Блог им. ivanovr
Сам являюсь алготрейдером и регулярно задумываюсь о природе прибыли — рыночных неэффективностях. Для упрощения понимания явления и для упрощения передачи идеи другим людям, естественно, хочется найти какое ни будь похожее по сути явление из обычной жизни, чтобы можно было объяснять/анализировать на его примере.
Для себя нашел сходство модели лесного грибника с моделью алготрейдера, рыскающего по пространству рыночного шума в поисках на чем бы нажиться. Можно сказать, что неэффективность с точки зрения алготрейдера это некий прибыльный торговый алгоритм. Для грибника — это знание мест в лесу где обычно растут грибы. Грибник рыщет по лесу в поисках таких мест также как и алготрейдер рыщет по пространству алгоритмов.
Если грибник в поисках новых полян будет ходить по хоженым тропам (использовать широко разрекламированные подходы), то шансов найти хорошую поляну практически нет.
Если грибник нашел хорошее место и про него мало кто знает, то есть шанс длительное время с успехом ходить туда за грибами (предполагаем что вместо срезанных грибов постоянно растут новые). Если про поляну узнали многие и стали туда ходить, то шансов найти там грибы становится мало и затраты на посещение поляны начинают перевешивать результат посещения.
Вряд ли будут долго существовать поляны где постоянно очень много грибов. Чем лучше поляна, т.е. чем она больше по размеру и чем плотнее она усеяна грибами, тем больше шансов что ее найдут и тем быстрее будет распространяться слух про нее и туда быстрее набежит толпа алчных грибников. И тем быстрее она станет бесполезной.
Хитрый грибник может догадаться, что на определенной поляне, где обычно нет грибов, они появляются в количестве в определенное время. Тогда поляна будет неприметна для обычных грибников, но прибежав на нее в нужный момент можно будет неплохо поживиться. Потом, возможно, на нее прибегут другие, но мало кто поймет закономерность появления грибов и будет считать это случайностью.
Думаю тут есть куда продолжать. А у вас есть аналогичные модели?
PS: хочу предостеречь, что выводы сделанные из аналогичной модели часто не имеют отношения к основному явлению. Т.е. правильно проводить аналогии между моделями можно только если понимаешь хорошо оба явления. Пользуйтесь аналогиями аккуратно!
Грибы это слишком просто для описания динамики существования рыночной неэффективности.
Намного ближе система хищник-жертва Лотки-Вольтерры.
Самый крутой из знакомых грибников говорит так: «Мой гриб никто не заберет» — возможно поэтому он всегда косит грибы ведрами (при том, что абы что не берет).
Это еще одна параллель, если хотите.
Заработать на рынке можно с использованием торгового алгоритма. Недавно нашёл подобную модель, наблюдая за воронами. Хотел написать отдельный блог, да некогда. Вкратце — в октябре прошлого года обнаружил большое количество ворон (до 1000 особей) сидящих на 3-4 деревьях. Пернатые, видимо, собирались на «разлёт» примерно в 7 часов утра каждое утро, когда я в это время шёл на работу. Количество особей варьировалось от утра к утру , но количество их было значительным. Ради интереса стал «торговать» вероятность появления воронья на следующее утро. «Алгоритм» работал всю зиму, но неожиданно в марте количество пернатых утром в 7-00 стало резко сокращаться и очень быстро (3-5 дня) сошло на нет — торговый алгоритм дал сбой. Связано это, думаю, с изменением продолжительности светового дня, либо со сменой времени года. Вороны исчезли в это время, но не исчезли совсем. Сейчас они собираются примерно в 5-6 утра и полагаю, что к октябрю торговая система вновь заработает (сделал прогноз когда торговая система выйдет из неблагоприятного периода) и в 7 часов утра стая вновь появится на том же месте.