💡 Про паттерны/приметы и что за ними стоит (разбор сути)

ОСТОРОЖНО! ЛОНГРИД! (Собственно, как обычно)

Ко мне обратился один известный в своём кругу трейдер (у него своё сообщество, обучает, и т. д.). Давай, говорит, опытом обменяемся… «Всё‑таки, когда варишься среди собственных учеников, это не совсем то. Вдруг какие ошибки у меня подметишь, примечания».
Прислал мне свои лекции, материалы (основа — теханализ).

Т. к. смотреть по трейдингу всё равно нечего и полезного контента в интернете для меня почти нет — решил посмотреть за завтраками. И вот что я ему ответил в итоге:

➖➖➖

Посмотрел твои лекции. К сожалению, у нас с тобой не получится конструктивного диалога. Мало точек соприкосновения. Скорее, мы вообще в разных вселенных. Я не могу указывать на твои какие‑то конкретные ошибки, потому что та вселенная, в которой ты находишься, — это и есть одна большая ошибка, из которой вытекают все остальные 😀

Ты говорил про мемы Докинза, что информационные концепты тоже эволюционируют, и некоторые из них могут являться вирусами. Некоторые вирусы могут существовать и эволюционировать веками (как та же ОРВИ). При этом информационный вирус, как правило, не является истиной в последней инстанции, хотя может вполне вписываться в быт и давать даже некие бенефиты.

Пример информационного вируса (по моему мнению) — это приметы, а в трейдинге их называют паттернами. Видишь первую ласточку — значит, приходит весна. Тема рабочая, бэктест по такому паттерну положительный, можно использовать. Но, несмотря на это, паттерн не раскрывает природу данного процесса. Весна не из‑за ласточки приходит, да и вообще… кто знает, может её из клетки кто-то выпустил 😀

Все эти твои японские свечи, волны Вульфа, Демарк, паттерны «Дракон» и прочие — это всё такие же ласточки, такие же информационные вирусы. И тот факт, что оно работает на практике (поверю тебе на слово) или, по крайней мере, на графике задним умом можно найти тысячи подтверждений, только увеличивает заразность. Ведь человек получает ответы на свои запросы, где входить, где ставить цель и т. д., но может не задумываться о том, что это является неким информационный затыком (тупиком), который препятствует дальнейшему углублению в суть вопроса. Это всё равно что на вопрос «Ты кто?» получить ответ «Я Вася» 😀

То, что он Вася, ничего о Васе не говорит, но ты вроде как имеешь ответ на вопрос. При этом данный информационный затык вполне себе имеет практическую ценность, им можно оперировать, обращаться к Васе по имени, так легче завязать с ним какие‑то отношения, которые дадут бенефиты.

Точно так же можно оперировать паттерном «Дракон» (его разбор в конце поста), перевёрнутыми молотами и трендовыми каналами и получать бенефиты (опять‑таки: верю на слово). Но это тупиковый путь, и, видимо, поэтому у тебя есть запрос на ревизию своего концепта «извне», т. к. сам по себе концепт не поддаётся развитию.

Видимость развития, которую ты можешь себе позволить, — это продолжать плодить данные сущности, возводить приметы в степень (усугублять ситуацию).

Твои рассуждения:

почему иногда «Дракон» так отрабатывается, а иногда по‑другому?
А потому, что в одном случае вторая нога ниже первой, а в другом выше! 😀

Это приметы на приметы. Или добавка фрактальности: искать то же самое, но на таймфрейме ниже/выше.

Когда концепт поддаётся реальному развитию? Когда ты вникаешь в суть вопроса и понимаешь, что весна приходит на самом деле не из‑за ласточки. Информационные затыки этому препятствуют, когда ты видишь какой‑то паттерн и на внутренний вопрос «Что это?» просто определяешь ему имя, как тому Васе 🙈

— Что это?

— Трёхногий Дракон с кадыком! [примерно так и было в лекциях]

Развитие начинается в тот момент, когда ты на вопрос «Что это?» находишь физический смысл этого явления и разницу в механике между «Драконом» и «трёхногим Драконом с кадыком». Почему ближайшая цель первого — голова, а второго (логически предположу) — кадык?

Когда ты говоришь, мол, есть примета: вероятность истинного пробоя наклонной трендовой линии и дальнейшего движения больше, если есть существенная «оттяжка» (резкое отклонение) от неё перед пробитием.

Если ты сконцентрируешься на сути явления, почему такой эффект происходит, то станет понятна механика. Пока слабая сторона покупает, сильная продаёт… и цена падает. Когда все начнут делать наоборот и развернут тренд?

Для тех, кто сидит в убытках, время и особенно резкий ход цены против них приносят боль и очевидность их неверного решения. После такого слабая сторона фиксирует лосс, а для сильной стороны такое движение разжигает желание забрать хорошую прибыль, которую им налили. Все, кто раньше покупал — продают, все, кто раньше шортил — откупают. Тренд разворачивается. Как я всегда говорил, тренд — это просто наличие однонаправленного сентимента игроков. Так вот… при чём здесь трендовая линия? Когда разобрался в вопросе, она, оказывается, не нужна.

