Почему в Квике волатильность опциона отображается только за последнюю торговую сессию? Т.е. история волатильности не сохраняется на графике.

Потому что хранить историю ещё по десятку тысяч тикеров им не улыбается. К тому же, востребована эта инфа будет очень редко.

Серьёзные опционщики смеются над биржевой «IV».

Недавно был вебинар Алексея Каленковича (можно на ютубе найти). Он там среди прочего объясняет, почему биржевая волатильность — это просто бессмысленные и почти рандомные числа.

Единственная их польза (значительная) — это сориентироваться хотя бы примерно на сверх-неликвидной серии. Если Вы вообще не понимаете где сейчас подразумеваемая волатильность.