Блог им. bbz10

Хедж опционами.

Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите пож. В каком соотношении нужно хеджироваться опционами.
Например продал SI ГО=20т.р. на какую сумму нужно купить опционов?
★1
7 комментариев
Это всегда вопрос на млрд. Учитывайте, что опцики еще и усыхают от времени.
avatar
Анализируй в http://www.option.ru/analysis/option#position
avatar
1 фьючерс = 1 опцион = $1000(в управлении)
avatar
Самый дешевый хедж это закрытие позиции.
Смотрите не по ГО, а по сумме с которой у Вас будет капать прибыль/убыток. У Вас примерно на 300 000 поза. Значит надо хеджировать 10% опционами, это примерно на 30-35к надо набрать опционов ближнего страйка.
avatar
  • Георгий Информация неполная для расчета. Сколько конкретно продано фьючей? Какими страйками опционов хотите хеджировать? На какой срок будете братьь опционы? 
  • А так если приблизительно, то у вас 3,5 фьюча, при хедже путами январской экспирацией со страйком 61500 вам надо купить 7 путов по цене 1670рб или на сумму 13800рб всего. Как то так.
avatar
 Пардон колами.
avatar

теги блога Григорий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн