О влиянии неэффективности рынка на результаты автоматической торговли

Сегодня утром на смартлабе был попубликован анализ рынка золота по SWT-методу. Ранняя публикация утонула под грузом других новостей. Если кому инетересно — пройдите по ссылке.

А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.


Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.
Робот запущен в работу 8 октября. Прошедший период времени, если судить по тестам на истории, не самое лучшее время для торговли. Но тем не менее, если исключить негативный фактор  шоковых новостей, конечный результат совсем неплох.
Сразу оговорюсь, данные, приведенные ниже, качественные и могут служить основой только для предварительных выводов, но ни в коей мере не являются достоверным научным исследованием, так как не соблюдена чистота эксперимента. Но кое-какие предварительные выводы сделать можно.

На первом рисунке приведены результаты теста по рынку евро.

 

На втором — данные тестирования рынка золота.

 

На третьем результаты он-лайн теста робота.


 


Результаты тестирования на истории по сумме двух рынков дают 38-39% прибыли на промежутке тестирования.
Он-лайн тест с выключением робота перед шоковыми новостями — около 200% прибыли, что даже с учетом возможной некорректности исследования указывает на неоспоримое преимущество работы только в спокойных условиях обыденной рутины. Отдельной строкой идет плюс от снижения фактического уровня принимаемого риска.


Детали торговли роботов в мониторинге счетов:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода