Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Плановый срок завершения теста — 9 недель — примерно 2 месяца.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 6.)

Седьмая неделя прошла под влиянием Греции.
Началось все с гэпа в понедельник, в результате которого были закрыты с убытком сделки по йеновым парам. Затем рынки закрыли гэп, убрав прибыль по продажам валют против доллара, но к концу недели ситуация постепенно выправилась. Вначале была зафиксирована прибыль по накопленным избыточным объемам (в среду вечером), а в четверг перед выходом данных по рынку труда США были вырезаны и почти все оставшиеся позиции за небольшим исключением. Фунт закрылся по стопу, золото прокололо поддержку и тоже закрылось с убытком. Активные действия на рынке отложены до следующей недели.

Напомним условия теста.
Количество рынков 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки — примерно 5% от баланса счета. Внутри дня риски могут повышаться.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Детали здесь .
Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки позиционной торговли в основном производятся в первой половине дня (чаще всего до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах.

Ниже приведены результаты мониторинга за 7 последних недель, начиная с 18 мая.
Прибыль по балансу + 465.19%.
Прибыль по эквити +441.32% или 27.27% в неделю (в среднем).

Всего в выборке по состоянию на конец торговой недели 244 закрытых сделки, 5 открытых позиций. Отложенных ордеров нет.

Состояние открытых позиций и отложенных ордеров и краткая статистика по результатам за 7 недель.





Приложение 7.


7. Тактика торговли. Цели движения в рамках SWT-метода

Итак, у нас имеется инструмент для определения направления и силы действующего тренда и паттерны для определения возможных точек входа в рынок, т.е. для открытия торговой позиции на покупку или на продажу финансового инструмента. Остается открытым вопрос с целью движения, т.е. с тем, какое расстояние должен пройти рынок, чтобы мы закрыли позицию и зафиксировали прибыль.

Самый простой способ определения уровня выхода из рынка – это дождаться паттерна встречного направления. Однако при многоуровневом анализе по всей совокупности волн SWT-метода использование паттернов встречного направления приводит к неоднозначности из-за противоречий, возникающих на разных уровнях рассмотрения ситуации. Поэтому наряду с паттернами используется и расчетный метод определения целей движения по параметрам энергии волн, характеризующих движение рынка в рамках модели стохастических волновых трендов.

Энергия колебаний волн определяет парциальную волатильность рынка, характеризующую динамические характеристики каждой конкретной волны. Количественным показателем волатильности является математическое ожидание размера свинга, рассчитываемое и отображаемое на графике специальным индикатором в диаграмме волн.
Для расчета размера свинга измеряется средняя мощность сигнала в полосе частот от волны, для которой рассчитывается свинг, и выше. Дальше используется расчет амплитуды свинга по аппроксимации периодической функцией той же мощности. Мы пользуемся гармонической аппроксимацией, но функцию в принципе можно взять любую, например треугольную волну и т.п.
При любом варианте полученное приближение будет представлять собой достаточно грубую оценку из-за непериодического стохастического характера волн. Кроме того, мы рассчитываем усредненное ожидание размера свинга на основе усредненных энергетических характеристик волн, а реальный размер каждого конкретного колебания рынка будет отличаться от усредненных параметров, и не обязан следовать им пункт в пункт. Да это и не нужно.

На графике рис.8 волатильность отображается для движений волны третьего уровня и ниже в виде графика SL(t) и представлена в виде двух линий, +SL(t)/2 и — SL(t)/2, расстояние между которыми равно SL(t). (Дополнительно в верхнем левом углу графика цен отображается численное значение SL(t) на текущий момент времени, на рисунке 8 не показано, см. рис.3).



Рис.8. Диаграмма системных уровней поддержки/сопротивления — целей движения рынка

Цели движения строятся как уровни  поддержки для верхней границы и как уровни сопротивления для нижней границы динамического канала поддержки/сопротивления (см. рис.3) и наносятся на график цены в следующих обозначениях:
— цель движения тренда дневного цикла  определяется по индикатору SWTSRM на графике масштаба М15 и отображается пунктирной линией (синего цвета для восходящего тренда и черного – для нисходящего);
— цель движения тренда недельного цикла определяется по индикатору SWTSRM на графике масштаба H1 и отображается штриховой линией;
— цель движения краткосрочного тренда определяется по индикатору SWTSRM на графике масштаба H4 и отображается сплошной тонкой линией;
— цель движения среднесрочного тренда определяется по индикатору SWTSRM на графике масштаба D1 и отображается сплошной утолщенной линией;
— цель движения долгосрочного тренда определяется по индикатору SWTSRM на графике масштаба W1 и отображается сплошной широкой линией;
— цель движения основного тренда определяется по индикатору SWTSRMS на графике масштаба W1 и отображается сплошной линией c шириной больше, чем у уровней для долгосрочного тренда.

Дополнительно, при торговле внутри дня на графиках меньшего масштаба могут наноситься цели для трендов младших уровней иерархии, но практическое их использование не имеет особого смысла за исключением торговли внутри дня по свингам.

Все линии целей, как для нисходящего тренда, так и для восходящего, наносятся на график цены и формируют множество системных уровней поддержки и сопротивления, определяющих цели движения рынка для трендов различного уровня. С изменением расположения локальных экстремумов рынка диаграмма системных уровней поддержки/сопротивления уточняется и корректируется.



Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода