Блог им. neophyte

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино.

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино.

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.

Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.

Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.

На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках — красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино.

Рис.1. Ставка на бинарный исход. Фиксированный абсолютный риск 1% от стартового размера капитала.

Из приведенных данных следует, что на существенный выигрыш при такой тактие рассчитвать не приходится, слишком мала дисперсия результата. Кроме того, наклон основного количества графиков смещен вниз вслед за математическим ожиданием результата игры (точнее серии игр).

Несколько улучшить перспективы можно за счет перехода к фиксированному процентному риску (рис.2), но здесь свои проблемы. Мы не сможем сколь угодно дробить размер принимаемого риска из-за фиксированного размера минимальной ставки.

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. 

Рис.2. Ставка на бинарный исход. Фиксированный относительный риск 1% от текущего размера капитала.

Следующий путь повышения возможной эффективности игры —  увеличение дисперсии результата за счет роста размера первоначальной ставки. Так, при размере начальном размере ставки 5% (см. рис.3) мы можем удержаться в игре практически неограниченное время и в то же время получаем гипотетическую возможность получить в удачной серии выигрыш 100-200% и более процентов.

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. 

Рис.3. Ставка на бинарный исход. Фиксированный относительный риск 5% от текущего размера капитала.

Еще лучше результаты при игре с бинарными ставками на французской рулетке, в которой применяется правило «La Partage», т.е. игрок теряет только половину своей ставки, если выпадает ноль. Данное правило улучшает вероятностные характеристики игры для игрока и повышает возможную прибыльность серии до 300-400% по сравнению с европейской рулеткой (см. рис.4).

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. 

Рис.4. Ставка на бинарный исход во французской рулетке. Фиксированный относительный риск 5% от текущего размера капитала.

Отметим, что можно еще больше увеличить величину дисперсии за счет размера первоначальной ставки, но с риском вылета из игры до завершения серии.
Другой путь увеличения дисперсии результата — переход к ставкам с более высоким соотношением W/L, предельным случаем которого является ставка на число, при которой выплаты составляют 35-кратный размер сделанной ставки. Возможная прибыльность такой стратегии выше, чем у бинарных ставок и при риске 1% от капитала (рис.5) и тем более при риске 5% от капитала (рис.6).
Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. 

Рис.5. Ставка на число. Фиксированный относительный риск 1% от текущего размера капитала.

Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. 

Рис.6. Ставка на число. Фиксированный относительный риск 5% от текущего размера капитала.

Надо только учитывать следующее. Вариантов цепочек, в которых присутствует куш, не так уж и много. Поэтому нужно заранее определить для себя порог прибыли, при котором игра будет прекращена. Безусловной величиной такого порога является достижение границы три сигма — в этом случае завершаем игру без всяких разговоров и идем пить шампанское.
Более разумными пределами будет интервал от сигма до двух сигма. Прибыль меньше, но шансов получить ее несколько больше.
И помним, что в наших руках только один рычаг — вовремя остановиться при серии выигрышей.

Предыдущие публикации серии:
Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.
Игры разума с ММ — 2. Зачем это вообще нужно?
Игры разума с ММ — 3. Что лучше, абсолютный риск или процентный?



Следующая публикация будет посвящена применению методики расчета риска и симулятора ММ в трейдинге.

P.S. Дополнение по результатам комментариев на смартлабе.
1. Из текста никоим образом не следует, что в казино можно гарантировано выигрывать. Следует обратное — гарантировано можно терять.
2. Если пришел в казино и вдруг сорвал «халяву», то лучшее, что можно сделать — это сразу уйти. И указан примерный размер «халявы», на которую вообще можно рассчитывать при данном размере ставок.
3. Показано, как определить примерную связь ставки с возможным размером выигрыша, на который следует ориентироваться при прекращении игры.



Мониторинг торговых роботов.
Игры разума с ММ - 4. Идем в казино. Игры разума с ММ - 4. Идем в казино.


Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
★18
15 комментариев
avatar
Что-то в последнее время тема казино стала популярной среди форекс-трейдеров.  На МQL форуме www.mql5.com/ru/forum/66927 www.mql5.com/ru/forum/40254 Теперь тут.  
avatar
Дочитал до этого места:
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. 
Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш.

---------------------------------------------------------
Любая рулетка устроена так, что игрок обречен на проигрыш в КРАТКОСРОЧНОЙ перспективе. В среднем, 3 — 4 часа. Больше не выгодно, т.к. клиент обычно ограничивается минимальной суммой за вход, а во время игры его полагается кормить и поить.  Пару раз подряд крупно выиграл — и красная карточка на входе. Кроме того, менеджеры казино не идиоты и отлично понимают, что особо умные будут пытаться обыграть их при помощи стратегий, которые в теории предусматривают разорение игрока лишь где-то в бесконечности, а выигрыш ранее, чем она наступит. И всячески этому противодействуют.

Реальность дико далека от уютных плюшевых теоретических моделей.  
avatar
Market Mover,  )) Вы  считаете что играя в рулетку можно стабильно выигрывать?
avatar
Romanx, я считаю что можно стабильно проигрывать. Неужели это не ясно из текста?
avatar
Николай Скриган, с Вами я согласен)
Это я у товарища Market Mover спрашивал после его фейспалмовского ответа коммента=)
avatar
надеюсь все это вам это помогло заработать
avatar
Афтар, твои исследования это полная ерунда. Ну например, «получить в удачной серии выигрыш 100-200% и более процентов» — ты смотришь на результаты РЕДКИХ событий, моделируя статистику на порядка сотни попыток (ну так, на глаз, по густоте линий). Почему бы ну угадать 20 рад подряд и не получить пибыль много больше? Но это слишком редкое событие, чтобы его заметить при малом числе попыток. Потому твои результаты моделирования это полный рандом. И главное ЗАЧЕМ это все, если матожидание выигрыша  заведомо отрицательно и оно НЕ ЗАВИСИТ от того как ты распределяешь ставки вааще. Это вытекает из простейшх свойств матожидания что матожидание суммы равно сумме матожиданий.
Иными словами, идея в то, что управлением размера ставки ты как-то можешь влиять на результат в целом — ошибочно в корне.
avatar
ivanovr, вы либо читать не умеете, либо понимать прочитанное. Где у меня написано обратное?
Один вывод, который следует из статьи: если пришел в казино и вдруг сорвал халяву, то делай ноги. И указан примерный размер «халявы», на которую вообще можно рассчитывать.
Второй вывод, точнее рекомендации: связь с тавки с возможным размером «халявы».
avatar
Николай Скриган, раз матожидание отрицательно, то правильная стратегия — вобще не играть в рулетку. А если начал играть, то немедленно перестать. Не важно взял халяву или в убытке. И ММ тут роли не играет.
Вот этого вывода не видел. И для вывода моделирование не нужно, если знать базовые вещи тервера.

"И помним, что в наших руках только один рычаг — вовремя остановиться при серии выигрышей." — это совсем не тот вывод.
avatar
ivanovr, не смешите. Казино в мире существуют вовсе не для того, чтобы игроки зарабатывали.
И оставьте попытки меня учить. Я в этом не нуждаюсь.
Учат всех сами знаете кто… Те кто уверены, что они лучше всех всё знают… Такая уверенность возникает обычно или от малых знаний или от непонимания оппонента :)
avatar
Николай Скриган, ваши посты обнадеживают публику в том, что да, рулетка играет против меня, но я применю правильный MM и перехитрю ее. Вдруг у меня случайно будет «большая серия выигрышей», тогда я просто воспользуюсь выводом что «в этот момент надо просто срочно уйти, как завещал Николай Скриган» и останусь с прибылью. И это может работать.
avatar
ivanovr, в казино люди ходят и без всяких теорий. Каждый верит в то, что ему нравится. Кто в удачу, кто в расчет, кто вообще ни во что не верит.
Тем, кто не может сделать правильные выводы из публикации, я помочь бессилен.
avatar
Отлично, робот с реальным счетом снят с дистанции, значит победа в споре за мной. Удачи!
avatar
Очень интересно и применительно для трейдинга с точки зрения ММ, спасибо! Подписываюсь!
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн