Блог им. balu

Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

    • 15 декабря 2011, 11:50
    • |
    • USER PC
  • Еще
Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи. 
15 комментариев
март в корреляции с брентом, сбер с Драги
avatar
ser
ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.
avatar
USER PC
Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?
avatar
USER PC
Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
ртс — бэквордация
сбер — контанго
avatar
USER PC
GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…
avatar
Володька Челябинский
Ожиданием игроками будущих котировок.
avatar
Кирилл Лукин
Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.
avatar
USER PC
Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.
avatar
Александр Муханчиков
Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.
avatar
USER PC
У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)
avatar
USER PC
Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.
avatar
quant_trader

полезные записи за 24 часа

★13 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 46 Про заморозку вкладов
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 21 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 19 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 2 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 14 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
+159 59 Пенисов не будет!
+121 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 36 Ал-л-ло, Владимир?
+100 51 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+94 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+77 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+75 46 Про заморозку вкладов
+68 70 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+67 19 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+61 66 Нет заголовка((((

самые обсуждаемые сегодня

70к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
59к Пенисов не будет!
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
18к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
15к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
12к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?

теги блога USER PC

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн