Блог им. dolgo

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.
★6
30 комментариев
Стас, похоже в СИ (15.09) кто-то засел с шортами выше 68 (около 100К контрактов)… никак выйти не может и от этого вечером скакнула вола…
avatar
BenjaminFranklin
+2
BenjaminFranklin, голова немного кружится от рынка такого, даже не задумываюсь кто куда засел)) Просто нужно попользоваться
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, жаба душит на таком рынке опционы сдавать
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, с шортами?
avatar
Профессор
+1
Профессор, если вы про опционы, то лонг…
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, Вы имели ввиду кто-то засел с лонгами фьючерса Si выше 68?
avatar
Профессор
+1
Профессор, с шортами… на пробое 68100 кто-то влил окколо 100К (судя по ОИ) контрактов… и не закрыл на 67… рынок вернулся на 68 и сразу после выросла волатильность
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, спасибо за разъяснение, т.е. существует прямая корреляция между незакрытыми позициями и волатильностью??
avatar
Профессор
+1
Профессор, хз :)… просто наблюдение… раньше при пробое уровня такие позиции затем закрывались и волатильность не росла… теоретически если предположить что эти шорты ждет вынос, то волатильность выросла на ожидании
avatar
BenjaminFranklin
Профессор, но если мы сходим на 66900, там шорты скорей всего прикроют… волатильность снова упадет
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, благодарю
avatar
Профессор
BenjaminFranklin, Дмитрий, здравствуйте! По общим вопросам, проживание в т.ч., наверное, форум Винского (awd.ru), конкретно по Тайланду- это samuidays.ru.
avatar
Профессор
+1
Аналогично) Улыбка стала намного приятнее))
avatar
Voldemar1086
Расскажите неграмотному — когда высокая вола надо продавать, когда низка покупать? И что имеется ввиду про слонов и плюшки в мх опционах?:) только разбираюсь с опционами:)
avatar
Владимир Пермь
+1
Владимир, он имеет в виду, что прошлый раз посмотрел историческую волатильность по опционам Si — в среднем около 35%. А была она аномально низкой, в районе 20%
Соответственно построив конструкцию из покупки скажем лонг колл лонг пут одного страйка можно в районе 10-15% заработать
avatar
mt4
+2
Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, нормальную цену покажет только реализованная волатильность.
avatar
bstone
bstone, ок, согласен, можно переформулировать на «ожидаемую»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, поддержу.
avatar
bstone
я в полном офигевании как так была такая низкая вола на опционы… так хотел взять но руки жег май когда вола снизилась… по идее еще в начале августа видно было что вола не праильная в опцах
avatar
antonbell
+1
antonbell, Так она и до сих пор неправильная
avatar
Стас Бржозовский
+1
а чем считаете волу, сами в эксельке или по какое?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, сам, не в эксельке, но грубо можно и там оценить
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, встречаются вам, по опыту, возможности для откровенного арбитража по малоликвидным или дальним контрактам. я имею в виду между контрактом и БА?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, нет, просто малоликвидные вещи не смотрел никогда. Mx, кстати, тоже, буквально пару дней тому начал к нему приглядываться
avatar
Стас Бржозовский
+1
От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?
avatar
Pit Becker
+1
Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.
avatar
bstone
+1
Похоже, пора закрывать позиции с купленной волатильностью. Нефть стабилизировалась, на выходные оставлять не рискну, пожалуй. Посмотрим, как пойдет дело до вечерней сессии.
avatar
Trader M12
Trader M12, согласен
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★10 19 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★8 6 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 40 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★5 123 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 40 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 4 Фонды ликвидности в юанях
★4 0 Совкомбанк
★4 27 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★4 5 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
+342 123 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+198 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+195 16 Как пришел и как потерял
+166 54 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+133 40 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+112 94 Азия. Вторник.
+111 98 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+107 26 Дно. Апатия. Тошнит
+106 28 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+100 29 Почему ошибается Тимофей?

самые обсуждаемые сегодня

98к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
94к Азия. Вторник.
92к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
59к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
29к Почему ошибается Тимофей?
26к Дно. Апатия. Тошнит
22к ⚡Сегодня будет мощный вынос вверх
22к Россияне бросились скупать старые Lada
20к Интересный расклад у нас нонче.

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн