Информация
Блог им. miraj
Брокер Открытие - кухня. Ловим воров за руку. Часть 2.
- 27 октября 2015, 21:51
- |
smart-lab.ru/blog/286859.php
Сегодня я получил подтверждение, что Открытие считает все правильным.
Мы проверили информацию с Bloomberg, они так же подтверждают наличие на бирже NASDAQ в 15:38:09 по местному времени (22:38:09 МСК) сделки odd lot trade по AAPL с ценой 114.32$.
Соответственно, сделка не «нарисованная», она биржевая, поэтому и отобразилась на графике в QUIK.
Ситуация здесь в некотором роде аналогична уже ранее обсуждаемой теме с фильтрацией данных (в аттаче): наш дата-вендор и ваш альтернативный дата-вендор (IB) по-разному ведут потоки данных. Мы по-разному фильтруем данные: IB, судя по всему, фильтрует сильные отклонения цены в моменте, «Открытие» сильные отклонения не фильтрует, соответственно, вы можете видеть более широкий разброс в ценах. Именно поэтому у нас вы видите длинные тени на графиках, а у IB нет.
Вывод:
Контроль рисков при таком подходе абсолютно невозможен. Никакой гарантии что очередной «odd trade» не выбьет даже самый отдаленный лот (я приводил пример когда на FB глубина тени составила 10% от текущей цены, что за пределами любого РМ).
Я не знаю какая ситуация с русскими стоками, но категорически не рекомендую торговать американские акции у брокера Открытие.
Надеюсь, этот пост убережет кого-то от потерь в будущем.
теги блога Mike Right
- AAPL
- app
- bitcoin
- BTC
- China
- ETH
- GLD
- gold
- ios
- iPhone
- LTC
- NASDAQ
- NFLX
- NYSE
- S&P
- S&P500
- TLT
- tools
- ахтунг
- биткоин
- вакансия
- графики
- золото
- индекс
- индикаторы
- инструменты трейдера
- Йелен
- Китай
- кухня
- новичок
- Открытие
- оффтоп
- Прогнозы
- пчелы против меда
- теханализ
- торговые сигналы
- ФРС
Учитывая, что потенциальных площадок с развитием «сетевых сделок» развелось, как блох на жучке, проблемы можно ожидать везде. Если у IB сегодня такого нет, не факт, что завтра будет так же.
Так или иначе, хорошо, что вопрос поднят.
Авось профи отпишут свое видение проблемы.
Но можно выбрать конкретную, типа NASDAQ.
А так, если вы торгуете(а не инвестируете), то пользоватся двумя посреднкиаи конечно бредово. Нужен американский брокер.
П.С:
За два года на открытии с ММВБ, косяк был лишь раз и то быстро исправили. Не самый дешевый брокер, но сервис адекватен.
Все, что требуется от Открытия — исключить такие сделки из транслируемого потока, поскольку цена по ним, как я уже сказал, может включать существенный дисконт за неполный лот.
В России, кстати, тоже есть неполные лоты — и они транслируются отдельным потоком (в Квичке их можно найти в Текущей таблице между категориями " ММВБ валюта: Индексы" и «Неторговые поручения»). так что Открытию просто надо аналогично настроить поток с зарубежных площадок.
Ну, и денежку автору по-хорошему надо бы компенсировать…
Впрочем — остальные брокеры — ничем не лучше(хуже) этого
А если не будет шпилек — равно как и «сбоев» на бирже — сами подумайте — как они будут зарабатывать ?
Идите на зарубежные площадки — там за такие фокусы без вазелина отмаржинколят
Да — и насчёт IB — тут один писал — что они разрешают не более 3-х сделок в неделю
Это что за волюнтаризм?
А то что вытворяет брокер — для меня лично шок.
По IB — там 100500 тарифов для разных инвесторов от «пенсионеров» до HFT.
0,5% комиссии за вывод своих денег из БК Отрытие в Банк Отрытие это вы называете отличный банк? В@ы
К банку у меня реально нет вопросов.
Мне этот опыт стоил несколько тысяч долларов (это не первый случай), возможно кому-то он сохранит время и деньги.
Давно понятно что наши псевдоброкеры не имеют никакого доступа к Америке. БКС и Финам тоже этим грешат. При этом рекламируют СПБ-биржу, торгующую американскими фантиками, общая кухня. Блог инвестора Щадрина пример:)
Если торговали полным Найс-лотом, то налицо мошенничество, прикрытое блюмом, но все равно мошенничество. Если лот неполный — претензий к Открывашке быть не должно.
Вероятнее всего на штатовских биржах тоже приводят торговлю к «разумному кванту». Ну, скажем, примерно к $100 для минимальной сделки.
Одна бумажка за, скажем, $1,5 — неполный лот, торгуется на той же бирже в другом разделе. На котировки не влияет. Как-то так.
Где наврал, поправляйте ))
вопрос: а каким боком к трансляции котировок имеет Блумберг? Требуйте подтверждения сделки на самой бирже nasdaq, Вы ведь на ней торгуете.
У Вас договор о брокерском обслуживании с ОАО «БД „Открытие“? Пишите жалобу в ЦБ России с приложением графика с насдак, всей переписки
Может вы и правы, может IB «защищает» клиентов от подобных колебаний.
Торгуйте дневной интервал или опционы, вы ведь все равно учитесь пока, и в дальнейшем там можете остаться.
Собственно дневной интервал я сейчас и торгую, но что толку если тебя выносят из позиции с убытком по «левой» цене.
Зачем вам акции, если вы по факту торгуете 3-5-10 инструментов, не используя преимущества отбора торговых ситуаций на большом массиве. Шпильки, гепы, ECN непонятные… будете тратить драгоценное время на разборки с брокером, а не на учебу.
Все конечно сугубо ИМХО
В работе у меня пара десятков акций, обычно 5-7 идей на сутки.
Если идеи не срабатывают, не захожу.
С форексом у меня есть маленький негативный опыт в прошлом, слишком много фактором там завязаны, а теханализ не срабатывает уж очень часто.
//*************************************
Что-то я не понимаю… Я раньше думала, что фильтруют котировки как хотят только форекс-кухни. А на фондовом рынке цена должна отображаться «как есть», исходя из стакана.…
Я думаю, это та же биржа, но раздел «неполных лотов». Там другой стакан (специально для Лики )))
Ну и ключевой вопрос: Ваша заявка была кратна 100?
Но все же, Ваш лот был «круглый» или нет?
просто для себя уже интересно, всех так нагибает Открытие, или только неопытных
И отдельная признательность за корректное обсуждение проблемы.
Без истерики, строго по теме. Плюсанул везде, докуда дотянулась рука ))
Нужно выяснять куда Открывашка поставила стоп, в какую ECN, иначе вас как лоха обули на Метатрейдере :)
Торговать амеров с роисси это полный бред, разве что для инвестора Шадрина прокатит :)
Вы правы, торговать американские акции с российского брокера не лучшая идея даже с финансовой точки зрения — список акций ограничен, шортить можно едва ли треть, комиссии просто конские.
Но мне важно было научиться, на реальных деньгах попробовать торговать.
Если бы там была на бирже какая-то реальная сделка, она бы везде отобразилась, она или есть или ее нету, вас скорее разводят на какю-то лажу с ECN.
и он сработал.
Никаких там 114.8 и в помине небыло, если бы эта заявка пролетела на бирже, она бы сгенерировала череду реальных сделок, так как собрала бы все лимитники, так не бывает в природе, цена есть сделок нету :)
Выясняйте на что вас разводят, :) *скорее тупо на какую-то левую ECN
Вот цитата от суппорта:
Маркет-дата вендор проверил и подтвердил, что это сделка odd lot (74=I), которая не влияет на значение High/Low и Last price.
Параметры сделки следующие:
AAPL
22:38:09.918: STOCK_WATCH_UPDATE(01003) sz=00153 called=20008 calling=01000
: [GLID=001500002000AAPL]
data: [4=114.32]
[5=17]
[6=153809]
[8=-3.997]
[9=58561033]
[14=^Y]
[18=116.073]
[29=301438]
[33=2]
[44=6797353328.6763]
[73=B]
[74=I]
[208=D]
[214=200]
[189=8708552]
Пользуйтесь кратным х00 сайзом, если счет покач-то не думаете напрямую открывать, может прокатит, и не будет таких выносов.
Причем скорей всего там был робот который на этом и зарабатывает.
Ну то есть, если выбрать ETF, где одна бумажка будет примерно $10-20, то какую величину лота следует ожидать? Тоже порядка $1000 в сумме?
www.nasdaq.com/symbol/aapl/interactive-chart?timeframe=5d
Т.е. непосредственно в самой IB можно выбирать куда ставить лимитники, стопы и на какую биржу или торговую систему.
Все эти сопли на графиках идут с ECN.
А с опционами я вообще знаком только в общих чертах.
Вот торгует акциями у пендосов его ЖЖ поичтайте
jc-trader.livejournal.com
с nyse действительно «не все так однозначно». Там много альтернативных систем сведения ордеров и их исполнения. Цены могут различаться.
Если это баг — пусть найдут в себе силы признаться в этом.
Если это фича — пусть объяснят как избежать проблем от этого.
А не делают вид, что так и надо и клиент дурак.
А вот то что они скинули из-за этого весь сайз, хз я только полными лотами торгую и только через амер брокера.
Может и лохоразводка такая, если очень много клиентов с неполными сайзами.
Произошло все наоборот неполные лоты, активировали стоп на весь сайз.
Толи здесь Открывашка в ударе, толи и в правду такие приколы с неполными лотами :)
Писец, больше с Открытием не спекулирую на амерах. Завязал.
Только инвестиции!
Ну, седня последний раз с AAPL и все ))
Алексей у меня такое чувство что стопы Открывашки не на бирже стоят, представьте еслиб у всех американских брокеров так позы выносило, в гриву и поперек.
Т.е. я когда ставлю стоп в IB на ISLAND или NYSE, там пока тутелька в тютельку график не коснется, стоп не сработает.
И то даже иногда бывает что обычный график уже выше самого стопа, т.е. проходят сделки в каких-то ECN, а стоп держится и не срабатывает, а все потому, что на бирже нету этих сделок и маркетмейкер еще не передвигал цену на стоп.
AAPL.OQ это Насдак
IBM.N это Найс
www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=AAPL.OQ
www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=IBM.N
ссылки редактируйте и смотрите, когда нужно
Удачи)
PS Хорошо что я дробниками не торгую :D
Посмотри что видят все, это консолидированный график Исланд + куча левых ECN, т.е. какого-то лоха залили по 41.60
LBTYK
а вот, что было реально на самой бирже
LBTYK|ISLAND
Многие даже и не подозревают, что реальные биржевые графики, иногда мягко так сказать отличаются от того что всем рисуют :)
scan.stockcharts.com/discussion/295/round-lots-less-than-100-shares-and-chart-prices
ibkb.interactivebrokers.com/node/1062
типа это Миксовый лот получается, правда не слова про то как стоп будет активироваться в таком случае, на какую его часть.
Заявка, если прямо указать место исполнения «биржа/ESN» едет и стоит на бирже/в ESN так?
Вот нахожу я товарный (пшеница, соя, бобы) ETF с ценой дольки $3-$30 Лот в 100 штук будет $300-$3000 — многовато.
Что лучше, совать на биржу в «неполные лоты», или воспользоваться какой-нить сетью? А если сетью, то какой?
И второй вопрос: в регламенте IB прямо указаны некоторые преференции с суммой счета >$100 000. Можно ли с IB на эту тему торговаться. Ну типа если совокупная моя сумма > $250 000, можно ли выторговать скидки по комиссии, или это дохлый номер?
Если вы купили 200 акций у вас комиссия будет 1$
Если вы купили 300 акций у вас комиссия будет 1.5$
Если вы купили 1 акцию, 10, 20, 30 у вас комиссия будет всеравно 1$
т.е. другими словами с какого-то объема вам совсем не выгодно будет покупать акции, вся ваша будущая прибиль будет уходить только на оплату комиссии.
Там я не знаю про преференции, минимальное дэпо чтобы открыть 10.000$, при этом по американским законам с такой суммой вы не сможете совершать более 3 полных сделок в неделю купли и продажи, правило интрадея образно. Другими словами можете сколько угодно покупать хоть на все депо, но закрывать только 3 бумаги позицию.
Чтобы полноценно интрадеить, без ограничений нужно депо > 25.000$
Толково, содержательно, логично. Вы приятный собеседник! )))
Обнаружил два вида тарифов IB: Fixed и Tiered
При неагрессивной торговле (сделки не каждый день), следует выбрать торговый план Fixid ?
Fixed = (0.5c/share min/order=$1 max/order=0.5%)
В случае, когда мелкий ордер и 0,5%, тогда добавляется + exchange + ECN??? + Spesialist??
Tiered 0.35 цента/бумажка + exchande fees=(ETF<$1=0.2—0.0с) (ETF>$1=0.2c) = грубо 0.55c
Для Tiered нет min/order=$1 получается, что дешевые бумажки выгоднее Tiered
( rebates все равно зажимают, торговые скидки после 300 000 shares, а я пока даже не могу оценить, сколько это в деньгах)
являюсь клиентом БК Открытие, точнее потерпевшим от его… действий… Я выводил деньги со своего брокерского счёта в Бк Отрытие, что бы получить их без комиссия я должен ждать 31 дней или платить 0,5% комиссии. Для рублей это не проблемма можно завести назад и вывести в Сбер. Вот с $ это попадалово многие использовли Открытие для покупки валюты.
Ситуация реально абсурдная, я пополнял депозит через кассу банка. Принес наличные им в кассу, выводил с их брокерского счета и получается я им остался должен 0,5%. Для рублей это не проблемма, но получить $ не удасться. Нужно будет заводить их обратно на брокерский счет и платить повторно брокеру за поставку 25$ и выводить их в другой банк менее жадный
типа вход бесплатно выход 0,5% удобно, не надо ждать когда клиент купить акции сразу 0,5% комиссии и никаких проблем
всем пофигу что банк Открытие ввёл комиссию за получение средств поступивших от брокера Отрытие, а я 3 день от возмущения от такого наглого кид@лова не нахожу покоя.
1. Рублевых проблем нет, так?
2. Проблемы только с валютой, так?
3. Кто взял комисс, БД или банк?
4. Если банк, то кто, ХМБ Открытие, или ФК Открытие?
Надо попробовать алгоритм такой:
1. Открыть какой-нибудь депозит с приходом/расходом за вычетом неснижаемого остатка. Остаток держать, это плата за удобство, там какие-нить % будут начисляться. Смотрите линейку «свободное управление» через интернет-банк.
Получать деньги с б/с, тут же перекидывать их на депозит, тут же и снимать, но уже с депозита, а стало быть — бесплатно
2. Второй вариант, который надо проверить — комисс в ФК Открытие. Его может и не быть, это разные пока конторы. А если есть, то исследовать ситуевину со снятием через депозит и там.
3. Если хорошие отношения с операционисткой, то вообще можно под каждую операцию снятия открывать произвольный депозит, тут же его закрывать и зибирать денюжку. Расход — шоколадка ))
4. Карточка Открытия. В банкоматах самого банка там снятие бесплатно. Интернет-банк, переброска безналом на карту+снятие
Дерзайте, это вполне решаемый вопрос
Q,GRUB,O,25.0000,6247219,22.8500,300,22.8800,100,22.9200,24.0700,22.4900,32.0900,10/27/2015,25000,09:59:22.694,
Q,GRUB,O,25.0000,6305769,22.8200,500,22.8300,300,22.9200,24.0700,22.4900,32.0900,10/27/2015,30000,09:59:57.803,
и еще много раз. Котировка 22.88 на 22.92, а принты по 25. Это, видимо, репортают в общую ленту большие блочные сделки (по 25000 акций), которые прошли на премаркете по телефону.
Также такие сопли бывают из за каких-то запоздалых odd-лотов.
Просто стоп ордера у нормального брокера должны срабатывать по отфильтрованным принтам, а не по всякому мусору.