Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    полезные записи за 24 часа

    ★14 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
    ★14 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
    ★13 121 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
    ★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
    ★7 24 Накопительные счета💰
    ★7 9 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
    ★6 292 В России кризис
    ★5 130 Ситуация на текущий момент
    ★5 9 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
    ★5 66 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
    +310 121 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
    +235 130 Ситуация на текущий момент
    +178 116 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
    +127 18 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
    +125 88 Кому? Ну кому вы будете продавать?
    +114 87 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
    +113 66 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
    +103 111 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
    +101 292 В России кризис
    +95 155 Индекс МБ сегодня

    самые обсуждаемые сегодня

    15к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
    5к У меня только один детский вопрос: вы спать когда-нибудь ложитесь или как на галерах, херачите и днем и ночью?
    6к Азия. Среда.

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн