SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
Тупики разума... ХФТ потенциальная доходность рынка... 1мио пунктов ри в день
- 09 августа 2015, 18:09
- |
Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...
запустил бота на тиках риу5 за вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...
зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата...
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...
запустил бота на тиках риу5 за вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...
зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата...
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
алго обычная сетка в контртренд шаг 10 пунктов… есть конечно ноу-хау… типа алго закрытия убыточных поз
впринципе там всего 5 убыточных подряд… поэтому можно умеренным мартингейлом поднять выхлоп
зы… т.к. ри контртрендов по своей сути достигается максимальная доходность, а вот в си доходность хуже раза в 3-4
прикинь… я протестил 16.12.14 когда в си был мегадвижняк на 10% в день… в сим15… сам в шоке… в тот день такой был мегадвижняк что бот напилил 18000% за день… там разъехался спред до 50ти пунктов + докуя сделок
касание ценой лимитки в тесте не гарантирует филинга этой лимитки. надо тестировать так чтоб цена пересекала уровень лимитки хотя бы на тик. затем выложить результаты тестов.
С приветом, Кэп
С приветом, Кэп
ИМХО это самая дубовая платформа, похожая на самоделку программиста-недоучки типа меня.
границы хая-лоя надо торговать на отбой… т.е от границы хая продаем от границы лоя покупаем… идея в том что малых таймфреймах рынок крайне контртрендов… по одному месту цена ходит раз 10… за счет этого редкие короткие тренды отбиваются в длительных застойных боковиках