SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. polarsolar
Запишу себе по фибе/эллиоту пока не забыл ...
- 30 мая 2015, 22:45
- |
Памятка по фибо, перечитывать на досуге.
Уровни коррекции Фибоначчи, — это уровни до которых может дойти коррекционное движение к импульсу текущего порядка.
Уровни расширения Фибоначчи, — это уровни на которых будет сформирован импульс следующего порядка.
Ключ к определению главного направления, особенно при разметке, уровень коррекции 50%
— пробило 50% коррекцию, пробъет и 38,2% но перед этим сходит на 61,8% (на пробой по тренду дальше 100%)
— пробило 61,8% до 50% не достало или слегка коснулось (величина погрешности) — едем дальше если фактор времени соблюден (на пробой по тренду 50% от размера коррекции или на выходе из неё — грубо: половина высоты тяпки)
Контрольное (максимальное) время пробоя сигнальной линии считается по предыдущему импульсу только же порядка что и линия. Если пробило мелкий, смотреть крупнее. Если не пробило — посмотреть наоборот.
Контрольное (минимальное) время на формирование коррекции считаеся по всем импульсам структуры независимо от количества.
Сигнальная линия пробивается в любом случае потому что по ней строится сигнал. Каждая следующая будет ниже предыдущей. Если выше, то значит где то ошибка — так быть не может.
Если есть сомнения в том, какой хай/лоу истинный, потому что коррекции иногда показывают точку дальше чем экстремум (там как раз таки и хоронят инвесторов), надо смотреть 3 вещи:
— сигнальные линии на текущем порядке и выше и ниже
— фактор времени на сигнальных линиях
— преодоление следующего значимого уровня 38,2%, 50%, 61,8%
Так, же всегда надо помнить что:
Ответ на вопрос — почему уровни «коррекции» и уровни «расширения»? (Почему все все время растет?)
Когда тренд идет вверх, он расширяется. Линейность цена-время — деформируется в сторону скорости — больше ценовых уровней за меньшее время.
Когда тренд идет вниз, он сжимается. Линейность цена-время — деформируется в сторону времени — меньше ценовых уровней за большее время.
Фрактальная структура, как в природе. Отсюда имеем...
Когда тренд идет вверх, каждый следующий уровень расширения будет выше предыдущего. Не достали очередной? Это сигнал к началу коррекции того же порядка что и импульс.
Когда тренд идет вниз, каждый следующий уровень расширения, будет ближе предыдущего, до тех пор пока не получим цель менее 100% — все, сжатие схлопывается.
При этом, как правило… (как происходит разворот)
— это последний импульс в структурах нескольких порядков — наложение волн, и чем крупнее закрывашка, тем мощнее движение т.к. много наложений и в итоге резонанс
— следующий экстремум в том же направлении, который подтвердит разворот будет между 76,4% и 100% уровнями коррекции, то есть внутри того что имеем, этот же экстремум — окончание первой волны 0-1-2 или 0-a-b.
— переходный импульс четко должен пробить начало предыдущего импульса того же порядка, то есть для шортов — хай выше предыдушего, для лонгов, лоу ниже предыдущего — фактор времени на пробой сигнала при этом должен быть железно соблюден.
— число волн в структуре в противоположном направлении равно тому же что и в предыдущей структуре того же порядка. То есть 3-3 или 5-5 (или откуда берутся разворотные фигуры)
Если что-то непонятно, смотреть на порядок глубже, вплоть до тиков или наоборот на 1-2 порядка выше!
Правильные и неправильные уровни для глубины коррекции и расширения
правильные
Первый импульс в структуре всегда переходный, поэтому глубина его коррекции всегда не менее 61,8% но не более 23,6% и происходит все за очень короткое время. Поэтому, если после резкого выноса, какой часто бывает в местах где заканчиваются структуры с наложением (отсюда и шипы дикие), первое, столько же резкое движение в обратную сторону и есть первый импульс, а последующее, в разы и порядки более длинное снижение или рост — коррекция. Если он пробивает свой 61,8% то дойдет в итоге до 23,6%
Второй-третий младший импульс второго импульса на порядок старше в структуре пятерки всегда похожи на длинный вымпел, скорее даже на клин. Длиннющий такой боковик который болтается в основном между 38,2% — 61,8% или 23,6% — 76,4% уровнями. То есть парой правильных или неправильных уровней.
