Корреляционные матрицы российского рынка

ch5oh, да R, ответил в личку

AlexeyT,PerformanceAnalytics
cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html

AlexeyT, да

asteroid, на любых данных, хоть на тиках

Тиковая корреляция за последний день

library(rusquant)
StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
library(PerformanceAnalytics)
Data <- cbind((Cl(GAZP)),
(Cl(LKOH)),
(Cl(SNGS))
)
chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')

SergeyJu, смотреть коэффициент корреляция, а так же наличие линейной зависимости между активами.

SergeyJu, странный вопрос. Вы посмотрели прогноз погоды, что дальше?

ch5oh, да все он понимает, чартисты они как веганы.

SergeyJu, Соответственно я принимаю торговое решение, открывать позицию или нет.

SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.

antonbell, выше написал