my-trade

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)

ОСТОРОЖНО! ЛОНГРИД! (Собственно, как обычно)

Ко мне обратился один известный в своём кругу трейдер (у него своё сообщество, обучает, и т. д.). Давай, говорит, опытом обменяемся… «Всё‑таки, когда варишься среди собственных учеников, это не совсем то. Вдруг какие ошибки у меня подметишь, примечания».
Прислал мне свои лекции, материалы (основа — теханализ).

Т. к. смотреть по трейдингу всё равно нечего и полезного контента в интернете для меня почти нет — решил посмотреть за завтраками. И вот что я ему ответил в итоге:

➖➖➖

Посмотрел твои лекции. К сожалению, у нас с тобой не получится конструктивного диалога. Мало точек соприкосновения. Скорее, мы вообще в разных вселенных. Я не могу указывать на твои какие‑то конкретные ошибки, потому что та вселенная, в которой ты находишься, — это и есть одна большая ошибка, из которой вытекают все остальные 😀

Ты говорил про мемы Докинза, что информационные концепты тоже эволюционируют, и некоторые из них могут являться вирусами. Некоторые вирусы могут существовать и эволюционировать веками (как та же ОРВИ). При этом информационный вирус, как правило, не является истиной в последней инстанции, хотя может вполне вписываться в быт и давать даже некие бенефиты.

Пример информационного вируса (по моему мнению) — это приметы, а в трейдинге их называют паттернами. Видишь первую ласточку — значит, приходит весна. Тема рабочая, бэктест по такому паттерну положительный, можно использовать. Но, несмотря на это, паттерн не раскрывает природу данного процесса. Весна не из‑за ласточки приходит, да и вообще… кто знает, может её из клетки кто-то выпустил 😀

Все эти твои японские свечи, волны Вульфа, Демарк, паттерны «Дракон» и прочие — это всё такие же ласточки, такие же информационные вирусы. И тот факт, что оно работает на практике (поверю тебе на слово) или, по крайней мере, на графике задним умом можно найти тысячи подтверждений, только увеличивает заразность. Ведь человек получает ответы на свои запросы, где входить, где ставить цель и т. д., но может не задумываться о том, что это является неким информационный затыком (тупиком), который препятствует дальнейшему углублению в суть вопроса. Это всё равно что на вопрос «Ты кто?» получить ответ «Я Вася» 😀

То, что он Вася, ничего о Васе не говорит, но ты вроде как имеешь ответ на вопрос. При этом данный информационный затык вполне себе имеет практическую ценность, им можно оперировать, обращаться к Васе по имени, так легче завязать с ним какие‑то отношения, которые дадут бенефиты.

Точно так же можно оперировать паттерном «Дракон» (его разбор в конце поста), перевёрнутыми молотами и трендовыми каналами и получать бенефиты (опять‑таки: верю на слово). Но это тупиковый путь, и, видимо, поэтому у тебя есть запрос на ревизию своего концепта «извне», т. к. сам по себе концепт не поддаётся развитию.

Видимость развития, которую ты можешь себе позволить, — это продолжать плодить данные сущности, возводить приметы в степень (усугублять ситуацию).

Твои рассуждения:

почему иногда «Дракон» так отрабатывается, а иногда по‑другому?
А потому, что в одном случае вторая нога ниже первой, а в другом выше! 😀

Это приметы на приметы. Или добавка фрактальности: искать то же самое, но на таймфрейме ниже/выше.

Когда концепт поддаётся реальному развитию? Когда ты вникаешь в суть вопроса и понимаешь, что весна приходит на самом деле не из‑за ласточки. Информационные затыки этому препятствуют, когда ты видишь какой‑то паттерн и на внутренний вопрос «Что это?» просто определяешь ему имя, как тому Васе 🙈

Что это?

Трёхногий Дракон с кадыком! [примерно так и было в лекциях]

Развитие начинается в тот момент, когда ты на вопрос «Что это?» находишь физический смысл этого явления и разницу в механике между «Драконом» и «трёхногим Драконом с кадыком». Почему ближайшая цель первого — голова, а второго (логически предположу) — кадык?

Когда ты говоришь, мол, есть примета: вероятность истинного пробоя наклонной трендовой линии и дальнейшего движения больше, если есть существенная «оттяжка» (резкое отклонение) от неё перед пробитием.

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)  

Если ты сконцентрируешься на сути явления, почему такой эффект происходит, то станет понятна механика. Пока слабая сторона покупает, сильная продаёт… и цена падает. Когда все начнут делать наоборот и развернут тренд?

Для тех, кто сидит в убытках, время и особенно резкий ход цены против них приносят боль и очевидность их неверного решения. После такого слабая сторона фиксирует лосс, а для сильной стороны такое движение разжигает желание забрать хорошую прибыль, которую им налили. Все, кто раньше покупал — продают, все, кто раньше шортил — откупают. Тренд разворачивается. Как я всегда говорил, тренд — это просто наличие однонаправленного сентимента игроков. Так вот… при чём здесь трендовая линия? Когда разобрался в вопросе, она, оказывается, не нужна.

Ведь эта твоя «оттяжка» механически воздействует на сентимент участников конкретных открытых позиций, а они открыты не в нарисованной линии, а в конкретных проторгованных областях, в скоплениях цен и объёмов. Тех, кто всё это время сомневался и сидел в кеше, подмывает открывать шорты на лоях, ведь рынок «убегает». На них всех воздействует само движение, а не тот факт, что оно от какой‑то трендовой линии.

Как бы ты ни крутил в голове механику данного явления, в ней не будет фигурировать твоя трендовая линия — её просто не существует в реальности, как и не существует никаких «Драконов», его лап, кадыков, хвостов. Существуют только законы рынка и субстрат, на который они воздействуют. Твоя трендовая линия уводит тебя от реального положения вещей и загоняет в нерациональные рамки, потому что если бы ты о ней забыл, то на скринеꜛ увидел бы разворот ГОРАЗДО раньше. Ты не дожидался бы пробития наклонной линии и вошёл бы в лонг намного выгоднее.

Едем дальше...

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)  

Что есть паттерн «Дракон»?

  1. Некая ближайшая проторговка (голова), в которой заперты ближайшие убыточные позиции слабой стороны, что является ближайшим сопротивлением.
  2. После головы происходит твоя резкая «оттяжка» (шея), размер которой и формирует потенциал для первой цели, ведь в нём нет существенных препятствий для хода цены.
  3. Пример с перевёрнутым (вниз) «Драконом». Почему вторая лапа желательно должна быть ниже первой? [Это твоя примета]
    Потому что если вторая лапа >= первой, то там просто увеличивается вероятность одного большого боковика. И при пробитии хребта есть высокий шанс вшортить на его лоях с последующим очередным перехаем:
    [Жёлтым и красным — моё, остальное — контент автора]
💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)  

А если вторая лапа ниже первой, то там увеличивается вероятность первого сопротивления (обвёл жёлтым ⬎), ломающего предыдущее движение/тренд:

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)  

Т. е. если уменьшить таймфрейм в ~2 раза, то те ~3 бара на самых хаях тупо превратятся в ~6 баров проторговки, которую потом оттестили второй лапой. Это просто тупо проторговка ➟ выход вниз ➟ тест, и поехали… до ближайшего препятствия (головы).

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)  

 

Не надо ничего придумывать… лапы, шея, хребет...

Определённо, все правила сетапа нацелены на избегание ошибок, и в них есть смысл: при пробитии зелёного хребта там уже с высокой вероятностью будет 2 сопротивления (жёлтые), что увеличивает вероятность разворота и прощает ошибки, если бы вы пытались шортить (как я) прямо на хае второй лапы (тест первого сопр.), но весь этот паттерн целиком — нерациональные рамки, препятствующие развитию ТС и пониманию происходящего на рынке.

Все эти «Драконы» и «резкие оттяжки от трендовой линии» можно разложить на составные части и понять, что за ними стоит, какие процессы… И всё сведётся к «растворению ликвидности» (шея, «оттяжка») и «сгущению ликвидности» (лапы)… Если после сгущения цена разворачивается, то очевидно, что цена пойдёт обратно как минимум на размер «растворённой ликвидности» при прочих равных условиях, а там надо уже просто следить за сохранением структуры развернувшегося тренда и трейлить... Если вы (все кто читает) это умеете, то вам не нужно пользоваться целями по какой‑нибудь новой выдуманной наклонной линии по Вульфу или прочими фантазиями, несмотря на то, что они иногда исполняются. Но вы этого не умеете, потому что когнитивный фокус направлен не туда, куда надо… по типу, как именно цена пробивает выдуманную наклонную линию и прочее.

Это нерациональные рамки мышления и работы с реальностью происходящего. Но только если у вас есть цель прогрессировать. Я ведь это критикую не с обвинением в том, что на этом нельзя зарабатывать. Зарабатываете и вас всё устраивает? OK, чё! Этот пост написан с целью объяснить, почему я здесь не смогу поддержать конструктивный диалог, указав на разницу в картинах мира.

Для тех, кто ничего не понял: мой оппонент оперирует понятием «стул», и поэтому для него это неизбежно влечёт некие сопутствующие когнитивные рамки понимания, что это на самом деле такое, как и зачем это использовать. Я же оперирую тем, что это просто деревянная (допустим) платформа с вкрученными в неё палками. Использовать это можно как угодно — можно открутить палку и достать ею что‑нибудь из‑под дивана, можно разжечь костёр… Почему обязательно сидеть на этой конструкции? «Стул» он просто выдумал, этого не существует на самом деле, только если в его голове. Есть только физические законы и субстрат, на который он действует, — больше ничего. С этим и нужно работать.

  ​⁠ 
P. S. Если есть запрос, могу разобрать популярные фигуры из классики ТА, комбинации японских свечей и т. д. 

В чём их физический смысл, разложить на элементы и объяснить механику.

Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен.

P.P.S. [Для тех, кто знает меня лично]

Как у меня дела и что с мегароботом пишу самизнаетегде.

 

💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)
★42
161 комментарий
счас есть чат гпт просто спроси есть ли связь между фигурами теханализа и настроением рыночной толпы… лет 20 тому читал книжку про это..

кстати на первой картинке блюдце
avatar
ves2010, Слабоват пока в трейдинге чатГПТ ))) При всём уважении)
Леха Майтрейд, да лана… вот зацени...

сделай теханализ. что видишь? сделай прогноз движения цены ChatGPT сказал:

🔍 Технический анализ IMOEX (индекс МосБиржи)

📊 Общий взгляд на график

  1. Таймфрейм – недельный (1W), что даёт глобальный взгляд на тренды.
  2. Тренд – долгосрочный нисходящий тренд с 2021 года, но с попытками восстановления.
  3. Объёмный анализ – слева виден профиль объёмов (Volume Profile), показывающий скопления торговой активности.

🔥 Ключевые технические моменты

1. Линия нисходящего тренда

  • На графике нарисована красная линия тренда, которая идёт с исторического максимума.
  • Сейчас цена тестирует эту линию, что делает её ключевым сопротивлением.

2. Уровни поддержки и сопротивления

  • 🔴 Сопротивление: ~ 3300-3400 – уровень, где проходит трендовая линия и был последний максимум.
  • 🟢 Поддержка: ~ 2900-3000 – сильный уровень, откуда цена отскакивала ранее.
  • 📌 Зона максимального объёма (POC) – в районе 2700-2800 (из профиля объёмов), где была самая крупная торговая активность.

3. Возможные сценарии

📈 Бычий сценарий (пробой вверх)

  • Если индекс пробьёт 3400 и закрепится выше трендовой линии, это сломает нисходящий тренд.
  • Следующие цели роста – 3600-3800.
  • Дополнительный импульс может дать позитивный внешний фон (нефть, геополитика, макроэкономика).

📉 Медвежий сценарий (отскок вниз)

  • Если цена не пробьёт 3300-3400, возможен отскок вниз к 3000, а потом к 2700.
  • Объёмный анализ показывает, что 2700-2800 – мощная зона поддержки, откуда цена может снова расти.

📌 Прогноз

  • Ключевая зона сейчас – 3300-3400.
  • Если пробьём её вверх → рост к 3600-3800.
  • Если отскочим вниз → первая цель 3000, затем 2700.
  • Решающее движение может зависеть от внешних факторов (санкции, нефть, политика).

🔥 Вывод

Сейчас IMOEX находится в точке принятия решения – пробой трендовой линии либо подтверждение нисходящего тренда. Стоит следить за реакцией цены на уровне 3300-3400. 🚀



avatar
ves2010, Ну попробуй поторговать по этим рекомендациям =) Красиво же всё разложено по полочкам, не может же это быть полным бредом!)))
Леха Майтрейд,  ---"  Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)" — автор УМЁН! таких четыре пять на смартик.    но и финансовый  рыночек  в лице основателей пока ещё  очень не туп.
avatar
ves2010, ответ:
«Да, фигуры технического анализа отражают настроение рыночной толпы.
Фигуры продолжения тренда (флаги, треугольники) → уверенность в тренде.
Фигуры разворота (голова и плечи, двойная вершина) → сомнения, смена настроений.
Свечные паттерны (доджи, молот) → неуверенность, борьба покупателей и продавцов.
Теханализ работает, потому что трейдеры реагируют схожим образом на рыночные ситуации.»

Уточнение: «А если что-то случается, что ломает паттерны?»

