SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
К докладу на конференции Смарт-лаба 14 мая
- 22 апреля 2016, 13:52
- |
- А. Г.
Подготовил презентацию
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QzVxUEFRUGdVWU0/view
Но скажу сразу, что есть сомнения, а не напугаю ли я аудиторию? Посмотрите, дайте обратную связь.
P. S. Поясню, чтобы не было недопонимания. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QzVxUEFRUGdVWU0/view
Но скажу сразу, что есть сомнения, а не напугаю ли я аудиторию? Посмотрите, дайте обратную связь.
P. S. Поясню, чтобы не было недопонимания. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Алексей, возможно.
На третьем и седьмом слайде определяются функции от произвольного временного ряда st, а определения временных рядов, которые подставляются в эти функции даны на втором слайде. Исключение только Volt, для нее формулы нет, а только методика получения, но на том же пятом слайде дается функция от ht, к которой он близок (строчкой ниже под АР(1)-моделью).
Нет только определения F(0.25,5,5) — это 25% персентиль F-распределения со степенями свободы (5,5).
Кроме Volt все легко считается в Excel по встроенным формулам, только для Volt надо простенький скрипт написать, а если заменить Volt на приближенное указанное значение, то и без него можно обойтись.
По мне, так в самый раз.
Так же был приятно удивлён появлением Андрея Карташова в программе.
Конференция обещает быть интересной :)
Ну как же нету
smart-lab.ru/blog/323998.php#comment5621461
В комментарии по ссылке я же все вроде подробно расписал, не повторяться же несколькими топиками ниже.
А в докладе я буду это говорить. Презентация доклада — это ж не статья и не книга, которые можно изучить автономно без участия докладчика. Нет, презентация — это только иллюстрации для доклада, которые без самого доклада не дают исчерпывающей информации о его содержании.
Я знаю, что с первого раза воспринимают единицы, но после 2-3-х пересмотров видеозаписей те, кто хотел разобраться досконально, задают вопросы, свидетельствующие о глубине понимания сказанного.
Цель — донести до аудитории то, что сформулировано в PS. А желающие детально разобраться в методике, но не понявшие со слуха, смогут это сделать при повторном просмотре видеозаписи.
алгоритм поймёт что это пила только в конце фигуры
есть же расширяющиеся пила
на стопах попилят...
алгоритм хорошо работает только на тренде...
а именно в начале и финальной части тренда
в середине как правило алгоритмы ломают
всё остальное зря потраченное время…
Это скорее предложение организаторам. Я же только докладчик.
Хотя я сейчас в специфическом состоянии, и может это только мне и надо)
Да мне и в ходе доклада придется это делать :)
Что ищем, я и словами сказать могу, это как ищем без формул не получится.
Классно, что Вы выложили презентацию заранее, есть возможность разобраться не торопясь и задать вопросы.
а всё-таки нет ощущения, что всё что скрыто в формулах — можно выразить и естественным языком?
Да кроме Volt формулы то простые: выборочные средние, стандартные отклонения и суммы произведенийПлюс их сложения-вычитания и деление. Четыре арифметических действия :)
Да эквити — это просто пример получения «карты» для одного алгоритма. На словах я планировал рассказать, как мы «побороли» красный прямоугольник в последней таблице, типичный для трендовых систем со средним временем в позиции от 2-х дней и более.
Было обнаружено, что есть фаза рынка, на которой сливают все почти системы. Исключение составляли контртрендовые системы с плохо контролируемым риском в трендовых фазах.
Вывод очевиден. Необходима диверсификация в первую очередь по активам и уже во вторую очередь — по таймфреймам и разновидностям систем.
т.е. вопрос только в правильной классификации.
Эти ДД все равно не вполне совпадали по времени и размазывались по амплитуде. То есть некий уровень диверсификации наблюдался, но он оказывался меньше, чем хотелось и чем было бы при полной независимости систем.
Вообще, сюрпризом оказалось то, что системы, созданные на разных принципах, в разных таймфреймах разными людьми имели общее слабое место.