Что такое прокол, пробой и проход? В чем разница?
Прокол тенью свечки, бара, тиком — «правильного» уровня коррекции или расширения, это как правило какой-то экстремум меньшего порядка, просто его не видно на текущем уровне. Чтобы распознать, надо спуститься на порядок глубже. Проколы на «правильных» уровнях, особенно золотого сечения, это идеальные точки отсчета для структур меньшего порядка.
Пробой. Всегда только свечка, которая на мелкой структуре проходит телом через любой правильный уровень. После этого, на том же масштабе следует коррекция на далее следующего правильного.
Проход. Пробили правильный уровень, откорректировались не глубже предыдущего и пробили следующий правильный. Используется постфактум, при разметке.
Цели
Все цели определяются расширением от самой первой структуры, минимум на порядок ниже.
Все цели устанавливаются на последнем импульсе структуры, по факту того чтоб уже было нарисовано.
Цели по расширению надо соотносить с экстремумами того же порядка предыдущей волны в противоположном направлении. Если движение развивается оно будет их пробивать или как минимум протыкать. Перестанет это делать, только когда сформируется полностью.
Отсюда и смотреть по расширению. Если например, была первая пятерка, то должна быть тройка и еще как минимум пятерка этого же порядка (а может и еще тройка и еще пятерка), а следовательно, тройка не должна пробивать начало последнего импульса пятерки. Все решает расположение и время пробоя сигнальной линии которое определяется уже по ходу дела. Целевая точка следующего импульса должна быть дальше сигнальной линии по предыдущим.
Стопы (как на вход так и на выход) и риски
Все делается по масштабам той структуры которая определена рабочей.
До 23,6% коррекции — за экстремумами сетки 0%-100%, на пробой за неправильным уровнем — 123,6%
После 23,6% коррекции и пробоя 100% за 23,6%
Если расширение у нас до целей практически никогда не доходит и уж тем более не пробивает, то с коррекциями все наоборот — они чаще всего прокалывают целевой уровень (редкий случай когда по другому), иногда свечку закрывают ниже или даже пробивают конкретно так.
Но если все определено верно, то экстремум от которого ведется отсчет или 0% — задет не будет. Поэтому это самая серьезная точка где можно понять, что сценарий ошибочен.
Если нет задачи досрочно выйти — выше можно не двигать. Или двигать, но на 1/10 позиции или на 1 лот, как сигнал, потому что выйти можно будет на переходном импульсе гораздо более по приемлемым ценам. Для входа в «пятерку» то же касается и открытия позиции. С «тройками» сложнее, если проморгал начало — надо ловить пятерки на минутках. Либо уже забыть до окончания и как нарисует 0-a ловить разворот в пятерку на 123,6% расширении.
Риски определяемые плечом и размером позиции должны позволять спокойно переносить просадку минимум на 23,6%. Если еще проще, то 25% депозита нужно быть готовым потерять. Но если его теряешь по системе, то значит где-то была ошибка и какое-то движение сообщает о своем существовании и на нем можно спокойно все отбить и не один раз. Хотя в реальности обойтись можно только просадкой такого размера, из-за особенностей переходной волны переворачиваясь на 23,6% коррекции.
Золотое сечение и геометрия
В случае сомнений, иногда полезно иметь под рукой шаблон листочка с золотым сечением, а лучше 3 (внутренний, текущий и на уровень выше).
Первая тяпка пятерки, всегда формируется в первой трети (поэтому такая и короткая!), вторая соответственно в центральной части (вот где боковики непонятные), и третья (первая наоборот) — в последней.
С тройками еще проще: первая часть — импульс, вторая часть — коррекция, и последняя — импульс. Коррекция в тройке, это диагональ через центральный квадрат. А мелкий квадратик в углу куда направляется последний импульс и есть, те самые решающие 23,6%
Есть так же еще спирали, гармоничные треугольники и диагонали, но это все немного сложнее и пока смысла ковырять наверное нет.
Неудавшиеся и растянутые волны
Неудавшаяся волна, размер которой не может быть менее 38,2% от предыдущей, это схлопывание фрактальной структуры из-за дельты в дискретности. Поэтому пока тренд не вышел за 0% уровень, предыдущей волны, стопы держим за 100%
Растянутая волна, всегда рисуется в центральном квадрате и означает смещение структуры по геометрии (наложение начала будущей структуры того же порядка) и предвещает близкую смену направления порядком выше. После нее, вся вакханалия ведется в угловом квадратике 38,2:38,2 где рисуется свертка последего импульса прямо на развертке следующего, т.е. они как бы накладываются друг на друга. С какой стороны ни посмотри, и в одну и в другую сторону будет одинаково симметрично. «Компрэссия!» © Пин
P.S.
Пустота есть причина всего сущего.
Желающий взять — теряет, но дают тому, кто не имеет желания, но нуждается. (к вопросу о практически значимых целях)
Торопится тот кто не успевает,
тот кто успевает — никуда не торопится. Он ждет.
Все что людми делается, другими людьми, может быть осмыслено и понято.
Хаос это не отсутствие порядка, это высшая его форма.
Написано лично для себя, поэтому в комментария не нуждаюсь. Благодарю за понимание.
Уровни коррекции Фибоначчи, — это уровни до которых может дойти коррекционное движение к импульсу текущего порядка.
Уровни расширения Фибоначчи, — это уровни на которых будет сформирован импульс следующего порядка.
Уровни расширения, фактически шаблон для импульса следующего порядка.
Ключ к определению главного направления, особенно при разметке, уровень коррекции 50%
— пробило 50% коррекцию, пробъет и 38,2% но перед этим сходит на 61,8% (на пробой по тренду дальше 100%)
— пробило 61,8% до 50% не достало или слегка коснулось (величина погрешности) — едем дальше если фактор времени соблюден (на пробой по тренду 50% от размера коррекции или на выходе из неё — грубо: половина высоты тяпки)
Контрольное (максимальное) время пробоя сигнальной линии считается по предыдущему импульсу только же порядка что и линия. Если пробило мелкий, смотреть крупнее. Если не пробило — посмотреть наоборот.
Контрольное (минимальное) время на формирование коррекции считаеся по всем импульсам структуры независимо от количества.
Сигнальная линия пробивается в любом случае потому что по ней строится сигнал. Каждая следующая будет ниже предыдущей. Если выше, то значит где то ошибка — так быть не может.
Если есть сомнения в том, какой хай/лоу истинный, потому что коррекции иногда показывают точку дальше чем экстремум (там как раз таки и хоронят инвесторов), надо смотреть 3 вещи:
— сигнальные линии на текущем порядке и выше и ниже
— фактор времени на сигнальных линиях
— преодоление следующего значимого уровня 38,2%, 50%, 61,8%
Разметку лучше всего делать на недельках или месяцах, в отличие от дневки там не выпадающих периодов (выходные, праздники) и считать по крупному проще.
Так, же всегда надо помнить что:
- импульс больше двигается по цене, чем по длится времени
- коррекция меньше двигается по цене и дольше длиться по времени
- симметричное импульсное движение в противоположных направлениях (шип) — два встречных импульса или разворот
Ответ на вопрос — почему уровни «коррекции» и уровни «расширения»? (Почему все все время растет?)
Когда тренд идет вверх, он расширяется. Линейность цена-время — деформируется в сторону скорости — больше ценовых уровней за меньшее время.
Когда тренд идет вниз, он сжимается. Линейность цена-время — деформируется в сторону времени — меньше ценовых уровней за большее время.
Фрактальная структура, как в природе. Отсюда имеем...
Когда тренд идет вверх, каждый следующий уровень расширения будет выше предыдущего. Не достали очередной? Это сигнал к началу коррекции того же порядка что и импульс.
Именно поэтому первый импульс для длинных позиций зачастую (практически всегда) выглядит совсем не как импульс, поэтому его часто пропускают.
