Сегодня в обсуждении дел лудоманских прозвучал вот такой комментарий от Григория.
Комментарий Григория очень важный и заслуживает отдельного специального ответа.
Григорий все правильно написал, но при условии что в движении эквити нет
поглощающих границ.
Поглощающим и отражающим границам в теории случайных процессов посвящено очень большое количество работ. Для многих здесь присутствующих будет сюрпризом. что докторская диссертация доктора физико-математических наук Б.А.Березовского тоже была связана с исследованиями в этой области.
Таким образом, наличие поглощающих границ резко меняет статистику исследуемого процесса и говорить о некоей стабильной величине риск/профит для торговой стратегии уже не приходится.
В данном конкретном случае отсутствие поглощающих границ означает капитал, настолько большой, или такое ограничение рисков, чтобы событие под названием «стоп-аут» на практике не происходило.
И
не за риски в чистом виде
мы третируем лудомана, а за стоп-аут,
за разрушение нормальной статистики, которое мы в очередной раз наблюдали.
Т.е. после события стоп-аут игра по сути дела заканчивается. Начинается новая игра с новыми стартовыми условиями. В этом и заключается
суть проблемы лудомана — вылет из игры.
И рост капитала в 4 раза в прежней игре и в игре новой — это совсем разные цифры конечного результата.
Такой вот комментарий.
Желающие заняться теорией вопроса найдут необходимые ссылки в интернете.
Мониторинг.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Брузго, бывает. Если денег от сданной стеклотары на выпивку хватает.
Но риск ради денег это конечно не тот риск, который вызывает уважение.