SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. crossbreed
Риск-Менеджмент на Июль.
- 01 июля 2015, 16:57
- |
Приветствую Уважаемые знаки клуба Смарт-Лаб.
Табличку рисую на июль в эксели с графиками и прочий лабудой, вопрос такой по РМ:
1)Начальная сума «N»
2)макс просадка в день -2%
3)макс просадка в неделю -6%
4)Начинаю день торгов, на конец дня у меня допустим N+3%(ну или -3%), на след день мне уже учитывать N+3%(-3%) и от нее делать -2% или от начального N, без +-3%?
Спасибо...
теги блога Метис ︻芫══一 ИнКуклТраст
- 11111111111111111111
- bitcoin
- si
- Альфа-Директ
- грааль
- опрос
- Основы
- оффтоп
- риск менеджмент
- сбер
- сбер шорт
- Скальпинг
- торговые сигналы
- фьючерс сбербанка
- я инвестор
Если на дистанции мат. ожидание будет отрицательным, то при N+3(-3) сольешься быстрее, а при просто N есть шанс что вовремя одумаешь и подправишь стратегию.