SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Grysha95
А что бы посоветовали вы?
- 22 июня 2015, 21:24
- |
Всем привет!
Только начинаю осваивать алгоритмическую торговлю, и я столкнулся со следующей задачей:
Нужно придумать стратегию для торговли индексом (глупо, но можно представить, что это какой-то сток) используя только цену закрытия.
В голову пришло только торговать в зависимости от средних: берем среднее за 5 предыдущих периодов и смотрим на тукущую цену акции: если меньше, то акция недооценина и мы покупаем. Если выше, то переоценена и шортим. Стратегия даже что-то зарабатывает.
Получилась соедующая штука: сверху график коммулятивных ретернов (эквити плот), второй — цена закрытия и внизу — волотильность. Фишка в том, что эта стратегия просаживается в августе 2014 и перестает что-то делать. Вопросы следующие: как это исправить и можно ли вообще и какие другие фишки можно применть здесь? Откуда вы берете идеи о создании стратегий?
Только начинаю осваивать алгоритмическую торговлю, и я столкнулся со следующей задачей:
Нужно придумать стратегию для торговли индексом (глупо, но можно представить, что это какой-то сток) используя только цену закрытия.
В голову пришло только торговать в зависимости от средних: берем среднее за 5 предыдущих периодов и смотрим на тукущую цену акции: если меньше, то акция недооценина и мы покупаем. Если выше, то переоценена и шортим. Стратегия даже что-то зарабатывает.
Получилась соедующая штука: сверху график коммулятивных ретернов (эквити плот), второй — цена закрытия и внизу — волотильность. Фишка в том, что эта стратегия просаживается в августе 2014 и перестает что-то делать. Вопросы следующие: как это исправить и можно ли вообще и какие другие фишки можно применть здесь? Откуда вы берете идеи о создании стратегий?
Посмотрите глазами на сделки в 14 году, может добавите какой-нибудь фильтр или условие дополнительное.
Да, я думаю, что вы правы. Но как правильно выбрать период данных, для расчета линейной модели? Сколько последних дней посоветовали бы вы?
И можете объяснить новичку что такое мм? Метод моментов? :D
Я правильно понимаю вашу идею: в случае, если среднее за небольшое количество периодов больше, чем линейная регрессия за долгое время и продолжает расти, то мы шортим, если же наоборот, то уходим в лонг?
Вы так и не ответили, что такое ММ :D
P.S. — я думаю, что все еще не успели прочитать) Хотя жалко, конечно. Не скоро у меня появится возможность написать еще один пост=)
Спасибо большое за отличную идею! Вы мне очень помогли.
Да. В каком-то смысле из раного набора средних можно делать выводы о тренде… Но регрессией, все же, привычней и удобнее.
Еще раз спасибо вам за ваши комментарии!