Ответ: «Если происходит событие, которое ломает паттерны (неожиданные новости, кризисы, интервенции), то:
Рынок игнорирует технический анализ, так как фундаментальные факторы доминируют.
Эмоции толпы резко меняются → паника, эйфория, массовые выходы из позиций.
Ложные пробои и резкие движения против ожиданий трейдеров становятся частыми.
Теханализ работает в условиях стабильности, но теряет силу при форс-мажорах.»
avatar
Леха Майтрейд, цвет настроения синий?
avatar
ves2010, Чёрно-лебединый ;)
Японские свечи вроде даже в банках американских изучают. Они, свечи, уже как 300 лет, если не больше живут. Наверное работают.
Будет здорово, если разберешь)
Путешественник, А можно ссылку на источник сего утверждения?
avatar
Кайрос, первоисточник-чел, работающий в индустрии.
Остается только сочувствовать этому труду Сизифа…
Зачем себя изводить?
Вот простой сегодняшний день сберофуча (открылся-закрылся):

«И никаких алибабОв!»

avatar
Завидую (по хорошему). Вот есть же у тебя время всласть спорить с анонимами из интернета. Дорогого стОит!
avatar
wrmngr, Когда мозг от кодинга опухает, иногда развлекаюсь таким способом. Хотя можно и ютубчик открыть…
так он зарабатывает не на трейдинге, а на продаже этих выдумок) Это как есть те кто делает машины, а есть кто продаёт их или чинит или тюнет, но они не делают машины и не знают как это и что это… Тут конечно нечто иное, ну факт в том, что лжемир который он создал он и есть заработок по всей видимости) Конструктив не продать) Тк он может показаться очень и очень унылым и малоинтересным и малоприбыльным)
Мультитрендовый, давайте меньше про личности, больше конструктива!
Сразу чувствуются нотки Смартлаба! =))
Леха Майтрейд, конструктива?! На рынке зарабатывает, тот кто умеет зарабатывать, они и зарабатывают! Остальные не зарабатывают) Тот кто зарабатывает ему не надо никого учить, это противоречит здравому смыслу! Научиться каждый может сам, в том числе улавливая нотки здравого смысла у всяких безумцев) Перерабатывая эти нотки в что то стоящее) 
Мультитрендовый, он вроде 5-6тыс% сделал на кризисе 2008г. Так что с трейдингом у него норм
Хулионы на ммм 2011 тоже. Тру трейдер)
Путешественник, Ды мультитрендовый не про меня)) а про того, кому я отвечал такой портянкой)
Ясно, очередные красивые картинки ни о чем, вместо публичного счета, который Леха гарантировал открыть в 2024, значит не судьба )
avatar
Makstrade, как ты меня достал =))
Леха Майтрейд, ЛехаТрейд, ну «обидно, понимашь», такие надежды на тебя возлагали твои «почитатели», а ты опять их картинками по мозгам.  Ну так что всё? Ну хоть новый срок назови когда торговать начнешь)))
avatar

Самое веселое что природа графика — фрактальна, то есть нету отличий на разных таймфреймах, и поэтому на графике можно найти что угодно)), можно найти что на недельном тф дракон направлен вниз, а на 4 ех часовом тф дракон направлен вверх, потом происходит битва драконов, поэтому сначала цена росла, а потом вверх взял старший недельный дракон и цена пошла вниз) Поэтому он на 50% всегда прав, если правильный риск менеджмент то счет не сольет покрайне мере)

Никита Шляпников, А ты что думал, в сказку попал?)
Никита Шляпников, фрактальность в трейдинге — это те же самые несуществующие «драконы», когда человеческий мозг представляет себе, что нашёл структуру там, где её нет. Фракталов тоже нет. Это наша попытка оправдать и структурировать для себя увиденное.
avatar
Абсолютно не верно. 
Не верно ибо не логично. 
Из чего состоит? и как это использовать? — это два разных логических вопроса. 
Причем НЕ взаимосвязанных !
пример
Люди до сих пор не знают точно, что такое огонь и откуда он берется. 
Но разводить его и использовать научились еще в пещерах. 
То же с электричеством. и куча еще. 
Вся ваша внутренняя структура — первое — видна только опосля, потом, когда уже поздно. А в моменте — может произойти что-угодно. ИБО ни вы никто другой, понятия не имеете КАКие силы и в КАКом количестве и с КАКой энергией собираются толкать цену. 
Но ужас еще больше. 
даже, если предположить, что вы это знаете — любые ваши мысли будут иметь вероятностный характер, т.е вы никогда не сможете точно что-либо сказать. 
НО и вычислить вероятность эту вы не сможете, ибо это просто невозможно, НУ невозможно точно знать все силы, во всем мире, действующие на цену прям-щас. Даже на Мосбирже. 
Любая попытка вычисления этих вероятностей — иллюзия. Это не в шахматах ходы считать. и не кубики. 
Можно и дальше продолжить, но и этого за глаза. 

Смотреть в глубь вещей — это такой же тупик. Это только создает видимость, что занимаешься чем-то важным. Ибо вы даже не можете сформулировать Что вы именно ищете? ДЕНЕГ, вот будет ответ. 
Все что вы делаете — это смотрите в мутную воду и пытаетесь угадать КАКим образом и в каких пропорциях она замутилась. Это просто глупо. 
И самое главное — У вас нет никакого шанса проверить свои рассуждения. !!!
Просто верить в них остается. 
Рынок — это огромный миксер и в результате  — в нем вертится какая-то масса, какого-то цвета — это и есть Цена. В этот миксер постоянно что-то льется, вливается и выливается, больше-меньше   — цвет постоянно меняется, светлеет, темнеет (цена растет-падает)   и так без конца. 
И в этой каше, вдруг  появляетесь ВЫ, и говорите — подожди, вот там продавцы были, а так покупали. Ну если цена росла — ну конечно покупали. Но что это дает на будущее? Когда опять покупать будут? А когда перестанут? А потому куда? опять покупать будут или уже продавать?
и итог
без обид
но
то, что вы до сих пор не миллионер-миллионщик — доказывает, что вы так и не знаете, о чем вы сейчас говорите. 
Вам просто кажется, что вы что-то поняли. 
ВЫ, Алексей, абсолютно идете не туда. 
А даже думаю, что вначале, вы были гораздо ближе, чем сейчас. Вы полезли в бездну в надежде, что вы разберетесь, именно вы и сейчас бездна смотрит на вас. 
А нужно было — просто упорно торговать по вашим начальным патернам и стараться поменьше терять в плохие дни и побольше высиживать в хорошие. 
Быть терпеливым, работать, а не искать легкие пути, откровения,  И поменьше копаться в том, что постичь,  у вас  — нет ни единого шанса. 
Это просто невозможно. 
И выводить заработанное, для подушки безопасности, ибо в этом шатком деле все возможно и троиная подушечка не будет лишней.
Виталий Зотов, 
Из чего состоит? и как это использовать? — это два разных логических вопроса. 

Конечно 2 разных вопроса, кто же будет отверждать обратно? Но для того, что бы задать второй вопрос, нужно сначала ответить на первый, для этого и разбор.

Ни вы никто другой, понятия не имеете КАКие силы и в КАКом количестве и с КАКой энергией собираются толкать цену. 

Это если исходить из парадигмы стихийного рынка, на котором в любой момент может придти «невидимая рука рынка» и покарать в любую сторону. У меня другая парадигма. Она состоит в том, что на суперликвидах в 99.9% времени присутствуют примерно одни и теже участники рынка, определяющие цену. Случай, когда вдруг придёт чудо-юдо и развернёт тренд по щелчку пальцев крайне мала, это можно сказать чёрный лебедь или какие-нибудь кульбиты ФРС, в остальное время все тренды, флэты, развороты определяют уже устаявшиеся проф-участники рынка. А это значит, что они практически всегда в рынке, в той или иной позе. И вот, собственно, это и остаётся выяснить по следам, которые остаются на графике цены. Тут ещё есть секта объёмщиков, но я туда не буду ходить. В общем и целом я хочу сказать, что этот устоявшийся набор проф-участников на гиперликвидах не от балды торгует, не по звёздам и не по настроению… хорошее — покупаем, плохое — продаём. Рынок торгуется не первый год, поэтомуте кто на нём выжили и определяют поведение цен, делают это системным образом, поэтому зацепка в этом безумном хаосе есть всегда.

У вас нет никакого шанса проверить свои рассуждения.

Проверить можно всегда. Всем известно, практика — критерий истины.

Вы полезли в бездну в надежде, что вы разберетесь, именно вы и сейчас бездна смотрит на вас. 

Вот с этим согласен, но запал ещё не иссяк =)

И поменьше копаться в том, что постичь,  у вас  — нет ни единого шанса. 

Да я и не надеюсь постичь всё в абсолютной мере. Но длительный основательный ресёч однозначно дал мне бенефиты, по сравнению с базой, которую я раньше торговал руками. Я не жалею, что потратил на это время.
Леха Майтрейд, 
Конечно 2 разных вопроса, кто же будет отверждать обратно? Но для того, что бы задать второй вопрос, нужно сначала ответить на первый, для этого и разбор.
это заблуждение. 
Пример про огонь доказывает обратное. 
Можно огромное кол-во аналогий привести. 
Проверить можно всегда. Всем известно, практика — критерий истины. 
доказательства, Алексей, доказательства — критерий истины. 
Практика — это бывает — бесполезное и бесконечное копание земли НЕ ТАМ. 
К сожалению, но когда до вас дойдет, что не нужно копать в глубину, что деньги разбросаны под ногами, тоненьким слоем, но везде, и нужно лишь просто не ленится их поднимать. — вы вспомните меня. 
Все ваши потуги — просто от нежелания делать то, что нужно, в надежде, что кто-то (робот, к примеру) будет это делать за вас. 
все Халяву ищете....
И это понятно, сам в курсе, но другого пути у вас и меня нет. Мы не банки, не арбитражеры, не брокеры. Мы — только ручками. 
И вообще — все, что вы делаете — это Готов заниматься чем угодно, лишь бы дело не делать. И щвец и жнец и на дуде игрец. 
Сам был такой же. 
А надо просто каждый день сидеть и по зернышку, не спеша и не надеясь на скорые миллионы. Ведь 100% перед глазами стоят. 
И со временем зернышки будут толще и толще, ибо конечно — Опыт!, его никуда не деть .
Но вам ведь сейчас надо, угадал?
Ладно, не смею задерживать. Вам еще есть куда нырять.
Ибо — бесконечность там, куда вы лезете. 
Виталий Зотов, 
это заблуждение. Пример про огонь доказывает обратное. 

Если б люди не докапывались до сути вещей, то мы б до сих пор жили в каменном веке и жарили бы на вашем огне мамонтов. Я ж в посте не отрицаю, что любые приметы могут дать какую-то копеечку с рынка. Но ограничивать себя в углубление по сути вопроса — это не по мне. Если вам комфортнее не заморачиваться или вы не нашли Грааль в ресёчах, то это не значит, что ни у кого нет шансов =) 

Ибо — бесконечность там, куда вы лезете. 

Да я согласен с этим. Но я не согласен, что промежуточные этапы абсолютно бесполезны и не могут улучшить результаты.

Леха Майтрейд, 
Если б люди не докапывались до сути вещей, то мы б до сих пор жили в каменном веке

есть вещи, которые нужно копать, есть — которые  бесполезно. 
Вы выбрали второе.
это не говорит, что первое не работает. 
И дело не в том, что я не смог или не хочу. 
Просто в чем смысл улучшать то, что и так работает?
И кто сказал, что улучшится?
Это фундаментальная вещь. 
Не нужно постигать суть бесконечных явлений. 
Вы создали машину — вот ее и постигайте. 
Электричество мы не создавали, постичь откуда оно берется и что это такое — это бесконечный процесс. Заработать на нем можно гораздо проще, что все и делают. 
Как заработать? и Из чего состоит? тоже разные, НЕ взаимосвязанные вопросы. Это кажется просто, но почему-то это не понятно,  и вам тоже.
Да, есть иллюзия, что одно поможет другому. 
Но это работает только в том, что мы сами создали.  Есть наука, есть видимость науки. Есть логика, есть софистика. Логика с ошибками. 
Там и у вас, вроде все правильно, но ошибки искажают результат мышления, а если быть точным — возникают погрешности в таком кол-ве, что превышают КПД и смысл теряется. Проще монетку кидать. 
Ладно, не готовы вы это воспринять, к сожалению. 
До встречи лет через 10. шутка.

 

Леха Майтрейд, хотелось бы меньше смартлаба, больше конструктива по проф участникам… торгуют ли по маркету, возвращает ли ММ цену к объему, как переходит из фьюча во фьюч.
Непонятен момент когда очевидно один участник передает другому большой объем, (когда мм передает кому то в длинную то ок, но когда кому то дают в шорт и рынок улетает не очень понятно)
Как работают на сырье мм, если за океаном тоже крупные мм.
П.с религия торговли возврат к лимитным объемам…
Шустрый Йожег, 
религия торговли возврат к лимитным объемам…

Там вроде не возврат торгуют, а отскок)) В отскок верят, а не в возврат. А возврат ждут только для того, чтобы взять отскок… вернётся, хорошо, не вернётся, ну и ладно

Леха Майтрейд, я с Виталием Зотовым в подобном ключе уже дискутировал несколько лет назад, и он мне те же резоны предлагал. Но даже еще не читая твоего ответа ему, я сразу увидел главные «упущения» в этих резонах: 1. Рынок стихиен 2. Проверить  премудрые теории невозможно

Ну а ответ ты дал исчерпывающий:!.. никто не торгует наугад и бессистемно  (даже те, кто в механике ценообразования не хотят или не могут разбираться) 2. Проверить можно результатом на дистанции

В чем он прав, это в том, что любой анализ — будь то ТА, или «сущностный» — имеет вероятностный характер. Так об этом и не поспоришь. Блюди риск менеджмент и будет тебе счастье. 

avatar
Сергей Сергаев,
Стилизованные эмпирические факты еще в 2001 г. описал Рама Конт
довольно сложно...
Вы уверены, что его теоретические изыскания простой российский трейдер сможет переложить на нашенский рынок?...
и главный вопрос — и дело у него пойдет?...
avatar
il_dottore, Я всего лишь призывал не ограничивать себя «сидением», мир и возможности в нём гораздо разнообразнее. Но если хотите до конца жизни «сидеть», ОК, чё))
Леха Майтрейд, вообще есть Логика. 
и она призывает не делать ничего лишнего. Бритва Окама. 
И во всем соблюдать меру. 
Видеть лишь стул — глупо, видеть большое разнообразие  — так же глупо. 
Ибо это размывает суть предмета и в итоге, остальные люди перестают понимать о чем речь вообще. 
и самое главное — нужно вовремя остановится, иначе это превращается в бесконечный мыслительный понос. 
Нельзя выходить за рамки вопроса. Иначе это уже софистика. Псевдо-логика. 
Во я достал .....

Сергей Сергаев, 
трейдеры так или иначе и эксплуатируют эти стилизованные эмпирические факты (общие статистические свойства ценовых рядов). просто они к ним идут сложными путями и зачастую мимо
тяжелые хвосты...— обожаю хвосты
агрегационная гауссовость 
кластеризация волатильности… плавали знаем
затухание автокорреляции… — тоже интересная весчь
корреляция объема торговли и волатильности мое любимое...
и т.д.
avatar
Сергей Сергаев, 
Вам, конечно, по энтой тематике лучше с АГ переговорить...
я явно не птица Вашего полета...
но повторюся — многое из перечисленного видно на графике (визуально)...

и как понял… не со всеми пунктами Рама Конта согласны его оппоненты…
avatar
  1. ― И не амор, и не Прасковья… Это Жазель. Француженка. Я признал её. По ноге.
    ― Не, это не Жазель! Жазель была брунетка, а эта вся белая.


На картинке не Дракон, а Гарли. Но вы это поймете тогда, когда ваши шорты пробив наклонную, вынесет вперед рогами. (шутка)


avatar
 Всё это из области: «купила бабка порося».

Кстати, если убрать всю «техническую мишуру», то остается вопрос: а как тогда вообще понимать где кошка зарыта? 

Не видел  ни одного трейдера, даже из очень успешных, чтобы они торговали на идеально чистом графике. Нт, нет, да Машка где-то проскользнет. Нет, нет, да Фибку натянут втихушечку. А потом говорят: я знал что бакс туда пойдет. 

И вот если  все убрать, то остается лишь одно. Это понимать хоть чуток куда пойдет крупняк. А как? Ну логично же, что путем вычисления его или их, через Айсберг. 

Не через МАКД, RSI и всякий  Volum, а через поток нечистот извергаемый фьючерсными  гадалками. 
avatar
NOT A HAMSTER, 
И вот если  все убрать, то остается лишь одно. Это понимать хоть чуток куда пойдет крупняк
интересная мысль!
для Автора.
И действительно, чистый график — именно то, чего достаточно для анализа. Обьемы и Отк.интерес. 
Остальное от лукавого. 
Это все ерунда, но если бы это работало — это должно было бы выглядеть именно так. 
Без индикаторов, вообще ничего, чистая энергия цены. 
А вы говорите — скопировал, не прибедняйтесь,…
Виталий Зотов, Еще совсем недавно, лет 5 -8 назад всё работало. А теперь, что?
Все же похерено. 

— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три...

И при том что все знают почему, то и дело давят на «относительность». 

Раньше ведь было как? Политика политикой, а биржа по расписанию. 
А сейчас что? 

Вы вспомните как на первой своем президентстве Трамп так умудрялся давить на Пауэлла, что тот ломал все разворотные модели на СМП500 как слон в посудной лавке. 
Вот и сейчас чтобы удержать американскую  фонду льют бакс. А кому он уперся в таком виде?  Да всё тому же банку Японии. А зачем? 
Да чтобы на следующий день, было вновь чем поддержать фонду. 
Вот только надо так филигранно умудрятся проливать бакс, чтобы по его индексу не случилась паника. 

А как? Как, как? Продавать ену, откупать бумаги. 
Но сегодня и 2 дня перед этим. Как говориться  все звезды для евро сошлись.

В овальном зелю послали, а в европе поддержали. 

А поскольку цена учла все. То завтра европа покажет козью морду баксу.

Вы только посмотрите как красиво «полосатики» плывут. 
И огород бабке скопали и трусы постирали. Тимур и его команда. Что еще сказать. Работают четко.



Завтра баксу будет или полный пи или… .

Вот и посмотрим как техника работает. Хотя она уже мягко сказать обделалась «чуток». 

О чем я и написал сегодня в своем посте. Где никто даже и ухом не повел. Интеллигенция, что сказать.
По системе: купил-держи, не плачь.
avatar
NOT A HAMSTER, айсберги роботы давно разбили на единички, а вот собрать эти единички другим роботам они запретить не могут.
Иногда ОИ растет в диапазоне и что-то мне говорит, что это крупняк заряжается не об толпу.
avatar
Сергей Сергаев, 
вот что самое интересное — это свойства результатов входов-выходов алгоритмов, которые на базе неэргодичного ценового ряда получают новый ряд с положительным матожиданием
энто интересно...
хотелося бы посмотреть и почитать…
avatar
Плюсанул за труды ваши тяжкие. Вы бы поберегли бы себя Михалыч. А то, все в трудах и заботах, о братьях своих меньших.  
А им поди фиолетово. Знай себе ерничают. Что за народ-то такой пошел? Сарказм.
avatar
NOT A HAMSTER, Вас в комментах слишком много)) Делаю тонкий едва ли заметный намёк) При всём уважении)
Леха Майтрейд, Лучше так, чем растягивать пятиминутную мысль на  километровые смузи.

Вы мне одно скажите. Вы сегодня на евродолларе по какой цене вошли?  
И что бы  делали  вот прямо сейчас?  Или ладно, завтра?  

Намек тонки, но  грустный. 

Я вам волу нагоняю, туман создаю концертный,  а вы намекаете на выход. Не хорошо это батенька. 
Юмора у вас нет. Обиделись поди? 
А помните как вы с Тимофеем на крыше одного московского кафе батл устроили с юнитрейд? Пурга была знатная. С обеих сторон. 
Но вы так секрет успешного трейдинга и не выдали. Хотя Тимофей чуть было не спалил крышу. Вовремя одернули. 
avatar
NOT A HAMSTER, секрет успешного трейдинга прост.
Найди у рынка слабое место и дави на него.
Пока не получишь желаемое.
avatar
DrManhattan,  — да. только вот найти и уметь давить НЕ ПРОСТО.
avatar
NOT A HAMSTER, настоящий автор не пишет для толпы.
Толпа всегда тупа.
Он пишет для лучшей версии себя.
Ну или если накипело.
avatar
DrManhattan, это когда книжки. 
Здесь все иначе. 
О трейдтнге, Пишут только те, кто не может пока найти свое. 
В слепой надежде ухватиться за хвост чужих мыслей .
Те, кто понял, нашел свое — ни имеют нужду метать бисер. 
Ибо бесполезное и глупое это дело. 
по психологии
Люди говорят для себя и на себя, не для других.
Цель — получить в ответ больше, чем отдал. 
И говорят они каждый о своем. Даже, когда обсуждают одни и те же вещи. 
Чтобы они хоть как-то понимали такой разговор нужна логика. 
А здесь это матерное слово.
Итог — один про стрижено, другой про брито. Вроде похоже, но в результате ноль. Каждый остается при своем. 
 

Зачет. С удовольствием внял. Понимание того же уровня. Не пропадай.
avatar
Пост, наполненный смыслом. Спасибо!
avatar
Нечеловечески невероятный бред. Омг.
avatar
Liberalism, Аргументы. Слышали такое понятие? 
Леха Майтрейд, аргументы очень простые. Нет никакой базы у теханализа. Есть самовнушение. Спорить не буду, поскольку смысла не вижу. Если угодно можете посмотреть работы по stock market predictability. Там всё разжёвано ещё лет 15 назад
avatar
Liberalism, Как это нет? Есть такое понятие на уровне механики спроса и предложения как перекупленность или перепроданность? Сейчас пока не будем ходить туда, как это правильно определять, сначала признаем существуют они вообще в принципе или нет? Если вы признаёте, что они существуют, то как может не быть базы у ТА? Он как раз это и определяет с определённой вероятностью, разумеется.
Леха Майтрейд, Вы, как и следовало ожидать, вообще не поняли, про что я говорил. Ещё раз, почитайте пожалуйста серьёзные экономические журналы и про математическую базу тех анализа. Если есть необходимость, могу накидать вам статей по данной тематике. Если что, по поводу моей экспертизы, у меня больше 30 статей в ведущих западных экономических журналах по этой теме(первый и второй квартиль)
avatar
Liberalism, 
математическую базу тех анализа


Ха! А математика в ТА и не работает. С этим я с вами соглашусь.

Где в моём посте было хоть что-то про математику? Любые мат. модели для предсказания поведения цены — это всё тупиковый путь (считай подгонка). 

Я же призываю интерпретировать график таким образом, чтобы было понятно что в реальности происходит и какой на рынке расклад. Тут не математика нужна.

Леха Майтрейд, когда человек говорит про прогнозирование временных рядов и заявляет что для этого математика не нужна-дальнейшей дискуссия бессмысленна.
Вы просто, скорее всего, не очень понимаете всей сложности проблемы. Давайте закончим.
avatar
Liberalism, Вы живёте в каком-то своём мире, чесслово. Я с 2020г программирую алгоритм, который строит мне рыночный анализ по моим правилам ТА. Определяет актуальные зоны для препятствия цены, например, расчитывает потенциал движения, тайминг. В нём нет ничего сложнее простейшей арифметики (сложение/умножение, вычитание/деление). И весь смысл и суть заключается не в этих арифметических действиях, а в том, к чему их применять, что именно брать в расчёты, какими базовыми сущностями вообще оперировать, что на рынке существует, а что фантазии. Вот в чём смысл. А голые мат. модели для подгонки на основе прошлой динамики (траектории) цены — это для лохов, как собственно и все ваши stock market predictability. Вы посмотрите к чему они математику применяют и всё станет ясно. 
Леха Майтрейд, В выдуманном мире, к сожалению, живёте вы. Я совершенно не ставлю под сомнение ваше несомненные успехи на фондовом рынке, но вы подводите под неё базу, который там нет. вот и всё. У вас нет базового математического и экономического образования, что не позволяет понять сложность проблемы.
avatar
Liberalism, 
Леха Майтрейд,
avatar
Liberalism,    " В выдуманном мире, к сожалению, живёте вы." ---  увы. видимо ВСЕ.    вопрос лишь  КЕМ выдуманы и кто в каком живет.
avatar
ВВШ, не разводите демагогию. Омг. Человек без математического и экономического бэкграунда пытается что то доказать про то, что он понял как работает рынок. Ну, ну.
avatar
Liberalism,   ---   хватит болтать математик высшего разряда без понмания сути финансового бытия рынка.
avatar
Леха Майтрейд, тут нужна психология
avatar
Леха Майтрейд,  "   интерпретировать график таким образом, чтобы было понятно что в реальности происходит и какой на рынке расклад."  — да. только это для ЕДИНИЦ.
avatar
Алексей, вот вы когда приобретаете товар отложенного спроса, например дорогой комьютер ну скажем так за 250 тыс рублей, вы тоже ищете зоны перепроданности и перекупленности в данном сегменте рынка, иными словами выбираете время для покупки. И если ищите эти ваши зоны какими параметрами вы оперируете (колличество товаров на складе, наличие белых поставок в страну, активность перекупов по данному товару, рынок бу, курс доллара, актуальность товара, наличие конкурентных предложений в выбраном сегменте у конкурентов).
В своей торговле вы оперируете, логикой движения, основанной на предположениях о позициях игроков, однако, вы не обладаете информацией о размере капитала игроков. Вы, возможно, имеете достоверные данные о объемах сделок но что это вам дает? Какая часть капитала запертых в голове дракона учавствует в сделке? Что если это лишь первый шаг в шахматной партии? И в скором времени дракон, станет лишь головой более крупного дракона? Какие теперь ваши доказательства?
Сергей Коновалов, По шоппингу — это к моей жене. Я больше по трейдингу, давайте лучше конкретику и без аналогий.

Ответ на все ваши вопросы: цена учитывает всё вместо меня.

Я не знаю, сколько капитала заперто в голове «Дракона». Поэтому когда я войду в сделку от его «лап», то цена как минимум дойдёт до этой головы, раз уж эти лапы появились. А там уже нужно следить за таймингом и структурой движения от этих лап. Если голова является непреодолимым препятствием, то, как вариант, цена застопориться и превысит допустимый тайминг стояния на месте для трендового движения. Либо пойдёт в обратку и сломает структуру трендового движения от лап:

Леха Майтрейд, понял вас. Вы к сожалению меня не поняли. Вы Алексей немного зацикленны на успехе в будущем, а торговать нужно прямо сейчас, что бы повысить эффективность торговли, ведь время потраченное впустую это убыток. Так сказать нереализованная прибыль. Ввиду отсутствия дракона на граффике))) простите не удержался. Визуальное изображение цены, это производная от бухгалтерских записей. Подумайте над этим утверждением. Или продолжайте верить. Выбор за вами.
Какая ставка НДФЛ у вас за 2024г?
avatar
Ratio_, Я к трейдингу только возвращаюсь, делал долгий перерыв для ресёчей и пилил робота… а так то я с 2007го на рынке. Так что для стейтмента придётся немного подождать
Леха Майтрейд, вас помню с тех самых древних времен. Есть две вещи, которые работают — индексное инвестирование sp500 и работа с неэффективностями.
Перове — это ставка на прогресс человечества, второе — простой арбитраж.
Все остальное это игра, гэмблинг
avatar
Ratio_, 
Все остальное это игра, гэмблинг

Это сугубо ваши субъективные убеждения. Посмотрите автоследования Силаева, к примеру. Там нет ни индексного инвестирования, ни работы с неэффективностями, но при этом эквити за много лет и вполне себе хорошо смотрятся. И с риск-менеджментом там всё отлично. Нет никакого гемблинга.
Леха Майтрейд, никто и не сомневался именно в таком ответе
avatar
Liberalism, Вы ставите теорию выше практики. Но именно практика опровергает теории, а не наоборот.
Леха Майтрейд, суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Кто бы сомневался…
Кстати, критерием истины для трейдера-очевидно является statement, заверенный от брокеров, вы его предъявить, скорее всего не сможете, вы об этом и написали.
avatar
Леха Майтрейд, Вы пишете: «Я к трейдингу только возвращаюсь», потом через несколько строк «Вы ставите теорию выше практики. Но именно практика опровергает теории».
avatar
Ratio_, Я привёл в пример Силаева, у него многолетняя подтверждённая эквити, читайте внимательнее плиз
самомнение у тебя, конечно, братец, огого. Больше наверное только у меня )) Столько написать. )
avatar
Не надо ничего придумывать… лапы, шея, хребет...

Согласен. Зачем изобретать велосипед? Всё давно придумано) 
avatar
Графоман по обсирал
avatar
alexss, Цель не в обсёре, а в конструктиве. Сорян за такую обёртку, постарайтесь абстрагироваться.






avatar
calnago, Эт что за паттерн такой?) 
Леха Майтрейд, 
Эт что за паттерн такой?) 



avatar
calnago, Слушай… но это ж похоже на тот самый перевёрнутый дракон))) Где вторая лапа ниже первой) Только что хребет не рисуете))))))))))
Ratio_, чтобы требовать чужой НДФЛ — надо бы свой сначала предъявить.
avatar
Леха Майтрейд,  Леха, могу поспорить, что паттерны работают. Но только по паттернам принимать решение глупо их должно быть совокупность, плюс другие факторы типо объемов и сентимента

Проверим?))

НЕФТЬ


smart-lab.ru/blog/tradesignals/1125053.php


Черная рамка на нефти случайно)




avatar
Дед Панас, Про ГиП будет следующая статья… а эта статья только подготавливает почву)))
Леха Майтрейд, ну вот и славно, жду, что ты напишешь))

Мои же топики про разворотные паттерны ограничились бы двумя предложениями. Ибо краткость сестра таланта никто не отменял.......

     Много букАв это говорит о том, что человек плавает в вопросе и не разбирается в нем


Я твою портянку не читал, после слов, что паттерны не работают). Не будем забегать вперед))
avatar
Дед Панас, ну они если реально не работают))))
avatar
Байкал, как инстумент торгуешь?
avatar
Дед Панас, зачем если это не работает)
Ну вот смотри любой может придумать любую комбинацию свечей и потом искать после нее рост или падание и сказать что вот именно ЭТО ПАТТЕРН и он работает.

Тоже самое и сейчас.

Так же можно найти 1000 примеров на графике где паттерн после которого должен быть рост будет падение и наоборот.
Получается 50х50 то есть он вообще ничего не гарантирует.
Но люди думают вот комбинация.
Да ЦЕНА В ПРИРОДЕ даже и не знает об этом.
Это вы ТАМ ЛЮДИ что то придумали себе)))
avatar
Байкал, причем тут комбинация свечей? Какой инструмент торгуешь? Я тебе покажу паттерны ГиП, ДВ или ДД речь про них идет. Когда я тебе расскажу принцип ты сам все поймешь. Отрицать эти паттерны все равно говорить что солнца не существует))
avatar
Дед Панас, не важно какой инструмент вот вообще. Свечи одинаковые везде.
Ну как вот пояснить ну нет таких законов что после комбинаций цена должна идти туда. Движение цены хаос, непредсказуемый в следующем отрезке времени, минута час день, и далее.
Я купил все далее от меня ничего не зависит, я не знаю куда дальше пойдет цена от слова вообще.
И когда покупал так же просто НАДЕЕМСЯ что цена пойдет в нашем направлении куда сделка будет.
avatar
Байкал, само собой гарантий нет, но паттерны позволяют увеличить вероятность входа более 50%… чем выше таймфрейм тем больше вероятность, паттерны на старших таймфреймах желательно подтвердить паттернами на меньших, совокупность паттернов увеличивает вероятность входа и таки да есть определенные места входов в самих паттернах там где стоп самы короткий и т.д ньюансов много… ТС у меня в телеге расписана
avatar
Дед Панас, 
после слов, что паттерны не работают

Можешь процитировать это в статье? Я наоборот писал, что работают. Как минимум 2 раза в тексте. Что приметы могут давать бенефиты, однозначно. И...
Я ведь это критикую не с обвинением в том, что на этом нельзя зарабатывать. Зарабатываете и вас всё устраивает? OK, чё!


 
В чём их физический смысл, разложить на элементы и объяснить механику.

Чтобы механику понять
Сперва Ньютоном надо стать.
Любой готов ТА пенять
А в результате ноль опять.

пысы. На Смартлабе даже тэга такого нет.
Не интересна она тут никому.



avatar
DrManhattan, 
На Смартлабе даже тэга такого нет.

Хорошо подметил… не в бровь, а в глаз!
Леха Майтрейд, непонятно, но очень интересно. Пеши исчо
avatar
vova_1965@mail.ru, Следующая статья вообще будет разрыв, не переключайте канал.
Я с 2020г программирую алгоритм, который строит мне рыночный анализ по моим правилам ТА. Определяет актуальные зоны для препятствия цены, например, расчитывает потенциал движения, тайминг.
Вы не могли вкратце описать, как конкретно вы это делаете? Мне просто для коллекции.

Бывает очень интересно, иногда проскакивают незаурядные подходы. Например, один знакомый математик пытался применять функции Бесселя, ну и т.д. кто во что горазд.
avatar
chizhan, Алго делает примерно то, что я нарисовал в этой статье:

Т.е. раскладывает абсолютно любые формации и траектории на минимальную базовую структуру и работает с ней. От этого пляшет и тайминг и точки входа\выхода (слом структуры) и всё остальное.
Сергей Сергаев, а еще к этому добавить предметное изучение труда Густава Лебона от 1895 года. я страшно удивился в свое время, что большинство коллег по трейдерскому цеху(да и не только по цеху) с этим не знакомы хотя бы тезисно
avatar
Где то в тени прятались опционщики и хихикают  глядя на все эти патерны матерны…
avatar
Evgeni Chernik, Прогноз опционщики из чего строят, если не торговать неэффективности? Неэффективности не только на оционах можно торговать.
Леха Майтрейд, на этом ресурсе бродит пара тройка увлеченных, было бы интересно что они скажут про всякие патерны и их любимые греки…
avatar
Мало кто задумывается о том, что торговые методы, которые используют трейдеры — это точно такие же паттерны, и они выбирают их не потому, что они самые эффективные, а потому, что они просто больше им нравятся. Кому нравится рисовать на чарте фигуры, рисует фигуры. Кому нравится считать дисбалансы бид/аск, считает дисбалансы. Правильность ни того, ни другого нельзя ни доказать, ни опровергнуть до тех пор, пока вы корректно не сравните результаты, которые получены этими методами.

Есть очень много методов, которые НУ ПРЯМ КАПЕЦ какие правильные, теоретически обоснованные, хорошие и пушистые (не то что ужасный ТА, фуфуфу!). И кто занимался алготрейдингом знает, что на практике большинство из них не работает :)))
avatar
Eth_algotrader, Даже если всё на свете обозвать паттернами, одно дело их просто использовать как приметы, а другое дело вникать в их суть (почему они работают вообще). Второе никогда не помешает.
Eth_algotrader, вы дело говорите,
так то оно так, но дело ведь не только в паттернах.
Дело в системе в целом. Паттерны лишь малая часть. 
А по это ни слова здесь. 
Тейк, стоп, кол-во входа, время сделки, меняется это или постоянно, у кого-то обьемы, ОИ, индикаторы, ......
Что толку обсасывать легкие, забывая про весь остальной организм?

Вот что писал о патернах один умный человек  — spebe)))

"… Таким образом, каждая снежинка является эманацией, проявлением некоего универсального начала, в котором строение молекулы воды является, аналогично, проявлением еще более универсального начала, которое, в свою очередь, является истечением из запредельного первоначала мироустройства, что и есть суть эманации.


Ценовые паттерны, это, по сути, те самые снежинки. Все очень похожие, но все абсолютно разные. Почему создается впечатление, что паттерны не дают статистического преимущества? Потому что, во-первых, трейдер, пытающийся торговать на основе паттернов, чаще всего, вырывает его из контекста. Во-вторых, он не видит деталей того или иного паттерна.


