Торговый дневник алготрейдера, 14 июня 2015 г.

Решил начать записывать свое состояние и состояние своей торговой системы, чтобы потом посмотреть на ошибки в своем мышлении.

В выходные появилось лишнее время на обдумывание, заполнение журнала и написание пары строк.

Про торгуемые активы и стратегии. На данный момент я торгую одним роботом Neo, который торгует 2 фьючерса с низкой ковариацией — на нефть марки Brent и пару евро-доллар. Алгоритм следования за трендом. Разные фьючерсы нужны для диверсификации и уменьшения одномоментной просадки. Но нефти у меня по объему больше, так как она ходит лучше, чем евро-доллар, судя по фактору восстановления и профит-фактору. Кроме этого, я торгую фьючерсом на Газпром руками, при этом слежу за состоянием акций Газпрома и торгую по их тренду на дневном графике. Планирую добавить также в торговлю робота Neo еще 2 фьючерса — на пару йена-доллар и фунт-доллар, так как думаю, что они не коррелируют с евро-долларом и нефтью. При этом ликвидность на часовике нормальная и маркет-мейкинг есть, судя по стакану. Фьючерсом на доллар пока не торгую, так как он коррелирует с нефтью. Планирую вычислить ковариацию разных ликвидных фьючерсов. У меня уже есть программа для этого, просто она на ноутбуке, который на работе остался. Еще я хочу доработать второго робота Trinity, который торгует фьючерсом на индекс РТС по алгоритму возврата к среднему, выставляя при этом стопы и тейки, так как бектест показал, что это может быть прибыльно. Но до этого я торговал по RSI на минутке. Сейчас хочу попробовать по SMA по тренду на часовике.

Про коэффициенты торговых систем. Недавно я понял, что фактор восстановления торговой системы должен быть 4-8, хотя по теории пишут, что выше 2 уже не плохо. Профит фактор стараюсь иметь от 3, хотя минимум для него 1.6. При таких параметрах системы мне комфортно торговать. Я недавно только стал обращать внимание больше на эти коэффициенты, чем на исторический профит.

Про акции. В четверг я закрыл все свои позиции на акциях, так как текущая моя доходность на акциях меня не устраивает. Слишком маленькие плечи там и торговля на дневных графиках велась. Переведу все деньги на ФОРТС оттуда. Раньше у меня была диверсификация на золото на метал. счете в банке, на доллар и акции. Теперь у меня осталась только диверсификация на доллары в банке и счет на ФОРТС. Я думаю, что пока мой счет не настолько велик, чтобы стаканы ФОРТС не могли бы съесть мои заявки без реакции рынка на них. Есть возможность, кроме этого, торговать разными фьючерсами роботом. Поэтому хочу, чтобы мои деньги лучше и эффективнее работали. В принципе, на акциях можно тоже зарабатывать, я сделал 25% на акциях ВТБ, которые взлетели. Но так как у меня была диверсификация на 9 акций, заработал я не так много. Большая часть акций за 2 месяца принесла 1-3 процента.

Про торговый журнал. Сегодня заполнил торговый журнал, не заполнял последние 3 недели. Понял, что это полезно — заполнять. В частности, я заполняю маржу за каждый день и вывод — доливку счета и комментарии к дню — причины потерь или выигрышей. Сразу видно, в какие дни и почему много терял или зарабатывал. И это сохраняется. А так — забывается. Зарабатывать стабильно начал после того, как написал робота и протестировал его на истории, а потом отладил. Но это не сразу получилось, я долго и много сливал роботами. Разные креши и прочие нехорошие вещи случались. Максимальная прибыль за день — 18% от счета. Максимальный убыток за день — 5.4% от счета. 6 прибыльных дней, 3 убыточных дня. Средняя прибыль за день 3% от счета. Правда, статистика всего на 9 торговых днях.

Продублирую также в Google keep, чтобы не потерять свои записи.