего не зарабатывая на движени с 71 до 49? чет вы дамочка из себя не правильно умную строите «кто-то урот!»

palka, так и крыли фьюч в убыток, разве нет?
Знаете сколько банки на кэрри-трейде в рубле заработали, позиции для него открывались на споте, думаю это ясно.

Анастасия Сухонская, ))))))) акуенная торговля… то есть они ждут получается по вашему 100 рублей за бакс? Где спот крыть-то собираются? о_О нормальный управляющий на 70 крыл бы спот (хотябы частично в профит)… и открывал на 50… не? или я дурак в квадрате

palka, вы знаете что такое кэрри-трейд?
Банки уже заработали НА СНИЖЕНИИ бакса к рублю, имея основные позиции именно на споте, соответственно на фьючерсах в основном убытки, но это капля в море на фоне прибылей от кэрри-трейда.

Анастасия Сухонская, прочел… )) ставка на облигу врядли равна просадке с 70 до 50… оно же 35% за 3 месяца. Ладно большие деньги «жираф большой — ему видней»

palka, о господи!
Занимали деньги у ЦБ в долларах под низкий процент, продавали заемные доллары сначала по 70, потом по 65, потом по 60, потом еще ниже. На освободившиеся рубли покупали ОФЗ, где процентная ставка гораздо выше, чем по кредиту под который брали доллары и разницу между ставками (гарантированную) клали себе в карман.
Никто не стоял в лонге доллара от 70, держали рублевые ОФЗ и остаток на рублевых счетах, хэджированный фьючерсом, на случай роста доллара.
На разнице в процентных ставках заработаны миллиарды, остатки на счетах были в рубле, который к доллару вырос, хэдж сгорал, как ему и положено.

palka, не прикалываюсь, действительно не понимаю — но явно же видно, что у физиков здесь выходит было гораздо больше лонгов, соответственно они были вынесены по стопам или на маржины. У юриков наоборот некоторый перевес по шортам… вроде как бы всё указывает..?

Капитан Сильвер, скорее другой крупный банк в данной ситуации не налажал.

Engi, Ты имеешь ввиду, что наоборот надо думать?

Andy7065, скорее да, чем нет.
Раз чаще всего фьючерс играет роль страховки, логично предположить что кто-то из крупных быков на споте купил эту страховку в противовес для защиты миллиардного лонга по доллару относительно рубля в случае форс-мажора.

При росте доллара тогда будет убыток по фьючерсам, но огромная прибыль по основному лонгу доллара.

Капитан Сильвер, а вы вообще в курсе как работают институционалы в валютах? Может поработаете на межбанке хотя бы лет 10, прежде чем говорить о кретинизме.

Engi, Что за схема такая? Можно поподробнее в чем фишка.

Капитан Сильвер, равна может быть только в том случае если позиции равны по объему между собой.
А ОИ в июньском SI лишь 2,3 млн контрактов (при ГО 5500 это 12,6 млрд руб. всего), а только за сегодняшний день оборот на TOMe 4,6 млрд ДОЛЛАРОВ.
По-моему очевидно, где открыта основная поза.

Andy7065, допустим, купили доллар, продали рубль. Ждут доллар вверх, но опасаются, что будет еще снижение, открывают фьючерс в шорт.
В случае роста доллара к рублю будут крыть свои шорты в убыток, но заработают на споте гораздо больше, чем потеряли на фьючерсе.
Может быть схема посложнее, с опционами, это лишь один из примеров, как обычно делают.

Капитан Сильвер, потому что объемы поз не равны между собой.

Engi, я бы даже так сказал — весь этот расклад по Si это капля в море и ничего он не значит и нефиг на него смотреть.

Андрей_Мурманск, добрый день сишечку держите?

iskan1986, день??? выкупаю все проливы

ilya33, рост ртс на падении ммвб при падении рубля? Это в мемориз, вам бы вместо Петросяна выступать.

Engi, и не говорите, я под столом просто.

Капитан Сильвер, до исправления там было написано о том что на снижении рубля и ммвб ртс вырастет, а не снизится, но при таком раскладе он будет колом падать, однако автор уже все исправил, поэтому неактуально.

int4372786, да топик стартер понял уже что лоханулся… надеюсь

Капитан Сильвер, нахуа быть КЭПОМ? по мне вы до редактирования топика сделали ложные выводы… ОИ на самом деле вам в 50% только скажет о верном направлении а в остальном это будет ложняк. Я на ОИ забил в первые 3 месяца торговли

Капитан Сильвер, как можно наобжигаться с тем что не коррелирует с ценой? от этого просто отказываются, надеюсь вы видели совмещенные графики за один и тот же период ОИ и ЦЕны — 50 на 50 что ОИ показывает динамику цены

mustachan, в апреле ЦБ два раза подряд повысил ставки по долларовым кредитам (вот эти отскоки вверх как раз были в моменты выхода новостей), затем снизил ключевую процентную ставку в рублях до 12,5%, недавно возобновил ежедневные покупки валюты в свои резервы, а в понедельник вообще не проводил аукцион по предоставлению долларовой ликвидности сроком на год, хотя по расписанию аукцион должен был быть, вместо этого предложил 1,9 млрд только на 28 дней. Выводы? )

mustachan, среднесрочно вырастет доллар к рублю. Скоро банкам с рынка валюту придется покупать.

mustachan, я говорю про среднесрок, то что может быть какая-то пила и качели на часовике не меняет общую картину.