Торговые сигналы! | от миши ... как я ориентируюсь при покупке опционов

ПЗДЦ

не капси!)))

Привет. Я в опционах ни бум-бум. Но, скажи, чем лучше захеджировать шорт ЕД?

Спасибо, Кэп!))))

отлично, кстати, стратегия работает, не большое уточнение, чем круче и быстрее пробивает желтую и зеленую линию, тем больше надо покупать, если вяло-рост или вяло-падеж, то продавать по движению.

Отличный вариант для перехода от торговли БА к опционам. Эх вспоминаю 2011 год, может вернуться к ней? )))

Добрый день! К сожалению не смог отправить инбокс из-за низкого рейтинга.

В суде по вашим постам вы хорошо разбираетесь в опционах.
По мере того, как я начал разбираться с данным инструментом у меня возникло несколько сложных для моего понимания вопросов. Пробовал и уточнить по телефону горячей линии Мос Биржи, а также написав в службу поддержки Московской Биржи, но их комментарии лишь только внесли сумбур в понимание.

Суть в чем, мне не понятно как формируется прибыль/убыток при покупке/продаже опциона, а именно формируются ли они только за счет изменения ГО каждый день (опцион на покупку CALL- цена повышается и приближается к страйку — соттветственно изменяется стоимость самого опциона и ГО в сторону увеличения — продавец этого опциона в клиринг перечисляет разницу между предыдущим ГО и ГО новым, уже с учетом увеличившейся цены)

или + как и при торговле фьючерсами к прибыли/убытку (изменение ГО) прибавляется положительная/отрицательная маржа с фьючерсного контракта. Допустим доллар/рубль вырос на 1 рубль и при покупке опциона CALL на счет будет начислена вариационная маржа с фьючерсного контракта +1000 руб., так как в 1 фьючерсном контракте 1000$

возможно они не могут объяснить нормально так как не торгуют, если возможно, объясните пожалуйста ан конкретном примере, а то я давно заинтересовавшись данным иструментов ( до этого торговал только фьючерссами) получил ответ, что данный инструмент еще и маржу с фьюча в качестве вариационки учитывает, то это враз отбило желание торговать им, но недавно, подумав над абсурдностью комментарием «эксперта» решил попробовать снова разобраться.

Буду благодарен, если уделите мне своё время и поможете разобраться.

С уважением,

Александр

регулярная покупка голых опционов на долгосрок без рехеджа — вообще вызывает большое сомнение, а в условиях отсутствия ликвидности на дальних сериях — тем более

Кстати — может получиться интересный вариант, если в данном варианте или похожем на него вместо голых опциков использовать квартальные полуфьючи с небольшим кредитом и с постепенным наращиванием позиции при каждом входе( удачные входы можно постепенно заворачивать в пропорцию, есс-но)