SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ytka
квик автостоп
- 05 марта 2016, 14:26
- |
Здравствуйте. Пишу простой скрипт выставления автостопа на луа для квика. Работаю только на фьюче ртс.
1. выставил я заявку на покупку одного фьюча. заявка исполнилась, открытых позиций 1 (для лонга). как узнать цену, по которой открылась позиция? через функцию OnTransReply или как то по другому? OnTransReply вроде не всегда гарантированно приходит.
2. выставил я заявку на покупку стапидцот фьючей. заявка исполнится по разным ценам (чем бОльшее количество фьючей, тем бОльший спред.
как в этом случае узнать цену открытия позиций?
1. выставил я заявку на покупку одного фьюча. заявка исполнилась, открытых позиций 1 (для лонга). как узнать цену, по которой открылась позиция? через функцию OnTransReply или как то по другому? OnTransReply вроде не всегда гарантированно приходит.
2. выставил я заявку на покупку стапидцот фьючей. заявка исполнится по разным ценам (чем бОльшее количество фьючей, тем бОльший спред.
как в этом случае узнать цену открытия позиций?
Валентин, OnTrade придет на каждый «удар» — если ударить 100 контрактами по такому стакану (цена-контракты): 500-10, 510-20, 520-30, 530-45 то придут 4 OnTrade():
цена 500 количество 10
цена 510 количество 20
цена 520 количество 30
цена 530 количество 40
p.s. среднюю можно вручную в коде подсчитывать
к примеру выставил я заявку на 100 контактов. заявка начала выполнятся. в ответ посыпались onTrade (по три одинаковых штуки каждую покупку.)
Как в qlua ловить все OnTrade и помещать в один массив для дальнейшего анализа? Не могли бы вы привести пример кода?
Валентин,
allTrades = {}
function OnTrade(trade)
--Добавляем новый элемент в глобальный массив allTrades с данными о текущей сделке
allTrades[#allTrades+1] = trade
end
--------------------
По поводу «по три одинаковых штуки каждую покупку» — эта проблема появилась в 7 квике, разработчики исправлять не собираются forum.quik.ru/forum10/topic1082/
Я сделал затычку как написано тут forum.quik.ru/messages/forum10/message10036/topic1082/#message10036
такой код:
allTrades = {}
function OnTrade(trade)
allTrades[#allTrades + 1] = trade
message(print_arr(allTrades))
end
функция print_arr распечатывает содержимое массива со всеми подмассивами.
так вот. в квик приходит три раза одно и тоже сообщение: одномерный массив с полной инфой (все что присылает ontrade).
а я предполагал что третье сообщение — будет трехмерный массив, второе сообщение — двухмерный массив. я не прав?
Валентин, Я же прикрепил сообщение — это «бага» квика, он на сервере обновляет транзакцию и повторно вызывает OnTrade()
Сделайте вот так и повторные сообщения пропадут:
allTrades = {}
function OnTrade(trade)
--y это уникальный идентификатор транзакции
y = tostring(trade.trade_num)… "="… tostring(trade.order_num)if allTrades[y] then
--повторные транзакции пропускаем
return
end
allTrades[y] = trade
--массив с ключом id транзакции, а значение это вложенный массив с данными сделки
message(print_arr(allTrades))
end