про независимость систем хочется добавить что-то. но я этого дзена ещё не постиг. это самое интересное — удерживать совокупность систем в плюсе. независимостью или ещё чем.
мб тут тоже должна быть своя логика, не просто геометрическое сложение.
Не понял вопроса. На втором слайде вроде четко определено, что h — первая разность логарифмов H+L.
Изначально стояла задача создания универсальных объясняющих факторов, а не фильтров торговых алгоритмов. И с первой задачей «самодельные формулы» вполне успешно справляются.
На третьем слайде это просто произвольный временной ряд.
А. Г.,
а ссылка на видео будет ?
В представленной презентации мало что понял, хотя читал и понимал Ваши ранее опубликованные презентации. :)
Это вопрос к организаторам.
Доли отрезков ценовых рядов Ри и Си, соответствующих выписанным условиям. А вот раскраска по цветам пусть останется «маленькой тайной». Из нее, Хи-квадрата и Т-тестов предполагается сформулировать некоторые интересные выводы о ценах и типах оптимальных систем.
А так нормально, восприятие будет сильно зависеть от доклада. И публики.
Про цвета уже сказал выше — это будет разъяснено словами в ходе доклада. А если выбросить третий слайд, то «зависнут» определения используемых в условиях функций. ИМХО, перегружает 5 и 6 слайд, но без них не объяснишь, что за «зверь» — Volt.
А я и спросил аудиторию: «А оно вам надо?»
Третий слайд можно сильно сократить, а сам слайд отправить в Приложение к презентации.
Мысль, кстати, интересная: нарисовать приведенную плотность распределения в сравнении с нормальной с тем же средним и дисперсией и разместить две формулы из 4-х на странице на этом рисунке.
Нет, презентация — это иллюстрации к словам и ничего более. Словами не описать такие символы, как сумма, дробь, степень и проще показать на картинку. Собственно презентация — это то что пишет на доске преподаватель во время лекции. Но если на любой лекции сфотографировать только доску после каждой смены на ней надписей, то вряд ли кто-нибудь сдаст экзамен по предмету, имея при подготовке только эту информацию.
Презентация воздействует параллельно на основной канал приёма информации слушателя! «Параллельно» и «основной». На конференции докладчик субтитр к презентации и ничего более.
Нет, эта модель отличается. В основе моей модели условная нормальная модель с нестационарным смещением. И задача убрать из стандартного отклонения влияние этого смещения (трендов).
А. Г., в ссылке, которую я привел нужно иметь ввиду, то что в начале указана априорная модель, а апостериорные распределения после MCMC могут сильно отличаться. Среднее у них там действительно нулевое, а приращения цен не нормальные, а из распределения стьюдента. Но там у них как раз и получилось, что латентная волантильность s_i зависит от времени, а сигма и ню (степени свободы) имеют совсем не априорные экспоненциальные распределения. Не знаю можно ли вашу модель полностью просчитать байесовским методом. Разладку между последовательными сменами знака среднего А_t можно находить спокойно, а вот всю модель кто-нибудь считал? Интересно было бы посмотреть на постериорные распределения)
ПС: заголовки слайдов, имхо, было был лучше сместить так, чтобы они не попадали на серую полоску слева. Да, и что такое ОМП — какой-то обобщенный процесс? Гугл совсем не релевантный ответ выдает)
ОМП — оценка максимума правдоподобия. А у меня не делается никаких предположений о зависимости Volt от времени. Просто предполагается, что распределение St меняется медленно и на отрезке из 50 точек его можно считать примерно таким, как на 6 слайде.
А в условиях независимости смен знаков Аt, для построения систем решения задачи о разгадке более, чем достаточно. Общая модель уже представляет собой только академический интерес.
Интересно, а видео будет выложено с этого доклада… Автору — спасибо
drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5d2RrdFA4OEZCUEE
У меня нет предпочтений по таймфреймам, как и нет стандартных индикаторов в системах. А взаимосвязи конечно есть: сумма изменений пяти минуток равна изменению пятиминутки и т. д.
drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5T0VQQTVQT3BmaGM