Трейдер, имеющий в своем арсенале библиотеку паттернов, рассчитывает, обнаружив один из них, заработать, сделав ставку на предполагаемые последствия, аналогично тому, как он, увидев на своем рукаве снежинку определенной формы, предположит, что в следующее мгновение прилетит такая же снежинка.


Если вам приходилось сталкиваться с книгой Томаса Булковски — Полная энциклопедия графических ценовых моделей — вам, возможно, понято, что полной энциклопедии быть не может, ибо комбинаторика дает, практически, неограниченное сочетание элементов паттернов, с учетом деталей и контекста.


Так, в чем суть рыночной фрактальности? Она не в самоподобии (как принято думать) графиков на разных ТФ, а в воспроизводимости внутренней сути рынка, его запредельного первоначала.


Последнее находит отражение в, практически, неизменных рыночных элементах:

Конкуренция
Взаимное моделирование поведения
Рефлексия
Ставки на ожидания
Минимизация рисков
Иррациональность в управлении последствиями торговых решений


Вот, как раз, эти элементы и переходят с ТФ на ТФ. Фрактальность не в форме, а в содержании. Как говорил профессор Преображенский: «Разруха не в клозетах, а в головах».


Однако, это слишком радикальное утверждение, не так ли? Ибо содержание проявляет себя не иначе, чем через форму. Можем ли мы на самом деле отделить форму от содержания? Этот вопрос из разряда БЫТИЕ-СОЗНАНИЕ. И чтобы понять и познать форму, надо, прежде всего, признать неразрывность этой связи.


Как писал Людвиг Фейербах: «…Абсолютный философский акт состоит в том, чтобы беспредметное делать предметным, непостижимое – постижимым, другими словами, объект жизненных интересов превращать в мысленный предмет, в предмет звания...»


полный текст статьи:

vk.com/@-133758338-tehanaliz-ne-rabotaet-rabotaet-meta-tehanaliz-chast2-fraktal

avatar
spebe, 
 Таким образом, каждая снежинка является эманацией, проявлением некоего универсального начала, в котором строение молекулы воды является, аналогично, проявлением еще более универсального начала, которое, в свою очередь, является истечением из запредельного первоначала мироустройства, что и есть суть эманации.
это же просто каша
"«некоего универсального начала»"
"" еще более универсального начала,""
"«истечением из запредельного первоначала»"
кошмар
Вы сами то понимаете, что вы пишете?
и это только один абзац
Чем больше тумана, тем выглядит умнее. 
Виталий Зотов, 

Чтоб тумана не было,  можно пойти двумя путями: самому допетрить или просто немного погуглить — термины там, концепции, критику классической философии, переписку Каутского с Энгельсом ©, etc. Трудновато,  но по-другому никак. А потом  процесс так затянет, так затянет… Для начала Вам поможет моя статья целиком, а не цитата из нее в этом комментарии — будет понятно, что гуглить. 
Вы сами то понимаете, что вы пишете?

Если не понимаете, что написано, просто пройдите мимо. Комментарии в таком случае не конструктивны и больше похожи на переход на личности. 
avatar
spebe, 
а если я все это читал, но так и не понял ваше
то видимо я тупой. 
Ладно, соглашусь и пройду мимо. 
spebe, вообще
если вы любите философию — сначала мысль, потом ее обоснование. 
Иначе не понятно о чем вы говорите — ВООБще. 
Тут и патернны, и Фейербаховы мудрости, неизменные рыночные элементы, истечением из запредельного первоначала .....
а что сказать то хотели?
что патернны не работают? или работают, или 50/50
или это
Так, в чем суть рыночной фрактальности? Она не в самоподобии (как принято думать) графиков на разных ТФ, а в воспроизводимости внутренней сути рынка, его запредельного первоначала.
так тогда Какая у рынка внутренныя суть?
и что за запредельое начало? ПЕРВоначало, даже. 
 
ох уж эти фолософствования…
Виталий Зотов, 
так тогда Какая у рынка внутренныя суть?

Это не прочли?:

  — Конкуренция
— Взаимное моделирование поведения
— Рефлексия
— Ставки на ожидания
— Минимизация рисков
— Иррациональность в управлении последствиями торговых решений
avatar
spebe, 
а, ну тут не до понял. 
Так это суть любого человека и общества. 
Это как сказать -  Для человека Дыхание — суть жизни.
Умно, но бесполезно.
и уж если умничать  — то суть фрактальности именно в самоподобии, повторении с уменьшением. 
То, что вы пишете — просто доведение до абсурда. 
Да, вроде это верно, но по сути — вы просто общими формами размываете более мелкое явление.  
— Конкуренция
— Взаимное моделирование поведения
— Рефлексия
— Ставки на ожидания
— Минимизация рисков
— Иррациональность в управлении последствиями торговых решений
эти вещи есть везде, где есть люди. 
Даже вашей семье. 
Их можно навесить буквально на все. 
Между тем Фрактал — это четкая конструкция со своими свойствами отличными от других. Суть которой — Уменьшающееся самоподобие. 
Думаю — вы не согласны, потому продолжать не буду.
Виталий Зотов, 
и что за запредельое начало? ПЕРВоначало, даже

гуглите, дружище, гуглите!
avatar
Виталий Зотов, 
а что сказать то хотели? что патернны не работают?

в этой моей статье развернутый ответ: vk.com/@-133758338-kak-zastavit-pattern-rabotat-grafemy-kluchi-i-cherty-pattern

только не говорите, что и там ни черта не понятно.  
avatar
spebe, да мне не интересно, если чесно про паттерны. 
Я читал вас, читал, слов умных много, но сути так  и не понял.
Вот и написал
Что нужно сначала сформулировать теорему, а потом ее доказывать. 
А не как вы. 
Доказывали, доказывали, а сформулировать забыли. 
Не серчайте, все равно это уже никто не читает, ибо пост уже ушел в аналы. 
Автор очень сильно вырос, почти настоящий философ, но в отличие от последних его ответы понятны всем, уважаю)
avatar
Хм… Двоечник… Пустой чел… Ведет к беде, живи в Ставрополе, и молчи… Молчи
avatar
ig smi, Аргументы, есть такое понятие, не учили тебя такому в школе?
подсказка, есть только 2 цифры бид и офер. больше ничего не надо))
avatar
Говорят, что за время, пока Майтред пишет лонгриды — уже можно было написать несколько торговых роботов ))
avatar
Виталий Б., так написать робота не сложно.
Сложнее сделать так. чтобы он зарабатывал в год больше 20%.
И таких тут единицы.
Если верить им на слово.
avatar
Привет коллега, я тоже вернулся на Мосбиржу пару месяцев назад. С 2014 не торговал фьючерсами. Вспомнил старое, поторговал внутри дня на фьючерсах несколько недель и теперь думаю как сделать так, чтобы не торговать а прибыль шла :)
avatar
urri, Хахахахаха
Ну кстати… как вариант автоследование. Александр Силаев к твоим услугам.
Леха Майтрейд, не так участник ЛЧИ 2007 закончит свой путь на бирже ) 
Пока буду посматривать на свой арбитраж и иногда подкручивать процент внутри дня.
avatar
Леха Майтрейд последнее время сидит на тяжёлых препаратах. В Тае вроде подсел, или где он жил до возвращения в Россию. Хотя парень отличный, и история его трейдинга великолепная.
avatar

теги блога Леха Майтрейд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн