Блог им. Snaiper

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать? /82b230.jpg" alt="" />



На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.

Примеры тестов ниже"

RN-LK



GZ/RN



GZ/LK



Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/






★6
5 комментариев
+1
Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.
avatar
Drem
+1
Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?
avatar
Quant-Invest
Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)
avatar
Не тинькофф
Откуда табличка с объемами? ;)
avatar
ELab

полезные записи за 24 часа

★22 70 Променял Россию на Таиланд, потратил 1 млн ₽ и рад, что вернулся обратно
★11 8 Неудержанный брокером налог: у ФНС может быть свое мнение, когда его платить 🤷‍♀️
★9 8 Где дивиденды, Транснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Транснефти
★9 0 Подборка интересных облигаций
★7 12 🌾 ФосАгро и нарушение дивидендной политики! Почему компания увеличивает долг ради дивидендов, несмотря на падение прибыли?
★5 15 Отличия мышления богатых людей от бедных. Часть 1. Денег мало
★5 0 Итоги недели 20.02.2025. Переговоры России и США. Курс доллара и нефть
★4 11 ⭐️Балтийский лизинг. Новый выпуск. И хочется, и хочется… 😮
★4 19 Как мажоритарии кидают миноритариев. Один из способов.
★4 50 Ситуация на текущий момент
+249 70 Променял Россию на Таиланд, потратил 1 млн ₽ и рад, что вернулся обратно
+200 50 Ситуация на текущий момент
+120 47 Азия. Пятница.
+114 8 ОФЗ и Рубль Superstar🔥Акции и инвестиции
+101 21 Первый день РАБоты трейдера гужевым транспортом в Яндекс еде
+90 47 Мозговик, где стейтмент?
+90 24 Отчет Яндекса: основной фактор, который может вызвать рост или падение этих акций
+89 45 Коллеги, можете меня поздравить
+85 8 Торговать на бирже при помощи обложек журналов
+77 12 Актуальный взгляд на акции Банка Санкт-Петербург. Стоит ли иметь их в портфеле?

самые обсуждаемые сегодня

72к Идти ли работать на завод ?! )
50к Ситуация на текущий момент
47к Азия. Пятница.
45к Коллеги, можете меня поздравить
39к Чем не прорыв.
32к Чисто по графику складывается впечатление, что рынок совсем не собирается останавливаться
24к Метод Геллы. По краям (bitcoin)
22к В ЛК финама доходность на картошку на рынке у Азата
21к А почему никто не говорит про эффект высокой базы, когда речь идет о замедлении инфляции?
17к ⚡Россияне сами виноваты, что купили валюту - Аксаков депутат Гос Думы

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн