ОПЦИОНЫ #4 + RI интрадей. Счет 2.2м. Публичные торги. Часть 1.

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

День 1, 9 февраля — вечерка.

День был волатильный, рынок существенно просел. В текущей позиции наименьший риск и достаточную прибыль вижу при продаже колов 77500, чем и занялся в вечернюю сессию начиная с 20.39:

 Позиция получилась следующая:

Вариацонка большей частью с фьючерса, по проданному опциону около 10000р. Так и буду считать.

Путы пока не продаю, посмотрим что будет на рынке дальше. 

А вот дальнейшего существенного обвала нефти и западных площадок до экспирации я не жду. Так что путы можно присматривать, займусь этим в скором времени.

День 2, 9 февраля.

Отчет по опционам будет в догонку, а пока один трейд по RI всплыл. Поскольку я откупил на лое коллы, было бы преступлением не взять очевиднейший отскок на RI по паттерну.

 Влияние трейдера на вариационку (считал по пунктам): 61980,88р. Это вычтем из конечной суммы для подсчета результата в опционах.

Еще один трейд был виртуальным, в принципе пока на этом всё.

Теперь опционы:
Вначале дня решил сразу дополнить позицию путами, чтобы избежать проблем в случае резкого роста нефти (ну, мало ли?).

 После обеда стал продавать 60000е, потому что в идеале хотелось иметь позицию именно в них.

Под вечер нефть стало косить вниз, я понял что на отскоке пора полностью менять позицию с 62500х на 60000е. Делал это плавно, но в результате все равно не успел до конца откупить все 62500е, это удалось только в конце дня.

В итоге 62500е выполнили свою цель хеджа от роста, а под вечер позиция уже сформирована такой, какой я и хотел бы её видеть в путах.

Колы 775000 начал откупать, с целью продать уже 75000е, если случится отскок.

На утро цельюсь продать 75000х и немного сократить позу в путах — ситуация на рынке достаточно напряженная. Случаи слива по 10% в день бывали, и не раз. В моей стратегии основной упор все же на продажу коллов, а путы лишь хеджируют от резкого роста и иногда дают приятный бонус по прибыли.

 Итоговая позиция на конец дня:

Опять мне текущую вариацонку зачислили в План.чист.поз, так по сути прибыль от опционов в моменте пока минимальна.

День 3, 10 февраля.

Итак, продолжаем. Тему придется переименовать на «опционы+РИ», потому что торговля фьючерсом сюда вписалась и посчитать ее результат отдельно от опционов не представляется возможным. 

Сильно комментировать фьючерсные следки не стану, опционы остаются по крайней мере в повествовательном приоритете.

Классический день отскока с выносом. В принципе отскок и ожидался, по-этому на росте я начал продавать коллы и откупать путы (глубина слива во вторник немного насторожила).

  К 16 часа я заметил, что рынок довольно сильно упорствует, и существует реальный шанс увидеть вынос вверх. В связи с этим откупил коллы на проливе, чтобы продать их выше, что и сделал после выноса на нефтяной статистике.

 И вот тут началась печаль-тоска: квик завис, у всех какие-то проблемы с отображением стаканов. Ставил заявки на покупку 75000 (хотел просто прицелиться) — они не появляются. Через 10 минут зашел на другой сервер, заявки уже исполнены, у меня +35 коллов. 

 Дальше рынок вел себя довольно странно (вплоть до обвала американцев с 23.00), все время были намеки на дальнейший рост (в том числе нефти). Решил покрутить следку во фьючерсе, он нарисовал +400пт, и тут начался обвал. В итоге и фьючерс и купленный случайно лишний колл остались при мне:

День 4, 11 февраля.

Утром все еще ждал отскока на нефти, пару раз пытался словить. Не словил.

Зато продал наконец лишний 75000й колл.

Так же начал откупать путы, поскольку двигаться мы продолжили все ниже и ниже.

Таким образом, из-за косяка с коллами в прошлый день выровнять путы было просто нечем, и до формирования новой позиции старую я по большей части прикрыл. 

А дальше шел интрадей до самого вечера.

К 15 часам я зафиксировал момент для начала набора позиции, сначала поближе к лоям продал путы, а после открытия Америки, уже на отскоке, продал 75000е коллы.

Теперь сижу полностью укомплектованным, немного путов допродам, если увижу отсутствие риска сильного падения до экспирации.

 Вот, что получилось в результате:

Если говорить только про опционы, то там определенно должен быть плюс (я все эти дни продавал и откупал их по тренду), особенно если оставить за скобками вчерашний глюк квика. Но посчитать отдельный результат возможность отсутствует.

Продолжение следует.

Тема-зеркало.

Всем большое спасибо за внимание, особенно Igor Gladki, MOcAChOkA и Sergey F за множество интересных вопросов.