Рынок это случайность или закономерность?

В этой статье изложены мои личные мысли, которые уже длительное время помогают мне не искать возможностей там где их нет и сосредоточиться на правильных вещах. Естественно это только мои мысли (мнение, если хотите), и никто не обязан слепо с ними соглашаться. Материала достаточно много, поэтому я буду сокращать некоторые места.

Сам я торгую на NYSE и NASDAQ. Занимаюсь поиском неэффективного поведения крупного капитала. На мой взгляд, это единственная возможность вытаскивать деньги из рынка на постоянной основе. Многие может быть сейчас не совсем понимают о чем идет речь, но об этом как ни будь в другой раз. Сейчас пойдет речь об информации по трейдингу, которую можно найти в интернете, книгах и все различных обучающих курсах.

Готов спорить, если вы читаете этот ресурс, то такие понятия как поддержка, сопротивление, тренд, канал и еще миллион подобных для вас не новы. Основная масса трейдеров пытается нанести вышеприведенные понятия на график и при их помощи с определенной долей вероятности ответить на самый главный вопрос: куда пойдет цена после касания той или иной линии (пробой или отскок). От сюда вытекает море стратегий и методов торговли.

Но можно ли полагаться на теорию вероятности для определения исхода, на теорию, которая гласит, что каждый последующий опыт должен проводиться в абсолютно идентичных условиях, коих в рынке не бывает? Более того, в теории вероятности существуют законы больших чисел, которые не применимы к малым (например, при 80% вероятности безоткатного роста можно 10 и более раз подряд получить убыток, работая в рост). Однако большинство трейдеров, зная про несовместимость законов больших и малых чисел, продолжают ориентироваться на ВЕРОЯТНОСТЬ в своей торговле.

Что ж, попробую преподнести информацию более интересно. Поддержка – это ничто иное как уровень цены, на котором сосредоточено большое количество покупателей. Как можно рассчитать вероятность того, что при следующем подходе к поддержке покупатели останутся на месте, или не придет в разы большее количество продавцов способное продавить уровень?

Если предположить, что позиция «вероятностной» торговли верна, то мы автоматически смиряемся с тем, что цены на графиках формируются случайным образом. А почему нет? Предлагаю провести простейший эксперимент. Зададим Икселю ряд условий: 1. Рост или падение (ОКРУГЛ(СЛЧИС();0)); 2. Величина движения (ОКРУГЛ(СЛУЧМЕЖДУ(0;3);0)); 3. Если рост, то плюс из предыдущего условия, если падение, то минус.
 
 

Как интересно! Я один вижу ЭТО? Давайте смоделируем график какой-нибудь американской акции. Для этого мы возьмем 390 строк (390 минут длится торговая сессия) и сделаем первые 90 и последние 60 более волотильными по отношению, так сказать, к обеду.
 
 

Файлики сброшу, поковыряйтесь сами. Уверяю, найдете и двойные вершины, и головы и плечи, и треугольники, вымпелы и другую подобную ерунду. Кстати, можно заморочиться и индикаторов нарисовать.
  

Ну так вот, к чему все это. Исследования поведения индивидуумов в сфере финансов говорят о том, что подавляющее большинство людей не видит разницу между «Игрой случая» и игрой, в которой исход зависит от выбора игрока, порождая при этом в своей голове «Иллюзию знания». «Для нетренированного глаза случайность выглядит как регулярность или тенденция» (Феллер, статист).

Безусловно, в рынке есть условия, в которых он ведет себя понятным закономерным образом. Но при отсутствии таковых трейдеры начинают играть в «Игру случая». И чем меньше понимания структуры рынка, тем тоньше грань между Случайностью и Закономерностью, и трейдер не в состоянии отличить одно от другого.