Ведь эта твоя «оттяжка» механически воздействует на сентимент участников конкретных открытых позиций, а они открыты не в нарисованной линии, а в конкретных проторгованных областях, в скоплениях цен и объёмов. Тех, кто всё это время сомневался и сидел в кеше, подмывает открывать шорты на лоях, ведь рынок «убегает». На них всех воздействует само движение, а не тот факт, что оно от какой‑то трендовой линии.

Как бы ты ни крутил в голове механику данного явления, в ней не будет фигурировать твоя трендовая линия — её просто не существует в реальности, как и не существует никаких «Драконов», его лап, кадыков, хвостов. Существуют только законы рынка и субстрат, на который они воздействуют. Твоя трендовая линия уводит тебя от реального положения вещей и загоняет в нерациональные рамки, потому что если бы ты о ней забыл, то на скринеꜛ увидел бы разворот ГОРАЗДО раньше. Ты не дожидался бы пробития наклонной линии и вошёл бы в лонг намного выгоднее.

Едем дальше...

Что есть паттерн «Дракон»?

1. Некая ближайшая проторговка (голова), в которой заперты ближайшие убыточные позиции слабой стороны, что является ближайшим сопротивлением.
2. После головы происходит твоя резкая «оттяжка» (шея), размер которой и формирует потенциал для первой цели, ведь в нём нет существенных препятствий для хода цены.
3. Пример с перевёрнутым (вниз) «Драконом». Почему вторая лапа желательно должна быть ниже первой? [Это твоя примета]
   Потому что если вторая лапа >= первой, то там просто увеличивается вероятность одного большого боковика. И при пробитии хребта есть высокий шанс вшортить на его лоях с последующим очередным перехаем:
   [Жёлтым и красным — моё, остальное — контент автора]

А если вторая лапа ниже первой, то там увеличивается вероятность первого сопротивления (обвёл жёлтым ⬎), ломающего предыдущее движение/тренд:

Т. е. если уменьшить таймфрейм в ~2 раза, то те ~3 бара на самых хаях тупо превратятся в ~6 баров проторговки, которую потом оттестили второй лапой. Это просто тупо проторговка ➟ выход вниз ➟ тест, и поехали… до ближайшего препятствия (головы).

Не надо ничего придумывать… лапы, шея, хребет...

Определённо, все правила сетапа нацелены на избегание ошибок, и в них есть смысл: при пробитии зелёного хребта там уже с высокой вероятностью будет 2 сопротивления (жёлтые), что увеличивает вероятность разворота и прощает ошибки, если бы вы пытались шортить (как я) прямо на хае второй лапы (тест первого сопр.), но весь этот паттерн целиком — нерациональные рамки, препятствующие развитию ТС и пониманию происходящего на рынке.

Все эти «Драконы» и «резкие оттяжки от трендовой линии» можно разложить на составные части и понять, что за ними стоит, какие процессы… И всё сведётся к «растворению ликвидности» (шея, «оттяжка») и «сгущению ликвидности» (лапы)… Если после сгущения цена разворачивается, то очевидно, что цена пойдёт обратно как минимум на размер «растворённой ликвидности» при прочих равных условиях, а там надо уже просто следить за сохранением структуры развернувшегося тренда и трейлить... Если вы (все кто читает) это умеете, то вам не нужно пользоваться целями по какой‑нибудь новой выдуманной наклонной линии по Вульфу или прочими фантазиями, несмотря на то, что они иногда исполняются. Но вы этого не умеете, потому что когнитивный фокус направлен не туда, куда надо… по типу, как именно цена пробивает выдуманную наклонную линию и прочее.

Это нерациональные рамки мышления и работы с реальностью происходящего. Но только если у вас есть цель прогрессировать. Я ведь это критикую не с обвинением в том, что на этом нельзя зарабатывать. Зарабатываете и вас всё устраивает? OK, чё! Этот пост написан с целью объяснить, почему я здесь не смогу поддержать конструктивный диалог, указав на разницу в картинах мира.

Для тех, кто ничего не понял: мой оппонент оперирует понятием «стул», и поэтому для него это неизбежно влечёт некие сопутствующие когнитивные рамки понимания, что это на самом деле такое, как и зачем это использовать. Я же оперирую тем, что это просто деревянная (допустим) платформа с вкрученными в неё палками. Использовать это можно как угодно — можно открутить палку и достать ею что‑нибудь из‑под дивана, можно разжечь костёр… Почему обязательно сидеть на этой конструкции? «Стул» он просто выдумал, этого не существует на самом деле, только если в его голове. Есть только физические законы и субстрат, на который он действует, — больше ничего. С этим и нужно работать.

  ​⁠ 
P. S. Если есть запрос, могу разобрать популярные фигуры из классики ТА, комбинации японских свечей и т. д. 

В чём их физический смысл, разложить на элементы и объяснить механику.

Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен.

P.P.S. [Для тех, кто знает меня лично] Как у меня дела и что с мегароботом пишу самизнаетегде.