Именно поэтому тяжело поймать хай чтобы закрыться с максимальным профитом, потому что структура закрывается молниеносно, с диким ускорением, достигнув уровней которые было сложно представить.
В лонги: легко входить, сложно выходить.
Когда тренд идет вниз, каждый следующий уровень расширения, будет ближе предыдущего, до тех пор пока не получим цель менее 100% — все, сжатие схлопывается.
Именно поэтому для коротких позиций важно поймать первый импульс — он будет самый большой и быстрый. легче всего это сделать на коррекции большего порядка, когда на ней в свою очередь тоже формируется коррекция.
Именно поэтому проще поймать лоу, (как минимум на 23,6% по сетке выше лоу) чтобы закрыться с максимальным профитом, потому что структура закрывается с замедлением, а не с ускорением.
В шорты: сложно входить, просто выходить.
При этом, как правило… (как происходит разворот)
— это последний импульс в структурах нескольких порядков — наложение волн, и чем крупнее закрывашка, тем мощнее движение т.к. много наложений и в итоге резонанс
— следующий экстремум в том же направлении, который подтвердит разворот будет между 76,4% и 100% уровнями коррекции, то есть внутри того что имеем, этот же экстремум — окончание первой волны 0-1-2 или 0-a-b.
— переходный импульс четко должен пробить начало предыдущего импульса того же порядка, то есть для шортов — хай выше предыдушего, для лонгов, лоу ниже предыдущего — фактор времени на пробой сигнала при этом должен быть железно соблюден.
Условно:
- если тяпка вверх, то тяпка такого же порядка вниз своим лоу пробъет начало тяпки вверх
- если тяпка вниз, то тяпка вверх своим хаем пробъет начало тяпки вниз
— число волн в структуре в противоположном направлении равно тому же что и в предыдущей структуре того же порядка. То есть 3-3 или 5-5 (или откуда берутся разворотные фигуры)
Если что-то непонятно, смотреть на порядок глубже, вплоть до тиков или наоборот на 1-2 порядка выше!
Правильные и неправильные уровни для глубины коррекции и расширения
правильные
- 38,2%, 61,8% — пропорции золотого сечения
- 50% - синтетический, на прямоугольники со сторонами 38,2% и 61,8% делится всегда квадрат с соотношением сторон 1:1 то есть это 100% для меньшей структуры (куда тренд уже не пойдет если была 50% коррекция, обычно это коррекция 2-го импульса) и если любой прямоугольник со сторонами 38,2% и 61,8% разделить по золотому сечению всегда получим один квадрат и один прямоугольник которым можно поделить так же.
- 23,6% - внутренний синтетический 50% между 38,2%, 61,8% или квадрат внутри — его пробой говорит о том в какую сторону развивается структура
- 161,8% — структура размера 100% становится 50% уровнем (внутренний 38,2% квадрат) для структуры 161,8%
Обычно, уровень расширения, это цель импульса или структуры следующего порядка по первому импульсу предыдущего.
Окончание структур всегда находится вблизи правильных уровней но не пробивает их.
- 261,8% — 161,8% расширение от 161,8% принятого за 100%
- 423,6% — 161,8% расширение от 261,8% принятого за 100%
- 76,4% — это 23,6% по реверсивной сетке, если следующий экстремум там и не пошел на 100%, то это первая коррекция начавшегося движения в противоположном направлении. Имеет смысл смотреть его начиная с последнего импульса в структуре, вместо коррекции можно получить разворот.
- все остальные для глубины коррекции
- все прочие для уровней расширения типа 150% 200%, 250%, 300%, 350%, 400% и прочие с сечением, как раз таки их, частенько пробивает, но до цели, в виде правильного уровня не достает. Если импульс, уже постфактум и с гарантией показал свой хай и не достал даже до неправильного уровня, то 100% достанет его следующим импульсом до следующего правильного.
Первый импульс в структуре всегда переходный, поэтому глубина его коррекции всегда не менее 61,8% но не более 23,6% и происходит все за очень короткое время. Поэтому, если после резкого выноса, какой часто бывает в местах где заканчиваются структуры с наложением (отсюда и шипы дикие), первое, столько же резкое движение в обратную сторону и есть первый импульс, а последующее, в разы и порядки более длинное снижение или рост — коррекция. Если он пробивает свой 61,8% то дойдет в итоге до 23,6%
Второй-третий младший импульс второго импульса на порядок старше в структуре пятерки всегда похожи на длинный вымпел, скорее даже на клин. Длиннющий такой боковик который болтается в основном между 38,2% — 61,8% или 23,6% — 76,4% уровнями. То есть парой правильных или неправильных уровней.
Что такое прокол, пробой и проход? В чем разница?
Прокол тенью свечки, бара, тиком — «правильного» уровня коррекции или расширения, это как правило какой-то экстремум меньшего порядка, просто его не видно на текущем уровне. Чтобы распознать, надо спуститься на порядок глубже. Проколы на «правильных» уровнях, особенно золотого сечения, это идеальные точки отсчета для структур меньшего порядка.
Пробой. Всегда только свечка, которая на мелкой структуре проходит телом через любой правильный уровень. После этого, на том же масштабе следует коррекция на далее следующего правильного.
Проход. Пробили правильный уровень, откорректировались не глубже предыдущего и пробили следующий правильный. Используется постфактум, при разметке.
Цели
Все цели определяются расширением от самой первой структуры, минимум на порядок ниже.
- «пятерка»: 1 — 168,1%, 3 — 261,8%, 5 — 423,6%
- «тройка»: a — 161,8%, c — 261,8%
Все цели устанавливаются на последнем импульсе структуры, по факту того чтоб уже было нарисовано.
По сетке цена целевые уровни как правило не достает, потому что её дискретность крупнее, чем точное значение расширений (оно дробное). Чтобы доставало — надо брать ближайший неправильный уровень ближе.
А чтобы не пролететь мимо остатков движения после выхода по тейку — стоп на открытие позы на пробой за следующим по ходу движения неправильным уровнем.
Цели по расширению надо соотносить с экстремумами того же порядка предыдущей волны в противоположном направлении. Если движение развивается оно будет их пробивать или как минимум протыкать. Перестанет это делать, только когда сформируется полностью.
Отсюда и смотреть по расширению. Если например, была первая пятерка, то должна быть тройка и еще как минимум пятерка этого же порядка (а может и еще тройка и еще пятерка), а следовательно, тройка не должна пробивать начало последнего импульса пятерки. Все решает расположение и время пробоя сигнальной линии которое определяется уже по ходу дела. Целевая точка следующего импульса должна быть дальше сигнальной линии по предыдущим.
Стопы (как на вход так и на выход) и риски
Все делается по масштабам той структуры которая определена рабочей.
До 23,6% коррекции — за экстремумами сетки 0%-100%, на пробой за неправильным уровнем — 123,6%
После 23,6% коррекции и пробоя 100% за 23,6%
Если расширение у нас до целей практически никогда не доходит и уж тем более не пробивает, то с коррекциями все наоборот — они чаще всего прокалывают целевой уровень (редкий случай когда по другому), иногда свечку закрывают ниже или даже пробивают конкретно так.
Именно поэтому — стопы всегда срабатывают на хаях и там где они срабатывают находится лучшая точка для открытия позиции XD
Но если все определено верно, то экстремум от которого ведется отсчет или 0% — задет не будет. Поэтому это самая серьезная точка где можно понять, что сценарий ошибочен.
Если нет задачи досрочно выйти — выше можно не двигать. Или двигать, но на 1/10 позиции или на 1 лот, как сигнал, потому что выйти можно будет на переходном импульсе гораздо более по приемлемым ценам. Для входа в «пятерку» то же касается и открытия позиции. С «тройками» сложнее, если проморгал начало — надо ловить пятерки на минутках. Либо уже забыть до окончания и как нарисует 0-a ловить разворот в пятерку на 123,6% расширении.
Риски определяемые плечом и размером позиции должны позволять спокойно переносить просадку минимум на 23,6%. Если еще проще, то 25% депозита нужно быть готовым потерять. Но если его теряешь по системе, то значит где-то была ошибка и какое-то движение сообщает о своем существовании и на нем можно спокойно все отбить и не один раз. Хотя в реальности обойтись можно только просадкой такого размера, из-за особенностей переходной волны переворачиваясь на 23,6% коррекции.
Надо помнить, что чем дальше по структуре находится волна, тем больше у неё может быть занос в коррекции и недолет до уровня тейка. Поэтому тейки надо ставить на ближайших неправильных уровнях ближе чем цель, а стопы на ближайших правильных по реверсивной сетке дальше чем цель.
Золотое сечение и геометрия
В случае сомнений, иногда полезно иметь под рукой шаблон листочка с золотым сечением, а лучше 3 (внутренний, текущий и на уровень выше).
Первая тяпка пятерки, всегда формируется в первой трети (поэтому такая и короткая!), вторая соответственно в центральной части (вот где боковики непонятные), и третья (первая наоборот) — в последней.
С тройками еще проще: первая часть — импульс, вторая часть — коррекция, и последняя — импульс. Коррекция в тройке, это диагональ через центральный квадрат. А мелкий квадратик в углу куда направляется последний импульс и есть, те самые решающие 23,6%
Есть так же еще спирали, гармоничные треугольники и диагонали, но это все немного сложнее и пока смысла ковырять наверное нет.
Неудавшиеся и растянутые волны
Неудавшаяся волна, размер которой не может быть менее 38,2% от предыдущей, это схлопывание фрактальной структуры из-за дельты в дискретности. Поэтому пока тренд не вышел за 0% уровень, предыдущей волны, стопы держим за 100%
Растянутая волна, всегда рисуется в центральном квадрате и означает смещение структуры по геометрии (наложение начала будущей структуры того же порядка) и предвещает близкую смену направления порядком выше. После нее, вся вакханалия ведется в угловом квадратике 38,2:38,2 где рисуется свертка последего импульса прямо на развертке следующего, т.е. они как бы накладываются друг на друга. С какой стороны ни посмотри, и в одну и в другую сторону будет одинаково симметрично. «Компрэссия!» © Пин
P.S.
Пустота есть причина всего сущего.
Желающий взять — теряет, но дают тому, кто не имеет желания, но нуждается. (к вопросу о практически значимых целях)
Торопится тот кто не успевает,
тот кто успевает — никуда не торопится. Он ждет.
Все что людми делается, другими людьми, может быть осмыслено и понято.
Хаос это не отсутствие порядка, это высшая его форма.
теги блога Polar Solar
- 6R
- ATR
- Br
- BR-9.15
- Brent
- CB
- CL
- DLI
- DXY
- EUR USD
- forex
- GBP USD
- gc
- GOLD
- kraken
- LKOH
- momentum
- Nikkei 225
- NKY
- oil
- RIU
- RTS
- RTSI
- RUBUSD
- RVI
- Si
- SPX500
- USD
- USD JPY
- USDRUB
- VTBR
- W1
- xausud
- акции
- Билл Вильямс
- БП
- волатильность
- вопрос
- вопрос сведущим
- ВТБ24
- герчик а.м
- граалеведение
- грааль
- Дао
- двойная вершина
- днище
- жижа
- золото
- игра
- индекс
- Ишимоку
- как ставить стопы
- конец
- Ларри Вильямс
- Лукойл
- ММВБ
- момент
- Нефть
- Новатэк
- Новичкам и не только
- Норильский Никель
- опционы
- оффтоп
- памятка
- памятка для себя
- паттерны
- писец росту
- пример
- психология
- психология трейдинга
- пушной зверек
- разводилово
- Ри
- риск менеджмент
- РТС
- сбербанк
- Северсталь
- СИ
- система
- сливайтесь тупаны
- среднесрок
- стоп
- стопы
- суперцикл
- Сургутнетегаз ап
- ТА
- тарьтесь тупаны
- торговые сигналы
- торговый план
- торговый план на неделю
- Фибоначчи
- философия
- форекс
- ФОРТС
- фРТС
- хокку
- цитаты
- шеф усе пропало
- Эллиот
- юмор
Пользователь разрешил комментарии только друзьям.